Индикатор TPO – распределяем торговые объемы на Форекс по ценовым уровням

Доброго времени суток, товарищи трейдеры!

Использование при торговле на валютном рынке Форекс, а также на других финансовых рынках (акции, фьючерсы, опционы и т.д.), информации по торговым объемам один из самых надежных способов получения хорошей и стабильной прибыли. Количество открытых сделок, их объемы и динамика изменения могут дать трейдеру гораздо больше полезной информации, чем инструменты технического анализа, которые представляют собой только математические формулы и никак не могут учесть настроение рыночной «толпы». Как раз по данной теме мы рассмотрим очередной технический инструмент, который работает с рыночными объемами на рынке, это — индикатор TPO (Time Price Opportunity).

Как всегда вначале, короткое содержание того, что мы подробно разберем ниже в статье:

  1. Что показывает индикатор TPO на графике и какое его отличие от других инструментов тиковых объемов?
  2. Как работает индикатор TPO и с каких показателей состоит?
  3. Особенности модифицированной версии индикатора TPO-Range.
  4. Правильная настройка инструмента TPO и примеры его использования при торговле.

индикатор tpo

Итак, друзья, мы будем иметь дело не с одним, а с двумя дополняющими друг друга индикаторами: TPO и TPO-Range. Прежде чем перейти к описанию параметров и применению в торговле необходимо дать ответ на самый важный вопрос, что именно показывает данный индикатор на графике торгового терминала MetaTrader 4. Этот вопрос должен стать обязательным для любого трейдера прежде чем он начнет использовать любой торговый инструмент.

Визуально индикатор TPO представляет собой набор гистограмм, которые отображаются непосредственно на графике около ценовых баров, что относит его к группе кластерных. На первый взгляд он показывает то же, что аналогичные кластерные индикаторы торговых платформ для фондовой и фьючерсной торговли. Посмотрите на рисунок, где изображены графики с индикатором TPO и торговых систем MarketDelta и thinkorswim:

графики с индикатором tpo на разных платформах

Согласитесь, графики выглядят одинаково, да и показывают одно и то же – рыночные объемы. Но, несмотря на то, что все одинаково как говорят «есть нюанс» и очень значительный.

Индикатор TPO как 99,99% других инструментов объема на Форекс отображает тиковый объем, т.е. только общее количество сделок по валютной паре за определенное время или на ценовом уровне. Здесь имеются следующие проблемы не позволяющие использовать тиковый объем как основной торговый инструмент:

  1. Форекс не имеет единого центра обработки сделок, и даже валютные биржи не более чем центры связи между определенной частью участников рынка. Поэтому тиковый индикатор не видит только определенный сегмент рынка, а в большинстве случаев отображаются только сделки между клиентами брокера. Как видим, сделать качественный анализ по таким данным весьма затруднительно.
  2. Трейдер видит только увеличение/снижение общего количества сделок по валютной паре без разделения по количеству покупок/продаж и их объему. Т.е. мы видим «рыночные дерганья» без информации о реальном перемещении денег. Иногда встречается информация, что есть в природе брокеры, которые предоставляют своим клиентам такую информацию пока в «реале» автору встречаться с такими брокерами не приходилось и если вы знаете таких, пишите нам немедленно.

В отличие от тикового объема на Форекс, торговые системы MarketDelta, thinkorswim и им подобные, берут информацию о рыночных объемах, который иногда называют уровень открытого интереса, непосредственно с фондовых, опционных бирж на которых торгует абсолютное большинство участников рынка или их информационных партнеров. Поэтому мы может видеть точно, сколько продано/куплено акций, открыто опционов CALL/PUT и даже какое их количество находится на определенных ценовых уровнях. Все это позволяет увидеть действительно реальное движение всего рынка.

Мы не зря так подробно говорим об отличии тикового объема от «всего» рыночного объема т.к. это различие очень важно для понимания сути индикатора TPO и, несмотря на то, что тема уже достаточно избита, трейдеры продолжают делать одни и те же ошибки. Поэтому вот важный аспект, который нужно помнить и учитывать:

Всегда помни, что данные тикового объема это не весь рынок, и он не может быть основным инструментом для принятия торговых решений.

Идем дальше. Сокращение индикатора TPO происходит от его полного названия — «Time Price Opportunity», что в переводе означает «Время – Цена — Возможности». Только по названию, определить смысл его работы маловато, но после разбора алгоритма, смысл становится более понятным. Данный инструмент объема имеет две версии: основной TPO, отображающие кластеры объемов с частотой стандартных таймфреймов (M30, H1, H4 и другие), и TPO-Range, позволяющий настроить свой период вывода показателей TPO. На рисунке ниже, пример вывода данных индикатора каждые 60 минут на основной пятиминутный таймфрейм M5:

индикатор tpo на таймфрейме m5

Прямоугольники показывают величину тикового объема на определенном ценовом уровне – чем выше объем (чаще колебания цены и увеличивается количество сделок) тем больше величина (вес) прямоугольника.

Теперь чем принципиально отличается индикатор TPO от стандартных индикаторов тикового объема, таких как Volume. Гистограмма «обычных» тиковых инструментов, которая обычно отображается в отдельном окне внизу терминала, показывает величину тикового объема по каждому ценовому бару т.е. по времени, а TPO показывает распределение объема по ценовым уровням.

уровни мод индикатора tpo

Синие прямоугольники называются «мода» и показывают уровни с максимумами тикового объема в кластере. Можно сказать, что ради синей линии и производятся все вычисления т.к. логично предположить, что уровень большого объема может выступать как сильная поддержка или сопротивление.

Базовый индикатор TPO дает хорошие результаты при внутридневной торговле, т.к. обрабатывает только самые новые данные изменения объема. Но при средне- и долгосрочной торговле приходится работать с двумя окнами по каждой валютной паре:

  1. На первом окне будет рабочий таймфрейм, на котором с помощью TPO рассчитываются уровни поддержки и сопротивления для точек входа в рынок.
  2. Второе окно со старшим таймфреймом будет фильтром ложных сигналов. Например, не стоит открывать сделку на покупку при отбое от уровня поддержки на графике H1, если он «упирается» в сопротивление на таймфрейме D1.

Для упрощения анализа разработана модификация версия индикатора — это TPO-Range, который мы добавим поверх основной разметки:

индикатор tpo range на графике

Теперь, изменяя на ценовом графике диапазон расчета TPO-Range с помощью пунктирных линий, мы можем легко отслеживать изменения объема одновременно по двум таймфреймам.

Список параметров индикаторов TPO достаточно велик и мы не будем раздувать статью их подробным описанием. Нужный файл с описанием всех настроек находится в архиве с рабочими файлами индикаторов.

Скачать индикаторы TPO и TPO-Range можете по ссылке

Итак, ниже мы опишем только несколько основным моментов настройки индикатора TPO.

После того, как скачали архив и установили индикаторы TPO и TPO-Range в терминал (как это сделать читайте в инструкции здесь), далее проводим следующие настройки уже непосредственно в самом терминале Метатрейдер 4.

В первую очередь необходимо правильно настроить количество ценовых баров используемых в расчетах индикаторов TPO. Для этого необходимо в меню терминала перейти на «Сервис / Настройки / Графики» и указать необходимое общее количество исторических баров и сколько их будет выводиться в окно терминала, и учитываться в расчетах.

установка индикатора tpo

Здесь нужно помнить, что число баров в окне должно быть кратно количеству минут в торговом дне, т.е. 1440 минут или минутных баров. Например, 250000 баров в окне как указано на рисунке кратно 173 торговым дням. По умолчанию установлены 65000 баров, что соответствует 45 рабочим дням Форекс или два месяца плюс два дня. Не забываем, что в Сб-Вс рынок Форекс закрыт.

Еще два основных параметра индикатора TPO:

  • Range period – период расчета показателей TPO в минутах и он должен совпадать с таймфреймами терминала, например, для часового H1 устанавливаем значение 60.
  • Range count – Сколько кластеров объема выводится на ценовой график. Например, если установлено 10, то будет выведено десять гистограмм.

параметры индикатора tpo

Хорошо, друзья трейдеры, переходим к примеру работы индикатора TPO.

Мы не будем подробно рассказывать о профиле объема, и с какими торговыми стратегиями его лучше всего использовать, так как это уже тема сугубо индивидуальная и требует дополнительного тестирования и т.д. Ниже мы просто покажем пример как индикатор TPO и TPO-Range отрабатывает свою разметку.

торговля по индикаторам tpo и tpo range

Допустим, мы имеем тамфрейм M30 по валютной паре EUR/CHF, и как явно видно цена почти идеально отработала уровень поддержки на линии S и «классически» сделала отбой по сопротивлению R. Данный пример хорош еще тем, что можно успешно работать и на «неидеальных» сигналах.

Обратите внимание, что мода нашего уровня поддержки S была сформирована несколько дней назад и была уже «проторгована». Тем не менее, она сохраняет свою актуальность т.к. последующие моды были выше, а значит, являются уровнями сопротивления.

отработка уровней по индикаторам tpo и tpo range

По сопротивлению R серьезных сомнений не возникает – выше предыдущей моды, явно присутствует интерес рынка к данному ценовому уровню.

Ну что же, давайте подведем итог. Индикатор TPO достаточно интересный и необычный инструмент тикового объема и может использоваться как полезное дополнение к любой торговой стратегии, но всегда нужно помнить, что он имеет определенные недостатки из-за особенностей данных объемов на рынке Форекс.

Товарищи трейдеры, надеюсь сегодняшний обзор очередного инструмента технического анализа Вам понравился, и если Вы хотите регулярно получать такие подробные обзоры с проверенными инструментами и торговыми тактиками, тогда обязательно следите за обновлениями. К тому же, впереди будет публикация про новую платформу для инвестирования, которая позволяет копировать сделки успешных трейдеров одним нажатием кнопки.

Всем пока и до встречи в новых материалах на форекс блоге!

С уважением, Александр Сивер

yavforex.ru

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
Оставить комментарий на Форекс блоге

Оставить комментарий