Какая модель трейдинга на Форекс подходит именно Вам? Классификация моделей трейдинга!

Здравствуйте, товарищи трейдеры!

Все трейдеры-новички, после усвоения базовых понятий валютного рынка Форекс (таких как «тренд», «позиция на покупку и продажу» и других) становятся перед выбором, какую модель или направление торговли выбрать для последующей торговли. Какие модели лучше подходят начинающим, а какие могут применяться только профессионалами? От того насколько правильным будет выбор, зависит принесет торговля прибыль или разочарование. В этой статье мы кратко рассмотрим основные модели трейдинга Форекс и дадим рекомендации, кому они подходят лучше всего. Итак, приступим ;-).

модели трейдинга

№1. Первая модель трейдинга — Следование за трендом.

Самый эффективный метод торговли на Форекс всегда дающий стабильную прибыль. Суть модели проста – находим точку входа и открываем сделку по тренду, согласно правилам торговой стратегии.

Несмотря на внешнюю простоту, понять когда начался и еще более важно, когда закончился тренд, не так очевидно, как может показаться на первый взгляд. Для решения данной проблемы в этой модели используются различные алгоритмы, тактики и индикаторы технического анализа. На рисунке пример применения этой модели с помощью популярного трендового индикатора скользящей средней (Moving Average):

сделка трендовой стратегии

Можете ознакомится с примером прибыльной трендовой стратегии в этом посте.

Тренд никогда не идет только вверх или только вниз – на его пути могут быть кратковременные откаты или коррекции как показано на рисунке. Открывать сделки можно и по направлению коррекций, такие стратегии называются контртрендовыми.

Кому подходит модель следования за трендом? — Новичкам, которые должны торговать только по тренду. По мере накопления опыта можно переходить и на контртрендовые сделки.

№2. Краткосрочная торговля и скальпинг.

Торговля происходит на малых временных промежутках 1-15 минут, средняя прибыль по сделкам не превышает 5-10 пунктов. Более подробно про скальпинг, Вы можете прочитать в статье здесь.

сделка скальпинг стратегии

Скальпинг всегда привлекает новичков возможностью получить быструю прибыль без глубокого изучения теории ведь когда на принятие решение, отводится несколько секунд ни о каком техническом и фундаментальном анализе речь не идет. За день, могут заключаться сотни сделок, и кажется, что процесс «набивки» прибыли прост и доступен каждому.

Но реальность на практике как всегда далека от теории. Краткосрочная торговля требует больших знаний, опыта и мастерства – необходимо быстро понимать данные индикаторов и уметь с первого взгляда определять графические комбинации японских свечей или баров. Вторым важным фактором является скорость обработки заявок брокером: если сделки открываются с существенной задержкой по факту, мы будем иметь далеко не лучшую цену открытия с соответствующим результатом.

Кому подходит данная модель? — Единственный вид торговли на Форекс, в котором результат полностью зависит от психотипа трейдера. Скальпинг требует постоянного внимания и быстрой реакции. Даже самые лучшие условия брокера не помогут если вы не будете способны поддерживать максимальную концентрацию в течении нескольких часов. В этом случае лучше выбрать более спокойный вид торговли.

№3. Торговля на новостях или фундаментальный трейдинг.

Публикация важных экономических новостей всегда вызывает сильные колебания рынка Форекс так как их результаты могут оказывать длительное воздействие на движение цены вплоть до полного разворота текущего тренда. Такой вид анализа, называется фундаментальным, и в отличие от технического, не использует никаких математических инструментов.

Трейдеры торгующие на новостях отслеживают наиболее важные события, происходящие в ведущих мировых экономиках: США, Еврозона и дополнительно к ним Великобритания, Канада, Тихоокеанский регион (Австралия, Япония, Новая Зеландия). В последнее время все больший вес имеют также новости по Китаю. Среди новостей наиболее сильными считаются данные об изменении валового внутреннего продукта, уровни безработицы, инфляции, потребительских цен и процентные ставки Центробанков.

Для примера, на рисунке пример реакции рынка на результаты по Brexit (референдум по выходу Англии с Евросоюза):

реакция цены на результаты Brexit

Как видим, рынок отреагировал достаточно сильно и разнонаправлено. Те кто держал среднесрочные сделки на продажу по Фунт/Доллару получили супер прибыли ;-).

Кому подходит эта модель трейдинга? — Новичкам не рекомендуется сразу начинать с фундаментального анализа. Торговля по новостям требует переработки большого объема информации и быстрой реакции на выход новости, что требует опыта. Эта модель исключительно для профессионалов, поэтому на начальном этапе трейдинга рекомендую не обращать на нее внимание (разве что только воздерживаться от торговли в периоды выхода важных новостей).

№4. Математические модели трейдинга.

Если методы технического анализа разработаны для максимально точного прогнозирования будущего движения рынка, то математические модели стремятся получить прибыль способом расчетов (при любом развитии ситуации за счет изменения объемов открываемых позиций). На рынке наиболее часто используются следующие:

1) Мартингейл.

Самый рискованный метод торговли и безусловный лидер по количеству слитых депозитов с большим отрывом от конкурентов. Метод компенсации убытков изначально применялся в азартных играх и очень прост: в случае убытка по текущей ставке следующая должна быть с теми же условиями, но с удвоенным объемам. Например при игре в рулетку мы поставили на красное 10$ и проиграли, поэтому следующую ставим также на красное но уже на сумму 20$. В случае проигрыша процесс повторяется.

Применительно к рынку Форекс: мы предполагаем восходящее движение рынка и открываем первую сделку на покупку. Если она завершается с убытком (рынок пошел вниз) открываем вторую на покупку, но уже удвоенного объема в надежде на разворот в нашу сторону.

Сразу видна основная проблема любого мартингейла: точность определения будущего направления тренда. В случае ошибки даже начав с минимального объема, большинство депозитов уйдет в ноль уже на 5-6 сделке. Во время сильного тренда такая ситуация не является редкостью как показано на рисунке:

ловушка модели мартингейла

Несмотря на огромные риски, постоянно появляются новые стратегии «умного Мартингейла». К проблеме определения направления тренда стали подходить более тщательно, следующая сделка теперь имеет переменный множитель, но итоговый результат от этого не меняется – постоянное увеличение объема приводит к неминуемой потере депозита.

Кому подходит? – Чесно говоря никому ;-), если вы, конечно, не хотите дать заработать брокеру. Даже опытным игрокам к этой модели нужно подходить очень и очень осторожно, новичкам однозначно не рекомендуется!

2) Сетка ордеров.

Методика не предусматривает точный поиск точки открытия и закрытия сделки, а преследует цель «поймать» прибыль независимо от того, куда пойдет рынок. Как пример, для реализации этой модели, выше и ниже текущей цены открывается сетка отложенных ордеров на покупку (или продажу) на фиксированном расстоянии друг от друга:

пример сетки ордеров

В основе лежит следующая идея: при движении рынка в любую сторону начинается последовательное срабатывание отложенных ордеров и накопление прибыли. При этом позиции с «другой стороны» могут быть закрыты без ущерба для депозита.

Как и в случае Мартингейла все идет хорошо, только если начался сильный и ярко выраженный тренд, как в примере выше. Если рынок начинает боковое движение (флэт на Форекс), в работе могут одновременно оказаться разнонаправленные позиции, и по одной стороне сетки мы будем иметь прибыль, а по второй убыток, и какая величина перевесит, зависит от настроек самой сетки.

Проблему сохранения общей прибыльности можно решить способами: ограничением предельных убытков (стоп лоссами) и тщательным подбором шага между ордерами. Данный процесс хорошо автоматизируется и можно найти бесплатные советники, которые возьмут на себя все расчеты.

Вот хороший пример торговой стратегии, которая имеет в себе элементы сетки ордеров и уровней Фибоначчисистема Ultrafibonator.

Кому подходит? — Правильный подбор параметров требует опыта, знания поведения выбранной валютной пары и для новичков это может представлять проблему. При использовании советников, рекомендуется перепроверять их результаты и не включать полностью автоматический режим.

3) Локирование.

Это тактика открытия на валютной паре двух противоположных по направлению сделок. Если в случае сетки мы имеем дело с отложенными ордерами, то в данном случае встречная сделка открывается только в случае движения рынка против открытой позиции. Пример локирования:

пример локирования позиций

Локирование бывает двух типов:

  1. Полное. Вторая позиция открывается того же объема, что и первая. При этом убыток по одной будет равен прибыли по второй.
  2. Частичное. Встречная позиция по объему не равна основной. Например, если первая на покупку открыта на 1 лот, а вторая на продажу на 0,8 лота то это и будет частичным локированием. Заметим, что частичное перекрытие может быть и большего объема – в предыдущем примере мы можем открыть вторую сделку на 1,8 лота, если этого требует рыночная ситуация (указанные в примере лоты взяты для более наглядного понимания).

Полное локирование еще называют «замок», в котором может быть несколько сделок на покупку и продажу, главное чтобы их общие объемы совпадали. Слово «замок» означает, что если цена начинает двигаться между встречными позициями, трейдер ограничен в своих действиях. Часто он может только наблюдать за постоянным изменением баланса прибыли/убытков, пока не сработает один из ордеров ограничивающих убытки. Особенно грешат постоянным попаданием в замок новички, которые излишне нервно реагируют на появление убытков.

Но, несмотря на недостатки локирование имеет и положительные стороны: оно позволяет дать трейдеру время для спокойного анализа ситуации, особенно когда рынок в состоянии неопределенности.

Кому подходит? – Модель требует достаточного опыта и практики, к тому же все зависит от спокойствия трейдера. Даже новички, если не будут воспринимать потери слишком болезненно быстро проходят стадию «замков» и начинают правильно применять локирование.

№5. Мультивалютный или корзиночный трейдинг.

Торговые стратегии, предусматривающие одновременное открытие сделок по нескольким валютным парам. В качестве примера рассмотрим BasketFX – типовой пример корзиночного трейдинга, результатом которого будет существенное снижение риска убытков.

Основные валютные пары разделим на условные две «корзины»:

  • с долларом США
  • с японской иеной

корзиночный трейдинг

Таким образом, в двух корзинах содержатся 14 основных и 18 дополнительных пар, которые затем разделяются на шесть колец, в каждом из которых три пары. Валюты по кольцам разнесены таким образом, чтобы не допустить одновременных колебаний по всем входящим в него парам. В результате мы имеем хорошую диверсификацию рисков – если по двум парам идет рост, третья всегда будет снижаться, компенсируя возможный убыток.

Кому подходит? — BasketFX как и большинство мультивалютных стратегий представляет собой классический «сеточник» описанный в предыдущем разделе и требует не только большого опыта, а достаточно большой суммы депозита. Новичкам не рекомендуется!

№6. Арбитражный трейдинг

Один из вариантов беспроигрышной стратегии использующий разницы в котировках и движении между двумя или более торговыми активами. Все варианты арбитража делятся на две группы:

  1. Использующие корреляцию (взаимосвязь) движения активов, которая бывает прямая и обратная (подробно про корреляцию валютных пар читайте здесь). Графики всегда движутся противоположно пусть и некоторым запаздыванием, поэтому мы можем спокойно открыть две сделки, на покупку и продажу не вникая подробно, куда именно будет двигаться рынок.
  2. Межбиржевый и межрыночный арбитраж. Котировки на разных биржах в течении небольшого промежутка времени могут отличаться на 1-2 пункта и появляется возможность совершить быструю сделку пусть и с минимальной прибылью. Использование задержек обновления котировок один из принципов высокочастотного трейдинга, но постоянное увеличение скорости обмена информацией постепенно вытесняет данный вид заработка.

В случае межрыночного арбитража используются более сложные взаимосвязи. Один из примеров: изменение цены фьючерсов на валютные пары всегда вызывает ответную реакцию рынка Форекс и если на Чикагской бирже СМЕ стоимость фьючерса на евро растет, стоит ожидать подъема и пары EUR/USD.

Кому подходит? — На первый взгляд арбитраж доступен только крупным игрокам, но это не так. Любой трейдер может использовать данные по валютным фьючерсам как опережающий сигнал открытия сделок на Форекс.

№6. Модель Carry trade.

Простыми словами – это заработок на свопах. Если сделка не закрыта в текущий торговый день и переносится на следующий, брокер взимает отдельную комиссию за перенос или своп, который может быть положительным или отрицательным. Подробнее о свопах вы можете прочесть в статье здесь, а про одну из стратегий типа Carry Trade я также описывал с в этой статье, так что можете ознакомится.

Подробно на этой модели мы останавливаться не будем, скажем только, что Carry Trade является долгосрочной тактикой торговли и эффективно используется только крупными игроками Форекс.

№7. Автоматическая торговля или трейдинг советниками.

Это модель трейдинга на основе использования торговых экспертов. Все сделки открываются и закрываются советником – специальной программой работающей в торговом терминале MetaTrader 4 (подробно про советники и автоматическую торговлю в целом читайте здесь).

Работа может проходить как в полуавтоматическом (с ручным подтверждением) так и в полностью автоматическом режиме без участия трейдера. Особенно распространена автоматическая торговля в скальпинге, где от скорости принятия решений напрямую зависит результат, но и для средне- и долгосрочной торговли также есть свои варианты.

торговля советниками

Советники разработаны на все случаи жизни: под конкретную валютную пару и торговую сессию, с мартингейлом, использующие собственные или стандартные технические индикаторы и т.д. Но всех их объединяет один общий недостаток: неспособность быстро адаптироваться к изменению рыночной ситуации из-за чего результаты хорошо выглядят при тестировании на исторических данных, но нет никакой гарантии прибыли в настоящий момент.

Особо отметим, что автоматическая и высокочастотная (HFT) торговля это разные понятия, как бы нас не пытались убедить продавцы «супербыстрых советников». Высокочастотные сделки открываются длительностью несколько микросекунд и такая скорость недоступна обычным торговым терминалам. Принципы получения прибыли здесь также совсем иные, чем в техническом или фундаментальном анализе.

Для дополнительно ознакомления и выбора нужного Вам торгового советника смотрите раздел – Автоматическая торговля.

Кому подходит? — Если вы не понимаете, по каким принципам открываются автоматические сделки, использовать такой вид торговли категорически не рекомендуется! Всегда помните, что абсолютное большинство советников в итоге дает слив депозита, поэтому не стоит рисковать всей имеющейся суммой.

№8. Долгосрочная торговля и инвестирование в Форекс.

Эту модель можно разделить на две категории:

1) Долгосрочная торговля – это когда трейдер как бы инвестирует в Форекс средства на долгосрочный период времени. Имеется ввиду, открытие сделки в определенную сторону (согласно правилам ТС, фундаментальным прогнозам или какой-то другой информации) на период от 2-3 месяцем более. Для примера:

модель долгосрочной торговли

Как показано на графике выше, была открыта сделка в октябре 2015, и закрыта аж в конце декабря этого же года. Таким образом, трейдер получил прибыль по одной такой долгосрочной сделке за 2 месяца.

Эта модель подходит, как правило, более опытным трейдерам, которые ориентируются на долгосрочную тенденцию, и не обращают внимания на технический и фундаментальный анализ.

2) И вторая категория данной модели — заработок на Форекс с помощью вложений свободных средств в успешных трейдеров (доверительное управление). Для этого предназначены сервисы ПАММ-счетов, на который поступают инвестиции и работают управляющие трейдеры. Полученный доход распределяется пропорционально вложениям (подробно что такое Памм счета и как их правильно выбирать читайте тут).

модель инвестирования в памм счета

Преимущества для инвестора:

  • Прибыль может быть гораздо выше других вложений, например, банковских депозитов;
  • Не требуется опыта торговли и глубоких знаний методов рыночного анализа и прогнозирования;
  • Брокер гарантирует безопасность расчетов: управляющий не может снять средства со счета, прибыль доступна к выводу в любой момент;
  • Снижение рисков путем размещения средств на разных ПАММ-счетах;
  • Прозрачность процесса торговли и взаиморасчетов.

Преимущества для управляющего:

  • Единый торговый депозит независимо от числа участников;
  • Получение прибыли как от торговли, так и виде комиссионных за управление;
  • Возможность самостоятельно определить условия инвестирования и распределения прибыли.

Кому подходит? — Уровень минимальных вложений в ПАММ счета в настоящий момент не представляет проблем – на рынке можно найти предложения с инвестициям от 10$. Для инвесторов предоставлены лучшие Памм счета на площадках брокеров: Alpari и PrivateFx.

Ну что же, товарищи, конечно не стоит воспринимать данные в статье рекомендации как догму или прямой призыв к действию. Какую модель торговли выбрать каждый должен решить самостоятельно (исходя из собственных предпочтений, стилю торговли и форекс психологии), но лучшие результаты достигаются от простого к сложному – начинайте всегда с трендовых стратегий, многим великим и успешным трейдерам ничего другого и не понадобилось до сегодняшнего дня.

К тому же при получении опыта (шаг за шагом), Вы сами придете к нужной Вам модели трейдинга. Также не забывайте что диверсификацию никто не отменял, Вы можете разделить свой депозит на несколько моделей заработка (к примеру: 1-ю часть на самостоятельную торговлю, 2-ю на торговлю советниками, 3-ю – на инвестиции в Памм счета), при этом выравнивать свою кривую доходности и снижать риски.

Друзья, а какую модель торговли на Форекс Вы считаете самой оптимальной и какую выбрали для себя? Поделитесь своим опытом в комментариях ниже, уверен всем читателям будет интересно это узнать ;-).

На этом все, надеюсь информации по моделям трейдинга сегодня было предостаточно, и каждый для себя узнал что-то новое (или систематизировал давно изученное). Всем желаю подобрать для себя оптимальную модель трейдинга, а тем кто- уже это сделал получать хорошие результаты в процессе ее применения!

Подписывайтесь на обновления и до встречи в следующих постах!

С уважением, Александр Сивер

yavforex.ru

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
Оставить комментарий на Форекс блоге

Оставить комментарий