Долгосрочная стратегия Форекс с индикатором Fisher: прибыль 95.5% за 10 месяцев!

Привет Всем!

В данной статье, как Вы уже догадываетесь из заголовка, мы рассмотрим эффективную долгосрочную форекс стратегию, которую я тестировал на тестере некоторое время и хочу поделится с вами ее результатами. В состав системы, кроме стандартных технических инструментов, входит один нестандартный и весомый для ее реализации, а именно индикатор Fisher. Перед тем как приступить к описанию, коротко обозначу пункты, которые мы подробно рассмотрим: какие основные принципы и правила торговли по долгосрочной стратегии, применение инструмента Fisher и его описание, результаты тестирования данной системы и рекомендации по ее дальнейшему использованию.

yavforex0613

Итак, торговля по долгосрочной форекс стратегии должна происходить на 3-х временных периодах (таймфреймах) в следующей последовательности:

  • D1 – для определения основного тренда на рынке Форекс;
  • H4 – для определении коррекции или отката от основной тенденции на графике D1;
  • H1 – для открытия сделки в нужную сторону (при подтверждении всех правил на графиках H4 и D1).

Валютную пару выбираете любую, для примера, мы возьмем популярный EUR/USD.

Для осуществления всех правил торговли по долгосрочной стратегии нам понадобятся следующие индикаторы:

Простая скользящая средняя (быстрая, MA1) с периодом 7.

Простая скользящая средняя (медленная, MA2) с периодом 14.

Метод построения для обеих средних применяем к средней цене на рынке (HL/2).

И индикатор Fisher с периодом 10 (для графика H1).

Так как данный индикатор новый на форекс блоге, проведу короткий обзор для наглядного понимания принципов его работы.

Индикатор Fisher является простым техническим инструментом, математические расчеты которого, проходят по соотношении локальных экстремумов цены поточного временного периода к предыдущим. В общем, он показывает основное направление и силу идущей тенденции на рынке, также сигнализирует о развороте этого тренда. Представлен в торговом терминале МетаТрейдер 4 в виде гистограммы (смотрите рисунок ниже):

индикатор fisher

Зеленый столбики показывают восходящую тенденцию, красные – соответственно нисходящую.

Индикатор Fisher состоит из одного параметра «period», который означает количество последних японских свечей на основе которых проводится расчеты локальных экстремумов цены. Из этого следует, что чем выше будет этот параметр, тем больше свечей будут участвовать в расчете и тем точнее будут показатели индикатора, как результат – меньше ложных сигналов для анализа. Но слишком большой период ставить тоже бессмысленно, так как будет следовать задержка сигналов от индикатора Fisher.

Поэтому так как мы будем проводить анализ по долгосрочной стратегии форекс на относительно больших таймфреймах, а входить в позицию на таймфрейме низшего порядка (H1), то период 10 для индикатора Fisher нам оптимально подходит.

Скачать индикатор Fisher можете по ссылке

Итак, с инструментами разобрались, теперь можно переходить к рассмотрению правил для анализа и торговли последовательно на каждом из таймфреймов.

Помещаем все технические инструменты на три графика в торговом терминале (D1, H4, H1 соответственно).

Как уже было указано выше, основной тренд на рынке определяем по графику на D1. Правила по которым будем определять, основываются на скользящих средних, т.е. если быстрая MA1 находиться строго выше медленной MA2, то тренд на рынке считаем – восходящим; если наоборот – MA1 ниже MA2 – нисходящая тенденция на рынке. Как видим на рисунке ниже, тренд у нас восходящий.

главный тренд для долгосрочной стратегии

Идем дальше, после определения основного тренда по долгосрочной стратегии, переходим на 4-х часовой график (H4). Здесь мы должны дождаться коррекции или отката цены от основной тенденции на D1, то есть скользящая средняя MA1 на этом таймфрейме должна пересечь MA2 сверху вниз и оказаться соответственно ниже ее.

коррекция основного тренда на h4

Это сигнализирует трейдера что откат на рынке начался и нужно переходить на таймфрейм H1 для определения точки входа в рынок.

На часовом графике (H1) мы открываем позицию на покупку Buy в том случае, когда MA1 будет находиться выше MA2 и индикатор Fisher будет выше отметки 0 (т.е. стоблики будут окрашены в зеленый цвет).

вход в позицию по долгосрочной стратегии

Ордер стоп лосс нужно установить на уровне ближайшего локального минимума (только чтобы он не был слишком близко расположен к открытию позиции). При выставлении тейк профита можно руководствоваться 2-мя вариантами:

  • установить фиксированный тейк профит на расстоянии в 2-раза больше чем стоп лосс от открытия сделки (как показано на рисунке выше);
  • или не выставлять уровень взятия прибыли, при этом выход из рынка осуществлять в тот момент когда индикатор Fisher пересечет 0-вую отметку на таймфрейме D1 (или H4, показано на рисунке определения основного тренда) и соответственно изменит свою тенденцию на противоположную.

Для открытия позиций на продажу Sell для долгосрочной стратегии, используем теже правила только для тренда в обратном направлении, т.е. для нисходящего.

Скачать готовый шаблон для долгосрочной стратегии можете по ссылке

Теперь давайте посмотрим на результаты моего тестирования по этой долгосрочной форекс стратегии за период последних 10 месяцев (01.2013 — 10.2013).

Я ориентировался на открытие долгосрочных позиций и использовал вторую тактику выхода из рынка, т.е. когда индикатор Fisher изменит свою тенденцию на D1. Тестирование проводил по паре EUR/USD.

тестирование долгосрочной стратегии

Как видите друзья трейдеры, неплохие результаты, чистая прибыль составила 95,5%, но за весь период было открыто всего 10 сделок (1 сделка на месяц).

результаты по долгосрочной стратегии

При использовании первой тактики выхода из позиции, т.е. с фиксированным тейк профитом, сделок бы было намного больше и активность участия трейдера в торговле была куда выше. Также не будет лишним провести оптимизацию по смене периодов для всех индикаторов (как для 1-го так и 2-го варианта выхода), думаю результат может весьма улучшится при этом ;-).

Что же, как Вам на первый взгляд такая долгосрочная форекс стратегия? Будут какие-то предложения по ее модификации? Пишите в комментариях, попробуем оптимизировать вместе ;-).

И на завершение, хочу сообщить что приступаю к написанию следующей  статьи про мощный технический индикатор, который используется большинством профессиональных трейдеров в своей торговле, а также применяется брокерами для комплексного технического анализа рынка для прогнозирования дальнейшего поведения цены. Так что обязательно подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить публикацию этого инструмента!

Желаю Всем удачи и до встречи в новых статьях на форекс блоге!

С уважением, Александр Сивер

yavforex.ru

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:

13 комментариев к записи “Долгосрочная стратегия Форекс с индикатором Fisher: прибыль 95.5% за 10 месяцев!”

  1. Сергей:

    Интересная статья. стратегия похожа на ту которой я пользуюсь но я использую MACD 🙂

  2. Александр:

    Наверное стратегия хорошая. Но следовало бы привести полный стейтмент вместе со открываемыми сделками.Смущает также отрицательная Прибыль в последней точке тестирования. Нужно было бы протестировать выход из просадки по Средствам. А так есть сомнение в эффективности стратегии. Всего 10 сделок. Маловато.

  3. Alex:

    Александр, спасибо за стратегию. Скажите, пожалуйста, Вы не проверяли фишер на перерисовываемость?
    Улыбнуло: «что ОТКАК на рынке начался и нужно переходить на таймфрейм H1 для определения точки входа в рынок.» Впервые вижу, чтобы так откат называли.

  4. Alex, извините, ошибочка, исправил ;-). Большинство индикаторов перерисовывают, так что для каждого нужно оптимально подбирать параметры для определенного таймфрейма, при которых они меньше всего будут показывать перерисовку, и для индикатора fisher это не исключение.

    Александр, спасибо, учту Ваши предложения в следующих описаниях тестирования.

  5. Почему на графике D1 индикатор фишер красный и выше нуля тоже?

    Второй момент вы пишите «При использовании второй тактики выхода из позиции, т.е. c фиксированным тейк профитом, сделок..» Но судя по приведенным тактикам выше, вторая тактика — выход не по фиксированному профиту а при пересечении индикаторам, нуля.

  6. barbados-fs, Fisher для D1 нужен только для определения точки выхода на H1 (по второй тактике выхода, а если использовать первую, то он вовсе не нужен). Поэтому (для наглядности) я настроил один цвет для разных тенденций.

    Второй момент, спасибо за поправку ;-), исправил, там должна быть первая тактика выхода.

  7. 10 месяцев, 10 сделок, 100% прибыль … шикарно )

  8. олег:

    С этим индикатором работаю давно 10+55, но не могу понять откуда и для чего появляются тени? Что-то это должно значить?

  9. рома:

    фишер точно перерисовываеться.ето точно.

  10. Александр:

    Пробую стратегию уже месяц, две сделки открытые и пока в плюсе

  11. Александр:

    Siver,
    Помогите разобраться с точкой входа на продажу, что то не могу понять???

  12. oleg:

    Вам уже задавали вопрос по поводу теней, что они означают, но Вы так и не ответили, а меня это тоже как-то всегда настораживает. Откуда он появился и где можно взять его полную подноготную?

  13. oleg, извините, про какие тени идет речь?

    Александр, для продажи: тренд должен быть направлен вниз, вход в рынок поступает когда быстрая скользящая средняя (красная) пересекает медленную (синюю) сверху вниз и индикатор Фишер показывает нисходящую тенденцию. При поступлении такого сигнала входим на закрытии свечи.

Оставить комментарий на Форекс блоге

Оставить комментарий