Определяем эффективность торговой системы — Часть 2

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

Продолжаем мануал по построению форекс стратегий, и в этой статье (часть 2) мы подробно остановимся на основных принципах тестирования и проверки эффективности торговой системы.

Напомним, что в предыдущей части мануала про построение торговой системы (Часть 1), мы создали свою торговую стратегию «OUR TS» и прописали для нее основные критерии и правила открытия сделок, но для прибыльной торговли на рынке Форекс нам этого недостаточно. Для того чтобы быть окончательно уверенным, что наша стратегия будет стабильна и безопасна, нужно как раз провести ее тестирование и определить эффективность торговой системы.

эффективность торговой системы

На начальном этапе построения систем важно знать и понимать основные понятия для определения эффективности любой стратегий, это нужно для того, чтобы трейдер четко видел, на сколько его стратегия прибыльна, как она работает, какая у нее просадка за период и т.д.

Давайте рассмотрим перечень критериев тестирования, по которым мы будем анализировать эффективность торговой системы:

  1. Количество проведенных сделок — оптимальным значением является не менее 100. Чем больше сделок наша стратегия сделала в течении установленного периода, тем достовернее будут результаты теста. На этом этапе проверяется основная идея нашей торговой системы, сможет ли она в конечном итоге показать успешные результаты.
  2. Подбор оптимальных параметров и фильтров для торговой системы (в нашем случае мы должны подобрать оптимальные параметры для индикаторов скользящий средних на графиках D1 и Н1 соответственно).
  3. И последним этапом является именно тестирование оптимизированной торговой системы и определение её эффективности, т.е. на сколько система будет прибыльной, стабильной и безопасной при торговле.

Для более четкого понимания и наглядности проведем анализ эффективности уже готовой торговой стратегии SMA Tunnel, с правилам которой Вы можете ознакомится здесь.

Предварительное тестирования данной стратегии, для осуществления анализа ее эффективности, было проведено на платформе форекс блокера Alpari.

Отчет данной торговой системы предоставлен за период один год и сделан с помощью торгового терминала Meta Trader 4.

Ссылка на отчет эффективности торговой системы «SMA Tunnel»

показатели эффективности торговой системы

Итак, при анализе эффективности стратегии, параметр, на который трейдер должен обратить внимание, это прибыльность (еще называют профит фактор (Profit Factor) торговой системы). Он рассчитывается по следующей формуле:

Прибыльность = Общая прибыль (за весь период) / Общий убыток (за весь период)

Считается, что оптимальное значение Profit Factor должно быть не менее 1,50. Если показатель вышел меньше, то нужно проводить переоптимизацию и заново тестировать торговую систему, для того чтобы увеличить параметр прибыльности.

Следующим показателем, который также может заинтересовать трейдера, это чистая прибыль (Profit). Данный параметр следует рассчитывать в процентах, то есть:

Чистая прибыль (%) = (чистую прибыль / начальный депозит) * 100%

В результате, мы получаем сколько торговая система принесла процентов (годовых) от первоначального депозита.

Максимальная просадка (maximal drawdown или MIDD), еще один важный показатель при анализе эффективности торговой системы (также желательно выражать в процентах).

Параметры чистой прибыли и максимальной просадки нужны для того, чтобы рассчитать самый основной показатель доходности и стабильности торговой системы — это фактор восстановления (Recovery Factor).

Фактор восстановления = Profit (в %) / MIDD (в %)

Чем больше Recovery Factor тем больше эффективность торговой системы. Данный показатель оптимально использовать при сравнении торговых систем, т.е. в которой он больше, та и есть эффективной и безопасной для торговли.

Подытожим, для анализа и определения эффективности торговой системы нам нужны значения следующих параметров:

  • Прибыльность
  • Чистая прибыль (в процентах,%)
  • Максимальная просадка (в процентах,%)
  • Количество проведенных сделок
  • Фактор восстановления

После того, как мы провели тестирование нашей стратегии на истории и проанализировали ее на пригодность, приступаем к тестированию этой торговой системы на демо-счете и торгуем на ней определенный период (к примеру, неделю, месяц или более). Если же после этого периода система показала хорошие результаты, только после этого переходим к реальные торги. Кстати, рекомендации того, когда нужно переходить с демо счета на реальный счет, можете прочитать в специальном посте тут.

Ну что же, завершаем рассмотрение основных принципов определения эффективности торговой системы. В следующих частях мануала, а точнее в 3 части, мы подробно рассмотрим инструмент для проведения ручного тестирование стратегии на истории, а после собственно проведем наглядное практическое тестирование нашей системы «OUR TS» (Часть 4). Так что не пропутите эти публикации и обязательно следите за обновлениями на форекс блоге!

Желаю Всем удачи и до новых встреч на страницах yavforex.ru!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:

2 комментария к записи “Определяем эффективность торговой системы — Часть 2”

  1. Елена:

    Спасибо за статью.У меня вопрос-а по какой формуле рассчитывается максимальная просадка? Общий убыток разделить на депозит или нет?Извините,если вопрос показался тупым,я только начинаю изучать форекс,а у ВВы так подробно все объясняете.)))

  2. Дима:

    И в правду работает стратегия 🙂

Оставить комментарий на Форекс блоге

Оставить комментарий