Оптимизация торговой системы: завершительный этап построения прибыльной стратегии на Форекс — Часть 5

Приветствую Вас, друзья и гости форекс блога yavforex.ru!

Сегодня, в заключительной 5-ой части мануала по созданию торговой системы на рынке Форекс, мы подробно разберем как же проводить оптимизацию уже готовой торговой стратегии, для чего вообще это нужно, и соответственно, проведем оптимизацию нашей системы OUR TS (которую мы создали в 1-ой части мануала здесь).

оптимизация торговой системы

Из предыдущей главы (тестирование торговой системы – Часть 4), после предварительного тестирования и анализа нашей форекс стратегии, мы увидели, что система не является эффективной и достаточно безопасной для торговли на рынке Форекс, соответственно, в таком случае, мы должны обязательно провести оптимизацию этой торговой системы, для того чтобы улучшить ее торговые результаты. Как это делать мы как раз и опишем в данной части мануала.

Оптимизация торговой системы — это подбор параметров, ограничений и фильтров для улучшения результатов торговой стратегии.

Рассмотрим общие принципы подбора параметров при оптимизации торговой системы:

  • Подбор периода индикаторов, используемых в форекс стратегии (в нашем случае, скользящих средних) или добавление новых индикаторов для улучшения результатов тестирования;
  • Определение уровня взятия прибыли, т.е. тейк профит (если это необходимо);
  • Где и как выставлять стоп лосс;
  • Использовать в торговле трейлинг стоп (ручной или автоматический).

Рассмотрим две ситуации улучшения параметров согласно вышеуказанных пунктов.

Ситуация №1. При предварительном тестировании и анализе нашей форекс стратегии, мы увидели большую максимальную просадку, отсюда можно наложить дополнительное правило: если цена отходит на больше чем (> =) 50 пунктов в выигрышную сторону от открытой позиции, уровень стоп лосс мы переносим в безубыток. Далее в зависимости от того, как будет двигаться цена, перемещать защитный стоп по скользящей средней (если она будет находиться выше уровня входа в рынок).

Тест, при учете нового условия, показал следующие результаты:

оптимизация торговой системы ситуация 1

Ссылка на отчет результатов оптимизации торговой системы — ситуация №1

Как видно из рисунка, после оптимизации, эффективность торговой системы несколько улучшилась, по сравнению с предыдущим тестированием. Сделок увеличилось, чистая прибыль составила примерно 30% годовых при маскимальний просадке 56%, но Profit Factor является менше оптимального значение — 1,50, что в целом говорит о дальнейшей неэффективности стратегии.

Ситуация №2. Таким образом, учитывая результаты оптимизации из предыдущего примера, можем сделать вывод, что для нашей стратегии уместно было бы добавить уровни взятия прибыли, т.е. тейк профит. Кроме этого, нужно четко определить, на каких уровнях нужно выставлять. Для этого предлагаю воспользоваться уровнями Фибоначчи и добавить на часовой график дополнительные уровни к скользящей средней, т.е. 89 (-89), 144 (-144), 233 (-233). Это можно осуществить войдя в свойства МА-Н1 на вкладке «Уровни».

Теперь проведем оптимизацию торговой системы, добавив к ней некоторые правила:

  • После того, как определили тренд на дневном графике (D1), находим сигнал для входа в рынок (на часовом – H1) и входим двумя позициями с одинаковыми лотами (в нашем случае по 0,1).
  • Стоп лосс для первой позиции выставляем на уровне 89 (если это продажа Sell – выше скользящей средней; если же покупка, то наоборот – ниже МА-H1), а тейк профит — на противоположной стороне также на линии 89.
  • Для второй позиции, защитный стоп выставляем также на уровне 89, тейк профит – уже на линии 144.
  • Когда цена сбивает первый тейк профит, стоп лосс второй позиции переносим в безубыток.
  • Такую процедуру проводим для каждого поступления сигнала по указанному тренду из графика D1.

После такой оптимизации торговой системы, обязательно проводим ее повторное тестирование и имеем следующие результаты:

оптимизация торговой системы ситуация 2

Ссылка на отчет результатов оптимизации торговой системы — ситуация №2

Как видим, результат значительно улучшился по сравнению с двумя предыдущими тестами. Чистая прибыль составила 234% с отличной максимальной просадкой 26%. Profit Factor составляет 1,64, что соответственно превышает значение нормы 1,50. После удачной оптимизации торговой системы, нужно тщательно отработать эту стратегию на демо-счете, и если потребуется внести еще дополнительные коррективы.

Вот так, товарищи трейдеры, последняя 5-ая часть мануала по создании торговых систем подходит к своему завершению. Думаю вся описанная информация в мануале поможет начинающим трейдерам четко понять основы и принципы механизма по построению стратегий для дальнейшей торговли на рынке Форекс, кроме того, надеюсь этот мануал станет для Вас своеобразным справочником по созданию собственной доходной торговой системы.

Если у Вас остались какие-то вопросы, или Вы что-то недоконца поняли, обязательно пишите свои комментарии, буду стараться максимально широко (на сколько это возможно) давать ответы на них.

Также следите за обновлениями на блоге, чтобы всегда быть в курсе полезной форекс информации по прибыльным торговым стратегиям, индикаторам, советникам и другим проверенным инструментам и тактикам торговли на рынке Форекс.

Успехов в Ваших начинаниях, и до встречи на страницах yavforex.ru!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:

5 комментариев к записи “Оптимизация торговой системы: завершительный этап построения прибыльной стратегии на Форекс — Часть 5”

  1. Кирилл

    Ничего не сказано, зачем нужны уровни 233 и -233.

  2. Кирилл, это дополнительные уровни для взятия прибыли или уровни расширения Фибоначчи, до которые цена может дойти. Кроме этого этот диапазон 233 и -233 можно использовать как индикатор перекупленности или перепроданности на рынке.

  3. Александр

    Так ведь Когда цена сбивает первый тейк профит закроется и вторая сделка, так как они на одном уровне, и мы сработаем в лучшем случае в ноль.

  4. Ирина

    Спасибо огромное! Трудно переоценить Ваш вклад в мое образование для торговли на форексе (простите за пафос). Все понятно, информация, на мой взгляд, очень ценная для начинающего трейдера!

  5. Михаил

    Вторая позиция закрывается по профиту на уровне 144. Дальше ждем следующего сигнала?

Оставить комментарий на Форекс блоге

Оставить комментарий