Стратегия SMA Tunnel – лучшая авторская система приносящая высокий доход! Прибыль более 300% годовых!

Здравствуйте, друзья трейдеры!

В данной статье хочу поделится с Вами весьма прибыльной и одной из моих любимых торговых стратегий, которую я использую в своем портфеле, и называется она — стратегия SMA Tunnel. Она является авторской разработкой и неоднократно уже была протестирована как на демо, так и на реальном счете, соответственно показала отличный результат. Чтобы в этом убедится, мы сначала рассмотрим подробно правила торговли по этой системе, а после повторно проведем ее ручное тестирование (для достоверности ;-)) и проанализируем полученные результаты.

стратегия sma tunnel

Правила системы SMA Tunnel и ее реализация на ценовом графике достаточно просты, в ней может разобраться даже самый начинающий трейдер, но прибыльный результат при этом, стратегия показывает благодаря хорошо сбалансированным входным параметрам ее индикаторов и обоснованным тактикам входа и выхода из позиций.

Сама стратегия является трендовой и предназначена в основном для дневной торговли. Из этого следует, что все сделки по ней открываются строго по тренду, соответственно по правилам их открытия.

Стратегия SMA Tunnel отлично работает на сверхволатильных валютных парах, таких как: EUR/JPY, GBP/JPY и другие. Таймфрейм при этом рекомендуется ставить – M30 (30 минут).

В состав SMA Tunnel входят две параллельные скользящих средних (Moving Average или MA) с следующими входными параметрами:

Первая (MA1) – это простая скользящая средняя с периодом 233, и строится она по максимальным ценам от японских свечей (т.е. применять к «High»).

скользящая средняя применять к high

Это что касается входных параметров медленной скользящей средней, теперь на вкладке «Уровни» к ней еще нужно добавить следующие ценовые уровни, которые строятся по значениям последовательности чисел Фибоначчи:

фибо-уровни к скользящей средней high

15 пунктов – уровень фильтра, для отбора ложных сигналов. Все остальные: 89, 144, 233 – уровни для фиксированного взятия прибыли и сопровождения открытых позиции.

Важно! Если Ваш брокер показывает 5-значные котировки (как для примера Alpari), то в конце каждого значения уровня добавляйте ноль. Например, цена для пары GBP/USD=1,44936 – это 5-значная, если 1,4493 – 4-значная котировка, для пары EUR/JPY цена=134,421 – это 5-значная, если 134,42 – 4-значная котировка.

В противном случае выбирайте брокера с 4-значным отображением котировок, например Forex4you.

Вторая (MA2) – это такая же скользящая средняя как предыдущая (период 233), только эта уже будет строится по минимальным ценам от японских свечей (т.е. применять к «Low»).

скользящая средняя применять к low

Для второй скользящей также добавляем такие же значения уровней Фибоначчи, только со знаком минус «-»: -15, -89, -144, -233. Это делается для того, чтобы уровни отображались ниже от скользящей средней.

фибо-уровни к скользящей средней low

После нанесения данных индикаторов на график, мы получим динамический ценовой канал из 2-х скользящих средних, который будет расширятся или сужаться в зависимости от того, какая волатильность сейчас на рынке. Что это значит? Если на рынке, цена очень волатильна, то есть происходят большие ее скачки или резкие движения, то канал будет расширятся. Если же наоборот, цена будет демонстрировать спокойное движение, то канал будет оставаться узким. Этот фактор нужно также учитывать при торговле.

Вот какой должен быть рабочий график для системы SMA Tunnel:

шаблон для стратегии sma

Скачать готовый шаблон для стратегии SMA Tunnel кликнув по ссылке

Теперь переходим к описанию правил для входа в позиции по данной системе.

Итак, если цена пробивает (снизу вверх) верхнюю MA1 и японская свеча закрывается выше уровня фильтра 15 пунктов, то на закрытии данной свечи открываем сразу 3-ри новых ордера на покупки (Buy) с одинаковыми лотами (при депозите меньше 100$ ставим лот 0,01):

  • Для первой позиции – тейк профит ставим на уровне 89 пунктов.
  • Для второй — на уровне 144.
  • Для третей – уровень взятия прибыли выставляем на уровне 233 пункта.

Уровень стоп лосс для всех открытых позиций устанавливаем на уровне фильтра -15 пунктов от нижней скользящей средней (MA2).

вход в покупку по стратегии sma

Для сопровождения всех сделок по стратегии SMA Tunnel применяется тактика ручного трейлинг стопа. Для этого, когда цена доходит до тейк профита первой позиции и выбивает его, переносим уровни стоп лосса для всех открытых позиций в безубыток (туда где они были открыты), так все оставшиеся сделки будут защищены от возможного убытка.

Далее, если цена выбила уровень взятия прибыли от второй позиции, стоп лосс для последней открытой сделки переносим на линию тейк профита от первой позиции (т.е. уровень 89 пунктов). Таким образом, Вы диверсифицируете риски и сводите убытки по всем сделкам до минимума, к тому же постепенно «вытягиваете» с тренда всю возможную прибыль.

трейлинг стоп по стратегии sma

Кроме этого, не нужно забывать, что если цена не выбивает тейк профит (для примера, для последней сделки он стоит далеко), но постепенно движется в прибыльную для нас сторону, стоп лоссы для позиций постепенно перемещаем по тем уровням на которых они находятся.

Идентичный алгоритм действий проводим для сделок на продажу Sell. То есть, если цена пробивает (сверху вниз) нижнюю MA2 и свеча закрывается ниже уровня «-15» пунктов, то на закрытии этой свечи входим в рынок 3-мя позициями продажи (Sell) с одинаковыми торговыми лотами: для 1-ой, 2-ой, 3-ей позиции устанавливаем тейк профит на уровнях: -89, -144, -233 соответственно.

Стоп лосс для всех сделок выставляем на уровне 15 пунктов от верхней MA1.

вход в продажу по стратегии sma

При этом, также применяем тактику трейлинг стопа для правильного сопровождения открытых позиций.

Итак, друзья трейдеры, с правилами стратегии SMA Tunnel мы разобрались, надеюсь все здесь понятно, если что задавайте свои вопросы в комментариях.

Переходим к результатам тестирования стратегии SMA Tunnel и анализу ее показателей. Тест проводился за период 12 месяцев (с 01.12.2013 по 24.11.2014) по паре EUR\JPY, таймфрейм – M30. Тестирование системы проходило по вышеописанным правилам. Единственное что подверглось изменению – это величина лота для каждой позиции.

То есть, в данном случае, при депозите 1000 долларов, для первой сделки ставился лот – 0,1, для второй – 0,2, для третьей – 0,3. Соответственно, вот какие результаты это принесло:

график доходности по стратегии sma

Как видим, по системе было открыто 80 сделок, которые показали чистую прибыль более 300% за год (3126 долларов), при этом максимальная просадка составила около 46% (большая, но не критическая). Вот подробный мини-отчет по данному тестированию:

отчет тестирования по стратегии sma

Ну что же, надеюсь Вам понравилась стратегия SMA Tunnel, система на самом деле рабочая и может приносить хорошую прибыль. К тому же, Вы также можете использовать ее как доработку к другим стратегиям для построения своей уникальной торговой системы.

Тщательно изучите и протестируйте эту систему, надеюсь она поможет Вам достичь желаемых результатов и займет достойное место в Вашем торговом портфеле ;-).

У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления, так как в следующих статьях Вас ожидают интересные материалы по прибыльной реализации автоматической торговли и новых источников инвестирования.

Удачи и попутного Вам тренда на рынке Форекс!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:

28 комментариев к записи “Стратегия SMA Tunnel – лучшая авторская система приносящая высокий доход! Прибыль более 300% годовых!”

  1. Фарид

    Очень даже интересная и к тому же простая. Спасибо обязательно испробую.

  2. Фарид

    посмотрел, на первый взгляд не плохо, но после хорошего тренда, следущий заход через 170 а то и больше пунктов. А в боковике куча стопов

  3. Денис

    На Вашей кривой прибыли нет просадки в 46%. Не понятно, откуда вообще эта цифра при таком близком стопе.

  4. Денис, Вы правильно заметили, так как для некоторых сделок защитные стопы выставлялись не на уровне фильтра, а на уровнях поддержки или локальных экстремумах, соответственно и расстояние между ними было большое. Я уже не хотел перетестировать все наново, находясь в середине тестового периода, так как тестирую вручном режиме и на это бы ушло много времени.

    Но по истории можно увидеть, что если бы стоп лоссы выставлялись строго на 15 уровне, просадка не превышала бы 20%, что весьма улучшает конечный результат.

    По возможности, я всетаки перетестирую и обновлю этот график и отчет. Спасибо за уточнение!

  5. интересный вариант. больше всего понравилось, что используется соотношение стоп / тейк более 1 к 3.

    только не совсем понял, это робот или ручная стратегия?

  6. Спасибо за труд ну надо его протестировать на ТС !!!

  7. Вячеслав

    Какие конкретно пары посоветуете использовать в этой стратегии?

  8. Евгений

    Здравствуйте,Александр!
    Заинтересовала ваша стратегия,однако возник первый вопрос.
    Что вы думаете по поводу повторного входа?Приведу пример.
    Допустим мы стояли в покупке,ордера закрылись по профиту и цена вновь вернулась к скользящей средней,при этом она не доходит до уровня -15,снова пробивает уровень 15 и продолжает движение вверх.
    Вопрос:Есть ли смысл повторного входа в покупку?

  9. Евгений, в таком случае, не обязательно чтобы цена доходила до -15, достаточно чтобы она сделала откат до середины канала (т.е. опустилась ниже уровня 15), и после этого снова закрылась выше 15, это можно считать сигналом для повторного входа в покупку.

    Вячеслав, лучше выбирать пары с высокой волатильностью, такие как: GBP/JPY, EUR/JPY и т.д.

    @Lex, это ручная система, тестирования которой проводил на ручном тестере стратегий.

  10. Vladimir2

    По этой стратегии написан советник, открывает и закрывает ордера точно по стратегии, но по паре EUR/JPY при тестировании 90 получаем слив депозита, а по GBR/JPY небольшой + к депозиту.

  11. Сергей

    Стратегия очень интересная,заслуживает пристального внимания и тестирования.Обязательно попробую и отпишусь позже.Спасибо за ваш труд и помощь новичкам.

  12. Сергей

    Александр, очень интересная стратегия, на истории очень хорошо видно, что цена реагирует и на SMA, и на дополнительные уровни. Хотелось бы спросить, а почему именно такие значения и как вы их подобрали (SMA 233, 15, 89, 144 и т.д)
    P.S сам пользуюсь EMA 200, для цены это очень сильный уровень, говорят ее крупные хедж фонды используют, а вот про SMA 233 не слышал
    Спасибо

  13. Сергей, эти уровни взяты с числовой последовательности Фибоначчи, и именно на них при тестировании был показан самый лучший результат.

  14. Андрей

    Не совсем понял насчет мани менеджмента, по описанию входим 3 позициями по 0,1лот 0,2лот 0,3лот, получается что на 1000$ суммарно 0,6 лот? Что то многовато получается риск очень большой…

  15. Олег

    как по мне,то стратегия не доработанная,

  16. Алекс

    Картинка по EUR/JPY от другой стратегии, использующей Мартингейл. По картинке видно в местах просадок депозита увеличение объема лота — это были доливки при просадке. Короче, тут описана одна стратегия с неизменным лотом, а на картинке другая.

  17. Ничего себе стратегия, больше 1% прибыли в день. Еще такого не встречал. Даже не вериться что такую прибыль можно получить

  18. Владимир

    Это ж стратегия Влада Гилки!
    У него и советники по ней написаны.

  19. Сергей

    Здравствуйте. А вот если, цена возвращается к скользящей средней, не важно с верху или снизу и не пересекает их. А просто отбивается и пошла обратно вверх или вниз, не важно. Вопрос: можно открывать сделки в этом случае? И евро/доллар подойдёт для стратегии, или обязательно ена должна присутствовать?

  20. Сергей, это не по правилам стратегии, но если цена делает ретест скользящих средних и продолжает свое направление в нужную сторону, то можно дополнительно открыть сделку, только в этом случае оптимально расчитывайте лот для позиций.

    Стратегия была специально построена и тестирована под инструменты EUR\JPY или GBP\JPY, но можете дополнительно проводить тестирование и на других валютных парах.

  21. Lior

    Владимир,
    Я тоже подумал об этом)) Это стратегия ривера Влада.

  22. Александр

    Я так понимаю….стратегия тестировалась только на временном промежутке 1 год.

  23. Андрей

    Ты вообще видел на графике, как выглядит эта стратегия? По ней в лучшем случае раз в полгода сигнал будет. В топку.

  24. Андрей, я торговал по ней длительное время на реале, система работает на таймфрейме М30, сигналов по ней предостаточно.

  25. Леонид

    Не понятно как тейк-профит привязать к линии индикатора, а не к ценовой линии графика.

  26. Леонид, линии фибоначчи, на которых устанавливаем наши ордера, являются дополнительными уровнями от индикаторов скользящих средних. Соответственно, когда поступил сигнал на вход, Вы открываете позицию и устанавливаете для нее стоп лоссы и тейк профиты по ценам на нужных фибо-уровнях.

  27. Леонид

    Siver, Может я что-то не понял, но фибо-уровни горизонтальны и совпадают с ценовой линией — здесь порядок. Но как тейк-профит и стоп-лосс установить на скользящие, как привязать тейк-профит к линии куда бы она не пошла?

  28. Леонид, в точке где поступил сигнал на вход, и где в этот момент находились скользящие средние, на этом ценовом уровне и устанавливать ордера (стоп лосс или тейк профит, соответственно).

Оставить комментарий на Форекс блоге

Оставить комментарий