Как правильно использовать взаимосвязь валютных пар при торговле на рынке Форекс?

Привет, друзья трейдеры!

В сегодняшней статье мы поговорим о том, что такое корреляция валютных пар, или другими словами, взаимосвязь между различными валютными инструментами и как эту связь может использовать трейдер для улучшения результатов своей торговли на рынке Форекс.

корреляция валютных пар

Те, кто используют в трейдинге фундаментальный анализ, наверняка замечали, что когда происходит какое-то важное событие согласно календарю событий форекс (особенно это касается макроэкономических показателей), то сразу начинаются резкие движения цены различных валютных пар. Например, если событие происходит в странах Еврозоны, начинает дорожать валютный инструмент EUR / USD, а USD / CAD наоборот — начинает стремительно падать, или вариант с валютными парами в которых одинакова базовая валюта, растет Фунт / Доллар, вместе с ним и Фунт / Иена и тому подобные.

Все эти взаимосвязи между валютными инструментами, которые вызывают рост одних, а падение других, называют корреляцией валютных пар (я несколько затрагивал эту тему в статьи про валютные пары на Форекс).

Вместе с этим различают такое понятие, как коэффициенты корреляции. Данный показатель имеет четко определенный диапазон, который состоит из следующих коэффициентов:

коэффициенты корреляции

От -1; 0,9; 0,8 … до 0.
От 0; 0,1; 0,2; … к 1.

Что означают эти коэффициенты?

  • 1 — показатель корреляции, означает что валютные пары на ценовом графике двигаются идентично.
  • От 0,9 до 0,1 — коэффициенты, которые показывают, что пары постепенно все больше и больше начинают двигаться независимо друг от друга.
  • 0 — коэффициент, который показывает что валютные инструменты ходят совершенно независимо друг от друга.
  • От -0,1 до -0,9 — валютные инструменты все больше начинают двигаться зеркально наоборот.
  • -1 — это показатель того, что пары движутся на 100% зеркально наоборот друг от друга, т.е. если цена по одной паре растет, то по другой в этот самый момент она падает.

Отсюда можно сделать следующий вывод, что чем ближе показатель корреляции к 1, тем больше валютные пары совпадают по своему движению. А чем ближе к -1, то тем более они движутся противоположно друг от друга. Например, ниже на рисунке показана таблица коэффициентов корреляции, а именно для валютной пары Евро / Доллар в сравнении с остальными.

таблица корреляции валютных пар

Скриншот взят из сайта одного американского брокера Oanda, данная таблица время от времени обновляется и Вы можете пользоваться этой информацией в процессе своей торговли. Для того, чтобы узнать какая взаимосвязь одной пары по отношению к другим, достаточно в левой части таблицы нажать на нужный валютный инструмент, после чего таблица автоматически переформируется и Вы увидите, какие пары имеют положительную корреляцию, а какие отрицательную. Кроме этого, можно проанализировать корреляцию по отношению к шкале времени, которая находится на верхней оси.

Теперь же давайте рассмотрим на конкретном примере как можно применять эту информацию при торговле на рынке Форекс.

Информация о корреляции валютных пар в основном нужна для того, чтобы получить дополнительный усиленный сигнал, что пара будет двигаться именно в этом направлении, а не наоборот.

Пример рассмотрим на недавно описанной форекс стратегии Лондонский взрыв, хотя это можно аналогично использовать для большинства других торговых систем.

Возьмем валютную пару Евро / Доллар. Если же на открытые Европейской сессии, данная пара начинает расти, при этом инструменты с положительной корреляцией, такие как EUR/JPY и EUR/GBP, также начинают расти, то сигнал на открытие позиции на покупку будет подтвержден, и цена, с большей вероятностью, пойдет именно вверх.

При этом, если при росте Евро / Доллар, пары из отрицательного корреляцией, такие как USD/CAD и USA/CHF, идут в противоположную сторону, то данный сигнал подтверждается вдвойне.

Подытожим вышесказанное:

  • Рост EUR/USD + рост EUR/JPY и EUR/GBP (коэффициенты корреляции из таблицы будут иметь значение ближе к 1) = подтверждающий сигнал того, что валютная пара будет идти вверх.
  • Рост EUR/USD + падение USD/CAD и USA/CHF (коэффициенты из таблицы будут иметь значение ближе к -1) = дополнительный усиливающий сигнал того, что цена по данной паре будет идти вверх.

Вот так друзья, теперь Вы знаете что такое корреляция валютных пар. Таким образом, при торговле можете получать дополнительные и подтверждающие сигналы для Ваших торговых стратегий, используя при этом таблицу коэффициентов корреляции валютных пар.

На сегодня у меня все, не забывайте подписываться на обновления блога, поскольку впереди Вас ждет еще много интересного и полезного материала по форекс трейдингу.

Всем пока! Увидимся на страницах yavforex.ru!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:

13 комментариев к записи “Как правильно использовать взаимосвязь валютных пар при торговле на рынке Форекс?”

  1. Исмагил

    Спасибо.Хорошая и нужная информация.

  2. Богдан Ессерг

    Александр, спасибо за инфу, тему по корреляции обязательно протестую

  3. Владимир

    Спасибо за информацию! Очень интересно И полезно, буду применять .

  4. Сергей

    Очень полезная инфа,грамотно и доходчиво разжевано.Спасибо.

  5. Talantbek

    Давно искал такую информация, очень полезная и логичная. Спасибо!

  6. EFIOP

    Взаимодействие валютных пар необходимо учитывать всегда, при принятия решения на открытие позиции.

  7. Елена

    Cпасибо большое за очень полезную информацию. Удачной торговли и больших профитов вам!

  8. Александр

    Очень интересно. Надо обдумать…

  9. Серёга

    Супер инфа! Давно искал. Спасибо автору!

  10. Михаил

    Было бы неплохо цвет цыфр в тексте сделать таким же, как на скрине. В форексе и без этой путаницы всё запутанно))

  11. *

    Ага, я тоже заметил, что цвет цифр неверный 🙂

  12. Sv-vor

    И все таки не совсем понятно как использовать….

  13. андрей

    очень полезная инфа. все таки взаимосвязь между валютными парами принять априори или периодически ее проверять?естественно за исключением форс-мажора

Оставить комментарий на Форекс блоге

Оставить комментарий