Как научить советник прибыльно торговать на рынке Форекс?

Привет Всем!

Друзья, в сегодняшнем посте мы поговорим о том как нужно правильно оптимизировать советник, чтобы улучшить его результаты при автоматической торговле на рынке Форекс. Подробнее рассмотрим, как нужно корректировать входные параметры торгового эксперта, как настроить и запустить процедуру оптимизации советника в терминале МетаТрейдер 4, как установить и сохранить оптимизированные параметры эксперта при дальнейшей работе с ним.

Итак, поехали :-). Как помните из предыдущей статьи как тестировать советник, мы протестировали стандартный эксперт MACD Sample из стандартными параметрами на истории котировок (за 2011 год) и получили неутешительные результаты. Сейчас же мы проведем оптимизацию этого советника и посмотрим, как изменится его эффективность торговли.

Для того чтобы выбрать оптимальные параметры для торгового работа, после проведения тестирования, в окне тестера стратегий нажимаем на кнопку «Свойства эксперта» / вкладка «Входные параметры».

Что мы здесь видим? Это список параметров и их значения, по которым торгует советник. Для того чтобы оптимизировать какой-то из них, нужно обозначить их галочками (рис. ниже).

Лот мы не выбираем, поскольку данный советник не использует никакой тактики мани менеджмента на Форекс, потому проставляем значение 0.1 для всех случаев.

Теперь давайте разберемся, что означают значения в полях «Старт», «Шаг» и «Стоп». Это параметры, которые советник будет прогонять (каждый по циклу) на заданной истории котировок, после чего Вы будете иметь возможность выбрать лучший вариант из сделанных прогонов, но об этом чуть позже.

Для примера, если вы поставите для параметра TakeProfit:

Старт — 5 пунктов

Шаг — 1 пункт

Стоп – 200

А для всех остальных параметров эксперта значение шаг и стоп будут равны 0, то оптимизация советника, в таком случае, будет проходить только для параметра тейк профит и выглядеть так:

Первый цикл — он прогоняет со значением параметра TakeProfit — 5 пунктов (это один прогон).

Второй цикл — с значением 6 пунктов (так как шаг у нас 1 пункт, это уже второй прогон)

И т.д. до значения 200. В результате мы получаем 195 прогонов советника из которых будем выбирать лучший вариант.

Так эти значения «Старт», «Шаг» и «Стоп» проставляются для каждого параметра советника отдельно и тогда проводится оптимизация.

Идем дальше. Прописываем значение всем параметрам советника для прогонов (нагляднее на рисунке ниже):

• Параметр TakeProfit у нас будет прогонятся по порядку от значения 50 пунктов до 200 с шагом 1.
• Lots не оптимизируем, соответственно для колонок шаг и стоп оставляем 0.
• Трейлинг стоп от 10 до 100 пипсов.
• Для параметров MACDOpenLevel выставляем количество свечей от 3 до 30 с шагом 1. MACDCloseLevel от 2 до 30.
• И периоды для скользящей средней МАTrendPeriod от 20 до 100.

Есть! Установили :-). Теперь на вкладке «Тестирование» выбираем депозит (в нашем случае, 1000$) для которого будет проводится оптимизация советника, после чего нажимаем на кнопку «ОК».

После этого, обязательно ставим галочку «Оптимизация» и нажимаем «Старт».

Оптимизация советника займет несколько минут в зависимости какой мощности у Вас компьютер. Соответственно после завершения оптимизации, в окне тестера стратегий появляются дополнительные вкладки «Результаты оптимизации» и «График оптимизации».

В первой, Вы можете просмотреть результаты каждого прогона (у нас их получилось 4511), отсортировать их по прибыли, количестве сделок, просадке т.д. После того как проанализировали и выбрали для себя лучший вариант прогона, кликаем правой кнопкой мыши по строчке данного прогона и в открытом контекстном меню нажимаем «Установить входные параметры».

Если после этого зайдем на вкладку «Свойства эксперта», то увидим, что советник принял новые параметры, которые мы ему установили.

Как показано на рисунках выше, я отсортировал колонку с наибольшей прибылью (она составила – 1586$) и установил эти параметры для эксперта. Теперь нужно заново протестировать советник, чтобы получить реальный график и отчет эффективности его торговли за указанный период. Для этого снимаем галочку «Оптимизация» и нажимаем на кнопку «Старт».

Как видно на рисунке выше, из вкладки «График», оптимизация советника и его повторный тест показал значительно лучший результат (прибыль за указанный период (год) составила – 1586 дол.) по сравнению с предыдущим тестированием со стандартными параметрами (прибыль – 452$).

Теперь нужно сохранить оптимизированные настройки советника, для этого заходим на вкладку «Входные параметры» и нажимаем кнопку «Сохранить». В открывшемся окне, пишем название файла с настройками, выбираем папку в которой будем его хранить и сохраняем в специальном формате — .set.

После стандартного теста можно провести так называемый «форвард тест», т.е. тестирование за период с неизвестными для советника котировками. Для примера, так как мы проводили тестирование за период и котировками за 2011 год, то для форвард теста возьмем весь доступный период 2012 года (котировки для робота, в этом случае, будут неизвестны). Результаты, я уверен, будут отличаться существенно, и они будут более достоверны для анализа работоспособности советника на реальном счете.

Еще хочу добавить, что оптимизацию данного советника мы рассматривали как пример. Такие стандартные эксперты создаются, как правило, для различных тестов, так сказать для проверки идей торговли, и использовать их в реальной торговли категорически не рекомендуется.

Ну что же друзья трейдеры, завершаю этот пост, надеюсь теперь Вы без проблем сможете проводить тестирование и оптимизировать советник, анализировать получении результаты и принимать более рациональные решения для автоматической торговли на рынке Форекс. В дальнейших статьях буду публиковать интересные нестандартные советники, проводить детальную их оптимизацию и анализировать результаты торговли, для того чтобы не пропустить это обязательно подписывайтесь на обновления.

Видео обязательное для просмотра «Миф об оптимизации торговых советников»:

Всем пока. До встречи на форекс блоге