Индикатор CCI — как определить устойчивость тренда на Форекс? Стратегия CCI и MACD

Привет, друзья!

Сегодня мы рассмотрим один из главных технических инструментов трейдеров на финансовом рынке Форекс — это индикатор CCI. Он был разработан Ламбертом Д. в 80-х годах для использования на товарных рынках, но после успешного опыта его применения распространился на валютные рынки.

Расшифровка сокращений CCI производится как «Commodity Channel Index», а графическая интерпретация представляет собой линию, которая колеблется в пределах уровней +200 и -200. Основное предназначение индикатора – определение сильных и слабых периодов рынка, момента, когда тренд разворачивается.

Практическое применение индикатора CCI основано на анализе графика изменяющейся цены, который постоянно пересекает уровни +100 и -100, при этом пересечение уровня +100 в направлении от 0 свойственно восходящему тренду ровно до тех пор, пока он не пересечет этот уровень в обратном направлении. Если тренд нисходящий, тогда график Commodity Channel Index будет двигаться от 0 к отметке в -100, а если показатель показывает обратный ход в направлении от -100 до 0, тогда следует закрывать сделку продажи. Суть этих правил сформулировал еще основатель данного способа, но сегодня они уже существенно доработаны и расширены.

Для продолжительного рыночного тренда будет эффективным применение месячного индикатора CCI. Тогда к уже существующим признакам добавляют следующие:

• В случае падения кривой сразу же после выхода за отметку +100, это означает, что тренд начал терять силу.
• Скорость роста тренда в диапазоне от 0 до +100 указывает на устойчивость тренда.

Недельные и месячные графики практически аналогично показывают рост или падение тренда, но с некоторыми оговорками:

• Индикатор CCI за 20 дней редко можно считать как самостоятельный, ввиду отсутствия фиксации роста сильных трендов на волатильных рынках.
• Наиболее большого эффекта от данного инструмента можно получить путем комбинации с другими показателями финансовых рынков.

Как пользоваться индикатором CCI в МТ4? Описание базовых сигналов

№1. Первый способ использования Commodity Channel Index довольно рискованный, но проверенный многими трейдерами. Данный вариант работы будет заключаться в выходе на рынок для покупки при пересечении показателем уровня -100 движением снизу вверх (выход из зоны перепроданности), а для начала продаж +100 при движении сверху вниз (выход из зоны перекупленности). Такой сигнал говорит о том, что при устоявшемся тренде и его подтверждении, трейдер получит хорошую точку входа, а с другой стороны при колебательных движениях в диапазоне +100 и -100 сделки пройдут с низкой эффективностью. На рисунке пример реализации такой сделки.

№2. Кроме этого используют и другой вариант применения индикатора – торговля на нулевой отметке. Сигнал при пересечении индикатором CCI нулевой отметки движением снизу вверх свидетельствует про начало агрессивной скупку (Buy), а при пересечении нулевой отметки движением сверху вниз – активной продажи (Sell). Таким необычным способом у трейдера получится результативная работа, которая основана на довольно раннем сигнале о начале нового тренда. Но следует учесть, что работа с инструментом при данном варианте торговли уместна только когда пересекается зона перекупленности (отметка +100) или зона перепроданности (отметка -100).

Хорошо друзья трейдеры, мы ознакомились с основными принципами и базовыми сигналами от инструмента CCI, а теперь давайте рассмотрим стратегию торговли в сочетании с индикатором MACD, чтобы более наглядно понимать работу с данным техническим инструментом.

Торговая стратегия с индикаторами CCI и MACD

Для трейдинга возьмем волатильную валютную пару, например Фунт / Доллар. Таймфрейм ставим 4-часовой (H4). Наносим наши индикаторы на ценовой график, напомню, что эти технические инструменты являются стандартными, и находятся в окне «Навигатор» вкладка «Индикаторы» торгового терминала MetaTrader 4.

Для индикатора CCI прописываем период 14. Параметры для MACD выставляем следующие:

Для быстрой экспоненциальной скользящей средней (EMA) — 12;
Для медленной EMA — 26;
Для простой SMA — 2;
Применять к закрытию японских свечей (Close).

После нанесения и проставления всех параметров, ценовой график будет иметь следующий вид:

Если видим ситуацию, при которой показатель MACD находится выше 0-нулевой линии и вместе с этим Commodity Channel Index выше отметки +100, это является сигналом на открытие длинной позиции после закрытии японской свечи, то есть на покупку Buy (смотрите рисунок ниже).

Выходим из позиции в случае если показатель индикатора CCI пересечет сверху вниз линию 0. Для более агрессивной торговли выход можно осуществлять при пересечении -100, но MACD, для обоих случаев выхода, должен оставаться выше 0. Stop loss для данной стратегии непредсказуемы, поскольку трейдер должен больше времени уделять мониторингу открытой позиции (в онлайне), но для подстраховки, можно выставлять защитные ордера на среднесрочных уровнях поддержки и сопротивления.

Аналогично и для открытия коротких позиций Sell, когда MACD ниже нулевой отметки, а индикатор CCI ниже -100. Выход из позиции осуществляется когда показатель Commodity Channel Index пересечет снизу вверх 0-ой уровень (или +100 для агрессивного трейдинга), при этом MACD должен оставаться ниже 0. Наглядно на рисунке.

Вот так, друзья, тестируйте и модифицируйте, тут еще однозначно существует множество вариантов для улучшения этой торговой стратегии. А я на этом буду завершать этот пост, оставляйте отзывы по работе с данным индикатором CCI, возможно еще кто-то знает какие-то полезные и рабочие тактики с его использованием? Буду благодарен если поделитесь ими в комментариях.

Впереди Вас ожидает много других технических инструментов, а именно следующий материал будет посвящен великолепному индикатору, с помощью которого можно без труда следить на важными новостями и событиями на рынке Форекс. Так что следите за обновлениями на блоге, что не пропустить эту публикацию!

С уважением, Александр Сивер