Определение устойчивости тренда на рынке Форекс с помощью индикатора CCI + комбинированная стратегия торговли!

Привет, друзья!

Сегодня мы рассмотрим один из главных технических инструментов трейдеров на финансовом рынке Форекс — это индикатор CCI. Он был разработан Ламбертом Д. в 80-х годах для использования на товарных рынках, но после успешного опыта его применения распространился на валютные рынки. Расшифровка сокращений CCI производится как «Commodity Channel Index», а графическая интерпретация представляет собой линию, которая колеблется в пределах уровней +200 и -200. Основное предназначение индикатора – определение сильных и слабых периодов рынка, момента, когда тренд разворачивается.

Практическое применение индикатора CCI основано на анализе графика изменяющейся цены, который постоянно пересекает уровни +100 и -100, при этом пересечение уровня +100 в направлении от 0 свойственно восходящему тренду ровно до тех пор, пока он не пересечет этот уровень в обратном направлении. Если тренд нисходящий, тогда график индикатора CCI будет двигаться от 0 к отметке в -100, а если показатель показывает обратный ход в направлении от -100 до 0, тогда следует закрывать сделку продажи. Суть этих правил сформулировал еще основатель данного способа, но сегодня они уже существенно доработаны и расширены.

Для продолжительного рыночного тренда будет эффективным применение месячного индикатора CCI. Тогда к уже существующим признакам добавляют следующие:

• В случае падения показателя CCI сразу же после выхода за отметку +100, это означает, что тренд начал терять силу.
• Скорость роста тренда в диапазоне от 0 до +100 указывает на устойчивость тренда.

Недельные и месячные графики практически аналогично показывают рост или падение тренда, но с некоторыми оговорками:

• Индикатор CCI за 20 дней редко можно считать как самостоятельный, ввиду отсутствия фиксации роста сильных трендов на волатильных рынках.
• Наиболее большого эффекта от индикатора CCI можно получить путем комбинации с другими показателями финансовых рынков.

Наиболее удачной получается торговля на валютном рынке Форекс, где индикатор CCI уровень в +100 пересекает достаточно много раз. Не стоит по первому же сигналу индикатора CCI начинать действовать, следует дождаться устойчивого роста или падения и лишь тогда разворачивать активные действия по проведению сделок.

Еще одним способом, которым используют индикатор уровня CCI, служит довольно рискованный, но проверенный многими трейдерами вариант. Но как говорят «кто не рискует, тот не пьет шампанского» ;-). Данный вариант работы с уровнем CCI будет заключаться в выходе на рынок для покупки при пересечении показателем уровня -100 движением снизу вверх, а для начала продаж +100 при движении сверху вниз. Данная стратегия говорит о том, что при устоявшемся тренде и его подтверждении, трейдер получит достаточно крупную прибыль, а с другой стороны при колебательных движениях в диапазоне +100 и -100 сделки пройдут с низкой эффективностью, а соответственно и прибыльностью проделанных сделок.

Кроме этого используют и другой вариант применения индикатора – торговля на нулевой отметке. При этом методе при пересечении индикатором CCI нулевой отметки движением снизу вверх следует начинать агрессивную скупку (Buy), а при пересечении нулевой отметки движением сверху вниз – активно продавать (Sell). Таким необычным способом у трейдера получится результативная работа, которая основана на довольно раннем сигнале о начале нового тренда. Но следует учесть, что работа индикатора CCI на рынке Форекс при данном варианте торговли уместна только когда пересекается зона перекупленности (отметка +100) или зона перепроданности (отметка -100).

Хорошо друзья трейдеры, мы ознакомились с основными принципами и базовыми тактиками использования индикатора CCI, а теперь давайте рассмотрим стратегию торговли в сочетании с индикатором MACD, чтобы более нагляднее понимать работу по данному техническому инструменту. Итак, начнем :-).

Комбинация индикаторов CCI и MACD при торговле на рынке Форекс

Для трейдинга возьмем волатильную валютную пару, например Фунт / Доллар. Таймфрейм ставим 4-часовой (H4). Наносим наши индикаторы на ценовой график, напомню, что эти технические инструменты являются стандартными, и находятся в окне «Навигатор» вкладка «Индикаторы» торгового терминала Метатрейдер.

Для индикатора CCI прописываем период 14. Параметры для MACD выставляем следующие:

Для быстрой экспоненциальной скользящей средней (EMA) — 12;
Для медленной EMA — 26;
Для простой SMA — 2;
Применять к закрытию японских свечей (Close).

После нанесения и проставления всех параметров, ценовой график будет иметь следующий вид:

Теперь как же использовать взаимодействие индикаторов и совершать открытие позиций для входа в рынок?

Если видим ситуацию, при которой показатель MACD находится выше 0-нулевой линии и вместе с этим индикатор CCI выше отметки +100, это является сигналом на открытие длинной позиции после закрытии японской свечи, то есть на покупку Buy (смотрите рисунок ниже).

Выходим из позиции в случае если показатель индикатора CCI пересечет сверху вниз линию 0. Для более агрессивной торговли выход можно осуществлять когда CCI пересечет -100, но MACD, для обоих случаев выхода, должен оставаться выше 0. Стоп лосс для данной стратегии непредсказуемы, поскольку трейдер должен больше времени уделять мониторингу открытой позиции (в онлайне), но для подстраховки, можно выставлять защитные ордера на среднесрочных уровнях поддержки и сопротивления.

Аналогично и для открытия коротких позиций Sell, когда MACD ниже 0-нулевой отметки, а индикатор CCI ниже -100. Выход из позиции осуществляется когда показатель CCI пересечет снизу вверх 0-ой уровень (или +100 для агрессивного трейдинга), при этом MACD должен оставаться ниже 0. Наглядно на рисунке.

Вот так, друзья, тестируйте и модифицируйте, тут еще однозначно существует множество вариантов для улучшения этой торговой стратегии. А я на этом буду завершать этот пост, оставляйте отзывы по работе с данным индикатором CCI, возможно еще кто-то знает какие-то полезные и рабочие тактики с его использованием? Буду благодарен если поделитесь ими в комментариях ;-).

Впереди Вас ожидает много других технических инструментов, а именно следующий материал будет посвящен великолепному индикатору, с помощью которого можно без труда следить на важными новостями и событиями на рынке Форекс. Так что следите за обновлениями на блоге, что не пропустить эту публикацию!

Всем пока! До встречи на страницах yavforex.ru!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс