Индикатор Envelopes — «конверты» успешной торговли на Форекс + стратегия River Wild

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры!

Сегодня в рубрике «форекс индикаторы» мы детально разберем еще один стандартный технический инструмент, который предоставляет трейдеру работу в канале, и называется он – индикатор Envelopes. Вот пункты, которые будут высветлены в данном посте ниже:

1. Суть и принципы работы индикатора Envelopes.
2. Настройки его параметров и что означает каждый из них.
3. Как правильно использовать этот индикатор в торговле на Форекс?
4. Преимущества и недостатки индикатора Envelopes.
5. Прибыльная стратегия River Wild с применением инструмента Envelopes.

Итак, индикатор Envelopes (с англ. означает «конверты») представляет собой две линии образующие канал, которые дублируют своей формой базовый график скользящей средней. Линии индикатора смещены от базовой линии в разные стороны на заданное в настройках отклонение.

Инструмент разрабатывался исходя из того, что больший период времени торговых сессий цена находится в стабильном состоянии рядом с некими, экономически обоснованными значениями. Задача этого инструмента состоит в создании гибких границ канала, между которыми, большую часть времени, и должна находиться цена определенной валютной пары.

Линии Envelopes играют роль границ диапазона. Иногда добавляют линию базовой скользящей средней, которая играет роль дополнительного контрольного параметра индикатора.

Выполняя настройку параметров данного инструмента необходимо учитывать средний показатель волатильности валютной пары, на которой проводится торговля. Расчет следует проводить таким образом, чтобы не менее 90% японских свечей оказались внутри линий канала индикатора. Только в этом случае канал будет точно отражать равновесное состояние цены.

Настройка индикатора Envelopes в терминале МТ4

Если говорить об установке Envelopes, то он является стандартным (т.е. относится к техническим инструментам по-умолчанию, которые присутствуют в торговом терминале Metatrader 4).

Сам инструмент находится в окне «Навигатор», вкладка «Индикаторы». После нанесения его на ценовой график, как и для любого другого инструмента, на экране появиться окно настройки его параметров.

Давайте коротко пройдемся по каждому параметру, чтобы понимать принципы их работы. Итак:

• MA_Period – период скользящей средней или количество японских свечей за определенный период согласно временному промежутку (или таймфрейму) на котором ведется торговля. Этот параметр отвечает за так называемую «скорость» конверта. Чем меньше значение этого параметра тем более быстрое движение Envelopes.

Увеличивать значение параметра MA_Period целесообразно на больших таймфреймах (от Н1 и старше). На коротких периодах этот параметр должен иметь минимальные значения, иначе количество японских свечей в диапазоне существенно снижается, что отрицательно сказывается на правильность работы Envelopes.

• MA_Shift – значение этого параметра отвечают за сглаживание, что позволяет регулировать плавность скользящих средних канала индикатора.
• MA_Method – соответственно метод расчета скользящей средней (т.е. SMA, EMA, WMA и другие).
• Applied_Price – значение коэффициента смещения от текущей цены на рынке. Правильный подбор значения этого параметра позволяет более точно войти в тренд, что особенно ценно при высокой волатильности. Значение данного параметра рекомендуется устанавливать кратным значению индикатора ATR, который должен иметь тот же период усреднения что и основная скользящая средняя.
• Deviation – значение коэффициента отклонение конверта. Этот параметр показывает, как далеко находятся границы канала от дополнительной средней скользящей. Не рекомендуется устанавливать отклонение выше 2%. В противном случае реальная картина волатильности на рынке будет искажена.

После настройки всех нужных вам параметров для индикатора Envelopes на графике торгового терминала Вы увидите следующий вид:

Настройки параметров для Envelopes индивидуальны для каждой валютной пары с учетом времени торговой сессии, предпочитаемого таймфрейма и тактических решений, принимаемых в процессе торговли.

Использование индикатора Envelopes в торговле на Форекс

Границы канала Envelopes могут служить уровнями поддержки и сопротивления. Сигналом на покупку Buy или продажу Sell является пересечение графика цены и границы канала. Желательно использовать дополнительный индикатор, который способен выдавать сигнал о развороте тренда.

Оптимальным режимом для трейдинга принято считать работу внутри канала:

• Когда цена подходит или пересекает нижнюю границу – предупреждающий сигнал на покупку;
• Цена подошла или пересекла верхнюю границу канала — предупреждающий сигнал на продажу.

Открывать сделки следует не тогда, когда цена коснулась границы канала, а после обратного пробития и возврата цены в канал. Такой подход позволяет отсеивать большую часть ложных сигналов на вход в рынок.

Обратите внимание, на примере выше, на графике образовался разворотный паттерн пин бар, а именно индикатор Envelopes стал для него опорой и соответственно подтверждением того, что цена развернется в противоположную сторону, и в результате так и случилось.

Описанная тактика является самой базовой и распространенной, однако индикатор Envelopes можно использовать как фильтр (или дополнение к уже готовой торговой стратегии). В этом случае, сигналом для открытия сделки является пробитие ценой реальной средней скользящей, расположенной внутри канала.

Как вы понимаете, использовать только один Envelopes для торговли не логично, и соответственно не безопасно для депозита. Лучше всего он хорошо справляется с ролью идентификатора общего направления движения цены, и применять его нужно в комбинации с другими техническими инструментами.

Что касается преимуществ и недостатков индикатора Envelopes, можно выделить следующие:

К его преимуществам следует отнести:

• Благодаря способности четко определять границы канала, инструмент Envelopes незаменим при торговле во флэте.
• Четкое отражение волатильности валютной пары позволяет эффективно использовать данный индикатор для реализации среднесрочных стратегий торговли.
• Envelopes не перерисовывается, что позволяет избегать неоднозначных и откровенно ложных сигналов.

Как и все индикаторы, использующие скользящую среднюю, главным недостатком использования данного инструмента является наличие торговых сигналов с запаздыванием. Использовать Envelopes для скальпинга на Форекс не рекомендуется!

Прибыльная торговая стратегия River Wild с использованием индикатора Envelopes

Итак, друзья трейдеры, переходим к реальной практике использования нашего инструмента, и для этого проведем описание интересной и весьма прибыльной торговой стратегии под названием River Wild.

Торговля по данной системе проводиться на 4-х часовом таймфрейме, и предназначена для высоко волатильных валютных пар, таких как: EUR\JPY или GBP\JPY.

Стратегия River Wild состоит из следующих технических инструментов:

Индикатор Envelopes с периодом скользящей средней – 240, метод построения – простая, применять к закрытию, и отклонением – 0,06%.

Дополнительная скользящая средняя с периодом 240 (параметры такие же как для Envelopes).

Плюс к ней нужно добавить уровни Фибоначчи (+/- : 144, 288, 432, 576, 720 и последний 864), это можно сделать на вкладке «Уровни» во входных параметрах этого инструмента.

Еще одна сигнальная скользящая средняя с периодом 50, метод построение – линейно-взвешенный, применять также к закрытию.

Когда нанесете эти инструменты на ценовой график у Вас должен быть вот такой рабочий шаблон для системы River Wild:

Скачать готовый шаблон для стратегии River Wild можете по ссылке

С индикаторами стратегии River Wild разобрались, теперь переходим к описанию правил трейдинга по ней.

Для открытия сделки на покупку нужно чтобы на рынке выполнялись следующие условия:

• Цена должна снизу вверх пересечь канал инструмента Envelopes, и две японских свечи должны закрыться выше верхней его границы.
• При этом, на момент поступления верхнего условия, дополнительная скользящая средняя должна быть направлена вверх.

Уровень stop loss для открытой позиции устанавливаем ниже нижней границы индикатора (5-10 пунктов). Ордер тейк профит в этой стратегии не используется! Выход или частичное закрытие позиции мы проводим по следующему принципу (для примера смотрите рисунок выше):

• 33% сделки (1/3) – мы закрываем когда цена идет в сторону открытия позиции, отбивается от одного из уровней Фибоначчи и делает первую коррекцию к противоположному уровню. При этом, счета должна закрыться ниже этого противоположного уровня.
• Следующих 33% (уже 2/3) – закрываем после того, тогда цена закрылась выше последнего уровня Фибоначчи. При этом, переносим наш ордер стоп лосс в безубыток (т.е. на уровень открытия сделки).
• Для последних 33% (3/3) оставшейся позиции – ставим автоматических трейлинг стоп пунктов на 40-50, чтобы максимально получить возможную прибыль от тренда.

Для реализации сделки на продажу действуют идентичные условия только наоборот:

• Цена пересекает канал Envelopes сверху вниз, и 2 свечи закрываются ниже нижней границы канала.
• Дополнительная скользящая средняя, при таком сигнале, должна быть направлена вниз.

Защитный стоп ставим выше верхней границы канала. Тактика сопровождения и выхода с такой позиции используем как для позиции на покупку.

Итак, рассмотренный индикатор Envelopes, используя ценовую перепроданность или перекупленность валютной пары, определяет точки входа в рынок и выхода из него (в дополнении с другими инструментами). Эффективен в ситуациях коррекции цены, а также при развороте главного тренда.

Являясь, с математической точки зрения, вариантом известных полос Боллинджера, Envelopes способен значительно точнее отслеживать ценовой канал, в чем и состоит его главная ценность.

Ну что же друзья, теперь вы знакомы с еще одним интересным и проверенным техническим инструментом для торговли, надеюсь этот инструмент Envelopes поможет вам в модификации Вашей торговой стратегии.

В следующей статье, мы рассмотрим классный торговый советник (с возможностью его скачивания для всех читателей), который именуют как взломщик движения цены для реализации прибыльной торговли на рынке Форекс. Если Вам интересно и хотите получить этого эксперта бесплатно, тогда не забывайте следить на обновлениями, чтобы не пропустить публикацию этого материала на блоге.

С уважением, Александр Сивер