Индикатор MFI — рассчитываем в какой финансовый инструмент идет наибольший поток денег?

Приветствую Вас, друзья трейдеры!

Торговый объем – основа любого движения на финансовых рынках, и прежде чем какая-либо реакция отразится на ценовом графике, на рынок должен поступить некий денежный поток, который и приводит к изменению силы рынка и направления его цены. Рыночное движение формируются ордерами трейдеров, их активными покупками/продажами, которые характеризуются и учитываются показателями объема. Увеличивается активность участников рынка — растет торговый объем, в результате — или меняется тренд, или усиливается текущая тенденция.

Именно для измерения этого, так называемого денежного потока на Форекс, используется индикатор MFI, про который мы поговорим в сегодняшней статье.

индикатор mfi

Форекс индикатор MFI (англ. Money Flow Index, или Индекс Денежных Потоков) был опубликован Биллом Вильямсом в его первой книге «Торговый хаос» и представляет собой опережающий осциллятор, принципы построения и интерпретация которого аналогичны индикатору RSI. Фактически данный инструмент показывает интенсивность ввода средств в конкретный финансовый инструмент (или вывод денег из него).

Считается, что денежный поток положителен (positive money flow), если цена растет (как результат агрессии покупателей на рынок), и отрицателен (negative money flow) при падении цен (итог давления продавцов). Именно это взаимное отношение положительного/отрицательного потока подключает к механизму осциллятора RSI и в результате на выходе получается инструмент направления торгового объема и настроения инвесторов относительно данного рынка.

Следует также знать, что тиковый объем отражает количество изменений ценовых в единицу времени, так как, в отличие от рынка фондового, реальный объем сделок в торговом терминале MetaTrader 4 не присутствует. Для удобства принимается, что один тик на Форекс соответствует одному крупному контракту.

Установка, настройка и формула MFI в МТ4

Сам индикатор MFI относиться к стандартному набору технических инструментов в торговом терминале, соответственно его не нужно нигде искать и дополнительно устанавливать в МТ4. Он находится в окне «Навигатор» на вкладке «Индикаторы»:

индикатор mfi в терминале

Значение единственного изменяемого параметра в Money Flow Index по умолчанию предлагается 14 (временной период), но на практике всегда корректируется под особенности инструмента и условия торгов.

параметры mfi

Уменьшение параметра повышает чувствительность данного технического инструмента, но тогда активность графика приводит к появлению ложных сигналов, увеличение параметра слегка его «притормаживает», фильтруя «рыночный шум», но можно пропустить достаточно сильный сигнал.

После установки MFI на график выбранной валютной пары, мы увидим следующий его вид:

индикатор mfi в мт4

Что показывает и как рассчитывается инструмент MFI при торговле? Для расчета значений этого инструмента нужно:

  • Вычислить среднеарифметическое: max, min и цены Close текущего бара.
  • Это значение (Typical Price), умноженное на тиковый объем, дает нам денежный поток (Money Flow).
  • Суммируем MF(+) и MF(-) за 14 (или сколько нам нужно) и рассчитываем коэффициент MoneyRatio (денежного отношения): MFI=100—(100/(1+MR)).

Подытожив вышесказанное получаем следующую формулу:

формула для расчета индикатора mfi

Итак, теперь переходим непосредственно к практике, а именно какие сигналы для открытия позиций может показывать MFI.

Интерпретация сигналов от Money Flow Index

Самый простой сигнал – это степень визуального расхождения индикатора и графика цены: если цена растет, но при этом значение индикатора падает (или обратная ситуация), то вероятность разворота резко возрастает, так называемый признак дивергенции на Форекс.

дивергенция от инструмента mfi

Также дополнительные уровни (20 и 80) индикатора Money Flow Index показывают зоны перекупленности и перепроданности на рынке Форекс. Если значения MFI уходят за границы (выше 80(70) или ниже 20(30)), то рынок дает сигнал о формировании потенциальных вершин или впадин соответственно, что в результате разворачивает цену в противоположном направлении.

сигналы от индикатора mfi

Если пик цены подтверждается пиком на графике индикатора – стабильный бычий тренд; если каждый провал цены сопровождается дном МFI — идет тренд медвежий.

Если значение МFI растет одновременно с ростом цены – рынок принимает новый поток денег, и торги будут активными. При этом, если текущая свеча идет вниз и показатель нашего инструмента это подтверждает – происходит фиксация прибыли, инвесторы уходят из данного инструмента.

Если возникающая дивергенция цена/MFI (на рост/падение цен) не подкрепляется большинством участников рынка — стоит выйти из позиций и ждать следующего сигнала.

Не забываем! Дивергенция цена/MFI может присутствовать на рынке довольно долго и без факта разворота тренда, поэтому данный сигнал обязательно подтверждаем другими индикаторами!

Сочетание MFI с другими техническими индикаторами

График индикатора MFI четко указывает на состояние рыночной перекупленности/ перепроданности и на появление нестабильных ценовых экстремумов, что позволяет заранее предугадать моменты возможных разворотов. Для подтверждения таких сигналов от MFI лучше всего дополнительно использовать канальные индикаторы, такие как: полосы Боллинджера, каналы Кельтнера, или даже совмещать их с индикатором Аллигатор.

Вот пример совместной работы MFI и полос Боллинджера, где сигналы от первого должны подтверждаться пересечением цены верхней (или нижней) границы канала второго.

индикатор mfi и полосы боллинджера

На рисунке выше мы видим, что отлично отработались совместные сигналы на продажу Sell (моменты 1 и 3), где показатель Money Flow Index находился в зоне перекупленности и цена пробила канал Боллинджера снизу вверх. Здесь же видим хорошую фильтрацию ложного сигнала на вход в рынок (момент 2), при котором MFI также был в зоне перекупленности, но цена в этот момент находилась ниже верхней границы канала.

Как и все осцилляторы, наилучшую эффективность индикатор MFI проявляет на периодах от 4-х часов и выше.

Обычно данный индикатор самостоятельно не используют, а сочетают с дополнительными индикаторами и визуальным анализом форекс паттернов.

Money Flow Index считается эффективным инструментом анализа, невзирая на то, что тиковый форекс объем не отражает фактическое количество денег в сделках. Его сигналы более надежны, чем у классических осцилляторов, потому что содержат более полную рыночную информацию.

Конечно, наиболее эффективен индикатор MFI при торговле биржевыми инструментами, а на Форекс его можно применять для анализа валютных фьючерсов. Динамика валютных пар и соответствующих им фьючерсов практически идентичны, но биржевые инструменты отражаются в стакане заявок с данными по объему. Именно показатель данного инструмента точно показывает, в какой рыночный актив в данный момент вливаются средства, что, в конечном итоге, станет основой движения ценового графика.

Итак, друзья трейдеры, мы разобрали с Вами интересный инструмент для измерения денежного потока на рынке Форекс, а именно индикатор MFI. Теперь Вы знаете, как он работает и можете смело использовать его при своей торговле.

На заключение статьи, рекомендую Вам дополнительно просмотреть видео урок про индикатор MFI как индекса денежных потоков:

На сегодня все, не забывайте подписываться на обновления, поскольку в следующих публикациях Вас ждут прибыльные авторские стратегии и советники, которые Вы не найдете в публичном доступе. Так что не пропустите!

С уважением, Александр Сивер

  • 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
    Загрузка...
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
6 комментариев
  1. не доверяю я всяким индикаторам и техническому анализу вообще 🙂

  2. Михаил

    $Алекс Фридом$, а паттернам по прайс экшену?

  3. Maks

    Как один «товарищь» говорит — «учитесь читать контекст рынка…» да можно и на индикаторах торговать, но это должно быть вторичным,..надо научиться понимать общую картину рынка, и не входить по каждому сигналу индикатора.

  4. Maks, согласен, любые технические инструменты — это вторичные или дополнительные вещи для анализа рынка.

    Но если трейдер понимает ситуацию на рынке (как фундамент успешной торговли), то как не крути, ему нужно использовать эти инструменты (это не только индикаторы, но и паттерны и различные торговые тактики) для более правильного определения входа в позицию.

  5. vidadi

    Согласен с выше сказанным, но есть одно НО, общую картину рынка понять очень сложно и не всегда удается, пример, вроде выходит позитивная новость и рынок должен идти вверх, а он наоборот катится вниз, или заходит крупный игрок и гонит цену в нужное ему направление и срывает стоп лоссы, а по идее рынок вроде бы должен идти к примеру в низ, и т.д и т.п примеров очень много, индикаторы нужны, но не следует им доверять слепо, кроме этого надо научиться их правильно использовать, так что полностью согласен с Siver. А как говорит Алекс, это значит торговать в слепую и наугад, применение и тех. анализа и фундаментального, в сочетании дает положительный результат, это мое сугубо личное мнение, как говорится каждый торгует по своему. Всем профита в торговле.

  6. KiWi

    Siver, автор статьи должен более детально разобраться, что представляет из себя Volume на форексе. Не вводите в заблуждения начинающих трейдеров. Индикатор MFI на форексе нельзя использовать.

первый комментарий на блоге Я в Форекс
Оставить комментарий