Индикатор ROC – как анализировать скорость движения цены? + Новости на форекс блоге

Приветствую Вас товарищи трейдеры!

Скорость с которой изменяется цена торгового инструмента позволяет достаточно точно оценить какие настроения сейчас преобладают среди большинства участников на рынке Форекс. В этой статье мы расскажем об индикаторе ROC (Rate of Change) – эффективном инструменте прогнозирования рынка на основе темпа цены.

Друзья, перед тем как мы приступим к описанию сегодняшней темы, хочу сообщить несколько новостей и новинок, которые появились (или появляться в ближайшее время) на форекс блоге:

→ Новость №1. На блоге появился новый раздел — Инвестиции, в котором будут в короткой форме представлены наиболее выгодные и актуальные на сегодняшний день источники (биржи/компании/проекты) для инвестирования средств (и как результат получения пассивного дохода). Раздел будет периодически обновляться, по мере появления новых или закрытия старых источников. Так что если Вы инвестор или ищите актуальные источники для инвестирования, рекомендую Вам ознакомится с этим разделом и добавить данную страницу в закладки.

→ Новость №2. Еще один новый раздел — Партнерам, который специально создан для партнеров yavforex.ru. Пока что он на завершающем этапе разработки, так что в скором времени будет опубликован. В нем будет содержаться информация для получения доступа к «Облаку Форекс Данных» (ОФД). Что такое ОФД, Вы узнаете после публикации данного раздела, а чтобы не пропустить это событие обязательно подписывайтесь на обновления!

→ Новость №3. Информация для рекламодателей, скоро на блоге будет активен раздел «Реклама», в котором будет содержаться информация по всем возможным типам рекламы с удобным функционалом ее быстрой покупки.

→ Новость №4. Это скорее не новость, а планы, которые хочу реализовать, но сперва посоветоваться с моими читателями. Разработка раздела «Инструменты для трейдера», где будет накапливаться и предоставляться специальное программное обеспечение (программки, скрипты и другие технические инструменты для торговли), которые трейдеры смогут использовать для облегчения и улучшения своей торговли, для примера: калькуляторы для расчета лота, скрипты для сопровождения сделок, программки для учета торговых позиций и т.д. Что Вы думаете о создании такого раздела, будет ли это полезно для трейдеров? Буду благодарен за Ваши ответы и мнения в комментариях.

Итак, возвращаемся к нашей теме. Индикатор ROC относится к группе индикаторов ускорения и хорошо комбинируется с другими инструментами технического анализа, например скользящими средними, как фильтр ложных сигналов. По торговым сигналам он наиболее близок к осцилляторам Momentum и RSI.

Расчетная формула и параметры индикатора ROC

В базовом варианте данный инструмент рассчитывается по следующей формуле:

ROC = P/Pn

где, P – цена закрытия (CLOSE) текущего ценового бара.

Pn – цена CLOSE на n дней назад.

Если цены P и Pn совпадают, индикатор ROC будет равен 1. Если текущая цена выше, тогда его показатель будет больше 1, если цена ниже, то меньше 1.

Скачать индикатор ROC можете по ссылке здесь

Rate of Change может рассчитываться как относительное изменение цены в процентах, или как абсолютное значение в пунктах. Еще одна популярная модификация – нормированный ROC, формула которого вычисляет не отношение текущей цены к предыдущей (темп роста), а их абсолютное изменение (прирост). Расчетные формулы:

Настройки и интерпретация параметров данного инструмента:

• «Rperiod» — число периодов расчета осциллятора. Как и в других инструментах этой группы, уменьшение количества периодов приводит к реагированию на «рыночный шум» и ложным сигналам.
• «UsePersent» — метод расчета индикатора. При установке «true» будет рассчитываться относительное значение (%) изменения цены, если «false» — абсолютные значения (в пунктах).

Базовые торговые сигналы от осциллятора ROC

ROC является опережающим индикатором, так как его максимальные и минимальные показатели формируются прежде закрытия текущего ценового бара.

Базовые сигналы от данного осциллятора просты:

• Если показатель инструмента пробивает 0-вой уровень сверху вниз и продолжает идти вниз, можно прогнозировать продолжение и усиление нисходящей тенденции на рынке.
• Соответственно если наоборот (снизу вверх) – на рынке преимущество покупателей (быков) и восходящий тренд.

Примеры таких сигналов:

Обращаю внимание трейдеров, что если следовать всем пересечениям нулевого уровня, то возможны ложные сигналы. Для сокращения числа ложных срабатываний обращайте внимание на уход осциллятора ROC от своих крайних значений, так как они показывают периоды рыночной перекупленности/перепроданности, как это делается в индикаторе RSI.

Также усилением сигнала будет параллельный пробой ценовым графиком локального максимума или минимума. В целом индикатор ROC, как и другие подобные индикаторы темпа, рекомендуется использовать только как подтверждение сигналов от других инструментов технического анализа.

Вторым вариантом фильтрации сигналов будет установка на график индикатора дополнительных уровней. Как показано на рисунке, мы открываем сделку на покупку (BUY) когда уровень -0,005 пробивается снизу вверх, продажу (SELL) – уровень +0,005 пробит сверху вниз. Это позволяет «зацепить» разворот тренда как можно ближе от его начала. Для каждого торгового инструмента и таймфрейма дополнительные уровни должны подбираться индивидуально.

Дополнительные уровни хорошо работают и при использовании в контртрендовых системах из-за опережающих свойств осциллятора ROC – быстрее образовывает локальные экстремумы чем график цены и это позволяет трейдеру на его вершинах и основаниях войти в противоположном направлении от текущего тренда перед началом ценового отката. В этом случае покупка открывается при пробое снизу вверх показателя +0,005, продажа – соответственно сверху вниз уровня -0,005.

Но, как и во всех осцилляторах, достаточно сильными сигналами будут дивергенции – расхождения движения графиков цены и технического индикатора:

• Бычья дивергенция: график цены формирует локальный минимум, но осциллятор образует менее глубокий, по отношению к предыдущему, минимум. Получаем хороший подтверждающий сигнал на покупку.
• Медвежья дивергенция: цена на новом локальном максимуме, на индикаторе текущий максимум ниже предыдущего. Результат: сигнал для сделки на продажу.

На рисунке пример медвежьей дивергенции:

Две рекомендации трейдерам по работе с индикатором ROC:

1. Если имеется открытая позиция на покупку (BUY), а рынок начинает показывать признаки ослабления тренда, посмотрите, сформирован или нет на осцилляторе новый пик перед началом ценового отката. Наличие пика указывает на сохранение высокой активности быков и можно с высокой степенью вероятности ожидать возобновление тренда, если имеется несколько понижающихся максимумов, то это говорит о слабости рынка и следует закрыть позицию независимо от текущих уровней прибылей/убытков. Закрываем позицию на продажу при выполнении противоположных условий.
2. На дневном таймфрейме (D1) индикатор ROC может пересекать свой нулевой уровень за 2-3 дня до фактического начала трендового разворота.

На завершения обзора, основные преимущества и недостатки инструмента ROC, которые стоит учитывать и обратить внимание:

Преимущества:

• Данный осциллятор является опережающим и это позволяет заранее отреагировать на изменение цены не только по трендовым, а и контртрендовым торговым системам;
• Достаточно часто возникают дивергенции с графиком цены;
• Показывает разворотные точки на любом торговом инструменте (валютной паре);
• Оптимально работает на таймфреймах от дневного до часового (H1).

Главный недостаток:

Как и скользящие средние дважды реагирует на одно ценовое изменение, что дает чрезмерную чувствительность особенно на малых периодах и таймфреймах. Это приводит к повторным ложным пересечениям уровня, что усложняет анализ. Проблема частично решается применением сглаженной скорости: 21-периодный ROC накладывается на 13-периодную EMA скользящую среднюю от цен закрытия (Close).

Итак, давайте подведем итог. Индикатор ROC представляет собой достаточно интересный инструмент показывающий динамику ценового изменения, но каких-либо существенных преимуществ перед аналогами, такими как Momentum, особо не наблюдается. Не забывайте, что оптимально использовать этот инструмент только как дополнительный, для подтверждения сигналов от уже существующих торговых стратегий.

С уважением, Александр Сивер