Индикатор Скользящая средняя – лучший инструмент для прибыльного трейдинга!

Приветствую Вас, друзья трейдеры в новом 2014 году!

Сегодняшняя посленовогодняя статья будет посвящена самому популярному техническому инструменту во всем мире трейдинга – это индикатор скользящая средняя (MA). Мы подробно рассмотрим ее суть и особенности, чем она помогает трейдеру в торговле, какие сигналы подает, разберем детально интерпретацию ее параметров в терминале Метатрейдер 4, а также какие существуют виды или метод построения скользящей средней и для каких ситуаций их нужно применять.

скользящая средняя

Итак, скользящая средняя — это индикатор, который относится к аналитическим инструментам и помогает трейдеру следовать тренду. Основная задача данного индикатора определять начало нового тренда или подтверждать существующий. По своей природе, индикатор скользящая средняя, является примитивным, но с другой стороны он является базовым и по этому с ним должен быть знаком абсолютно каждый трейдер.

Индикатор скользящая средняя даёт ответ на вопрос, какой сейчас тренд на рынке Форекс, растущий или падающий. Но стоит помнить о том, что если скользящая средняя на дневном  графике показывает рост, то это не означает, что восходящий тренд будет и на часовом графике, всё может быть наоборот. Хотя скользящая средняя построенная на длительном временном интервале показывает более точное движения цены в определенном направлении, чем МА построенная на более коротком временном интервале.

Использование в торговли данного индикатора не дает возможность точно спрогнозировать изменение тренда, а лишь сигнализирует о его появлении. Свою эффективность скользящая средняя показывает с четко выраженным трендом и становится абсолютно неэффективной, когда цена находится во флэте на рынке Форекс.

индикатор скользящая средняя

Простыми словами, суть работы индикатора скользящая средняя заключается в сглаживании колебаний цен конкретной валютной пары, путём усреднения, на неком историческом интервале. Для обеспечения более быстрого реагирования прогноза на происходящие события на рынке Форекс, используется сглаживание скользящей средней. Метод сглаживание даёт возможность снизить краткосрочные колебания не изменяя практически, долгосрочные. С помощью сглаживания отсеивают рыночные шумы, оставляя цену в чистом виде.

Период скользящей средней или длина сглаживания это основной параметр, который показывает количество ценовых периодов, которые берутся для расчёта среднего значения.

Выбор периода, по которому будет рассчитываться скользящая средняя, является очень важным моментом для трейдера, по при этом надо помнить правило: период  должен уменьшаться, если временной интервал на котором анализируется цена выбранного инструмента увеличивается, и наоборот, с уменьшением интервала, период нужно увеличивать.

Для примера, таймфрейм D1 – показывает каждый бар как один торговый день, соответственно период скользящей средней — 5, будет показывать среднее сглаженное значение цен за период 5 торговых дней (т.е. за неделю).

Для таймфрейма H1 – каждый бар 1 час, здесь уже для того, чтобы отобразить среднее значение за неделю, нужно установить период MA – 120 (т.е. 1 день – 24 часа, 5 дней или неделя – 120 часов). И так далее для всех остальных таймфреймов.

Для уменьшения количества ложных сигналов, нужно использовать более старшие временные интервалы, они, возможно, будут и не очень чувствительны, но за то буду более надёжны.

Общее направление движения, которое показывает скользящая средняя, является самым важным сигналом. При этом возникают стандартные сигналы для входа в позицию.

Когда МА показывает восходящее движение на рынке, цена находится выше скользящей средней, нужно занимать сторону «быков» и при пересечении ею снизу вверх, открывать ордера на покупку Buy. При этом стоп лосс нужно ставить на уровне недавнего локального минимума цены.

покупка по скользящей средней

Когда МА сигнализирует о нисходящем тренде, следует играть на понижение и открывать короткие позиции, когда цена пересечет скользящую среднюю сверху вниз.

продажа по скользящей средней

Также для прогнозирования момента входа в рынок для покупки или продажи валюты, очень часто прибегают к использованию такого сигнала как пересечение скользящих средних.

Для этого на график любого таймфрейма используются две скользящие средние с разными периодами, для примера, на D1: МА5 (более быстрая) и МА20 (медленная). При этом существует два типа пересечения — медвежье и бычье. Бычье пересечение линий, происходит когда МА5 пересекает МА20 снизу вверх, при этом нужно открывать позицию на покупку Buy.

пересечение скользящих средних

При медвежьем пересечении всё происходит наоборот, МА5 пересекает МА20 сверху вниз и это является сигналом на открытие сделки на продажу Sell.

две скользящие средние

В обеих пересечениях скользящих средних, защитный стоп выставляем на медленной скользящей, но если слишком близко, то ниже ее на ближайшем локальном экстремуме.

Итак, друзья трейдеры, суть, особенности и стандартные сигналы от скользящей средней мы рассмотрели, теперь давайте перейдем к более техническим моментам данного индикатора.

Индикатор Скользящая средняя в терминале MetaTrader 4

Скользящая средняя является одним из самых популярных индикаторов в терминале МетаТрейдер 4, который используется большинством трейдеров.

Для того, чтобы нанести этот индикатор на график, нужно в торговом терминале MT4 пройти на вкладку «Вставка» в главном меню, выбрать из списка «Индикатор», далее «Трендовые» и указать индикатор «Moving Average». Или же другой вариант, в окне «Навигатор» выбрать вкладку «Индикаторы», найти именно этот инструмент и переместить на график выбранной валютной пары.

выбор скользящей средней

Перед нанесением на график, автоматически отобразится окно настроек будущей скользящей средней.

параметры скользящей средней

Для настройки скользящей средней используется следующие важные параметры:

  • Период;
  • Сдвиг;
  • Метод скользящей средней;
  • Зона свечи или бара к какой будет применяться скользящая средняя (цена закрытия, открытия, высшая или низшая точка бара, среднее значение цены свечи и т.д.).
  • Для наглядности и визуализации в настройках также можно выбрать цвет линии, ее толщину и тип (пунктир, точка пунктир и т.д).

Одним из этих параметров на который нужно обратить особое внимание, это какая из скользящих средних будет нанесена на график, т.е. какой метод построения для нее будет выбран.

В МТ4 представлено 4 метода скользящей средней:

  • simple (простая)
  • exponential (экспоненциальная)
  • linear- eighted (линейно-взвешенная)
  • smoothed (сглаженная)

Более подробную информацию о каждом методе скользящей средней мы рассмотрим ниже, а сейчас для примера, коротко опишем основной принцип их различия между собой.

Главное отличие всех методов скользящих средних между собой — это разное оценивание веса различных ценовых баров. Что это значит? Для примера, скользящая средняя с простым методом построения одинаково распределяет вес для каждого из баров в заданном периоде.

Экспоненциальный метод скользящей средней — придает больший вес именно значениям последних ценовых баров, а взвешенный и сглаженный методы по разному оценивают вес различных ценовых свечей, первая большой вес отдает первым ценам из заданного периода, а уже новым – меньший, вторая же наоборот.

Для выбора периода скользящей средней, как мы уже рассматривали выше, здесь нету чётких рекомендаций, это суто индивидуально и зависит от таймфрейма и вида используемой торговли: краткосрочной или долгосрочная.

Стоит просто помнить о простом правиле, чем меньший период вы выберете, тем скорее будет изменяться скользящая средняя, и по этому может выдавать ложные сигналы. И, наоборот, для получения более достоверных сигналов используется более длинный период, но при таком подходе не забывайте учитывать и размер самого таймфрейма на котором торгуете.

Параметр «Сдвиг» применяется очень редко, его используют для построения канала путём смещения показателя скользящей средней на несколько периодов в определенную сторону. Рекомендуется устанавливать этот параметр равный 1.

Для построения скользящей средней нужно понимать и придерживаться нескольких простых правил:

  1. Для длинного интервала времени, на котором строится скользящая средняя, нужно выбирать меньший период. Для дневного графика период скользящей средней должен быть не больше 89, для недельного графика не больше 21, так как больше уже не имеет смысла ставить.
  2. Чувствительность скользящей средней напрямую зависит от её длинны (т.е. периода), чем больше длина, тем меньшую чувствительность имеет скользящая средняя.
  3. Скользящая средняя с очень маленьким периодом будет давать большое количество ложных сигналов, а скользящая с очень большим периодом будет всегда опаздывать, поэтому при анализе рынка и применении этого индикатора это нужно учитывать.
  4. На рынке с боковым трендом (флэтом) нужно использовать скользящую среднюю с периодом большим, чем обычно.

Виды скользящих средних на валютном рынке Форекс

Ну что же, теперь давайте более подробно остановимся на видах построения скользящий средних, которые выводятся из методов ее построения и показываются на ценовом графике.

Существуют три основных вида скользящих средних:

  • простая скользящая средняя (SMA);
  • линейно-взвешенная скользящая средняя (WMA);
  • экспоненциальная скользящая средняя  (ЕМА).

А в недавнем времени появилась ещё одна — адаптивна скользящая средняя (АМА).

Самая простая и в тоже время примитивная из чётырёх перечисленных скользящих это – SMA, она рассчитывается по простой формуле, которая сводится к вычислению среднего арифметического значения всех цен за указанный период:

формула простой скользящей средней

Для примера, чтобы построить SMA с периодом 24 по ценам закрытия , необходимо взять предыдущие 24 баров сложить цены закрытия и разделить на количество периодов 24.

простая скользящая средняя

Самым сложным в данном расчёт является оптимальный выбор периода, так он является главным параметром SMA и отвечает за точность и реальность показателя простой скользящей средней. Наряду с простотой построения SMA имеет и большой недостаток, она очень восприимчива к ценовым шипам и может выдать фальшивые сигналы для входа в рынок, так все цены при ее расчёте имеют одинаковый вес.

Чтобы убрать этот недостаток была придумана линейно-взвешенная скользящая или просто взвешенная (WMA). Это модифицированная SMA, с одной особенностью, в которой последняя цена имеет больший вес. Формула для расчёта средней взвешенной имеет такой же вид как для SMA, но с множителем в числителе, который указывает значение веса цены за прошедший период:

формула взвешенной скользящей средней

Вес цены подбирается таким образом, что дальняя цена имеет меньший вес, чем последняя. Использование WMA убирает часть недостатков SMA, но не устраняет их полностью. Среди недостатков WMA можно отметить запаздывание на входе и выходе тренда, много фальшивых сигналов при боковом тренде.

взвешенная скользящая средняя

Из всех существующих скользящих средних, экспоненциальная (ЕМА), имеет наибольшую популярность среди трейдеров. ЕМА является разновидностью средней взвешенной, её особенность состоит в том, что она  придаёт больший вес последним ценам и меньший – старым, при этом влияние старых цен убывает экспоненциально. Исходя из такой особенности, мы получаем более качественное сглаживание.

Формула для расчёта экспоненциальной скользящей средней (ЕМА) имеет такой вид:

формула экспоненциальной скользящей средней

ЕМА является самой надёжной из всех имеющихся скользящих средних, благодаря своей чувствительности она лучше реагирует на разворот тренда и при этом даёт меньше ложных сигналов. В зависимости от величины периода зависит и вес, который придается последним ценам, он падает ровно в столько раз, во сколько раз увеличивается период.

экспоненциальная скользящая средняя

Адаптивная скользящая средняя – из всех перечисленных самая новая (отсутствует в торговом терминале), она была разработана  Перри Кауфманом и была представлена сообществу в 1995 году. АМА строится на основе экспоненциальной средней, но в отличие от нее, адаптивная, более чувствительна к тренду, разница в вычислении АМА от ЕМА заключается лишь в адаптивном аспекте сглаживания.

Скачать индикатор адаптивной скользящей средней можете по ссылке

При установке его на график, трейдеру будет представлены следующие параметры для заполнения:

параметры адаптивной скользящей средней

Создавая эту скользящую, автор преследовал цель решить проблемы МА, а именно: запаздывание и большое количество ложных сигналов. В какой то мере ему это удалось, адаптивная скользящая дает меньше ложных сигналов и быстрее  реагирует на движение цены, она более эффективно следует ценовому движению (при этом каждую тенденцию на рынке отображает разным цветом).

адаптивная скользящая средняя

Для торговли на рынке Форекс, скользящая средняя, является самым универсальным трендовым индикатором и отличным инструментом для анализа. Только подумайте, сколько прибыли, только один этот индикатор, принес трейдерам за всю историю существования валютного рынка. Поэтому как не крути, а без него трейдерам не обойтись ;-). А какую из скользящих средних использовать в техническом анализе, будет зависеть от того какого стиля торговли вы придерживаетесь.

Важно всегда помнить, что не существует идеального индикатора, ровно как и нету идеальной торговой стратегии, риск присутствует всегда. По этому, прежде чем использовать какой либо индикатор его нужно сначала изучить и протестировать на демо счёте.

Кроме этого, индикатор скользящая средняя отлично используется в комбинации с другими осцилляторами и техническими инструментами, такими как: MACD, RSI, ADX и т.д., а также ее модифицируемые варианты как индикатор Аллигатор.

Как продолжение этой темы, а именно с практической стороны эффективного применения индикатора скользящая средняя, можете ознакомится со следующими проверенными торговыми стратегиями: форекс стратегия на скользящих средних или прибыльная внутридневная стратегия.

Ну что же, друзья трейдеры, надеюсь информация про индикатор скользящая средняя была для Вас полезна, особенно для начинающих трейдеров и Вы более осознано будете подходить к работе с этим трендовым инструментом.

Напоследок, в следующей статье про форекс индикаторы, мы рассмотрим лучшую выборку эффективных инструментов для скальпинга на Форекс. Не пропустите этот уникальный материал, а для этого подписывайтесь на обновления!

На сегодня все, всем удачи и до встречи в новых статьях на yavforex.ru!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
8 комментариев
  1. Gurutrade

    Вообще, если рынок в тренде и присутствуют ощутимые движения цены, скользящий средний индикатор редко подводил

  2. Михаил

    отличная подборка скользящих средних, все по-полочкам. И в правду, этот индикатор, принес большие прибыли трейдерам, особенно на фондовых рынках, сейчас уже валютный рынок не такой как был, но всеравно без нее не обойтись 😉

  3. forexmany

    А вы знаете такой прикол:
    МА(14) пересекая график валют, поочередно пересекает то белую то черную свечу. Т.Е. если вы видете, что МА(14) пересекла черную свечу то в следующий раз она пересечет белую. Вот такой прикол. А почему так не знаю не спрашивайте 🙂

  4. Богдан Ессерг

    Самая адекватная, как по мне, это экспоненциальная скользящая средняя, и на графике более четко показывает движение цены, и меньше ложных пробоев сигнализирует. А вот что касается адаптивной, слышал о ней, но не пробовал как она работает, нужно будет потестировать.

  5. Александр

    Адаптивная скользящая средняя хорошо подходит для использования в качестве уровня поддержки/сопротивления: она более «прямая», чем ЕМА.

  6. Вадим

    Спасибо я узнал много хорошего

  7. Андрей

    Хорошо написано

  8. Сергей

    Знания систематизировал, а вот про адаптивную скользящую услышал впервые. Надо будет попробовать…

Оставить комментарий на Форекс блоге
Оставить комментарий