Волны Вульфа и индикатор WolfeWavesFind: применение методики на Форекс

Приветствую Вас, уважаемые трейдеры!

Волновая теория призвана совместить теорию Доу с ее базовым принципом «цена учитывает все» и цикличность финансовых рынков обусловленных психологией рыночной толпы и прочими «нематематическими» факторами. Волны Вульфа представляют собой упрощенный вариант базовой теории Эллиота и в комплекс с ней часто используются даже опытными волновиками.

В сегодняшнем посте, мы поверхностно разберем основы волновой теории Вульфа, и особое внимание остановим на одном популярном индикаторе WolfeWavesFind, который работает по его методике, подробно опишем его настройки и особенности в торговле на примерах.

Упрощенные, по сравнению с классическими, паттерны Вульфа хорошо «улавливают» краткосрочные разнонаправленные ценовые коррекции и производить дополнительный анализ других таймфреймов на Форекс (как требует Эллиот) необязательно. Но в очередной раз напомним о важности подтверждения сигнала дополнительными техническими инструментами.

Для начала, давайте напомним себе теорию волновой разметки. Ниже предоставлена сводная таблица основных обозначений и принципов волновой разметки:

Продолжение таблицы:

Как таковой жесткой привязки уровней к таймфрейму не существует – первая колонка содержит общепринятые наименования, с уменьшением временных периодов от большего к меньшему. В следующих столбцах:

• маркировка. Чем младше таймфрейм, тем меньше шрифт символов;
• волновые триады. Цвета могут быть различными, главное сохранение общего принципа нотации.

Методика волн Вульфа содержит всего две волны:

1) Восходящую (бычья):

2) Нисходящая (медвежья):

Стартом расчета всегда на вершине 1, для точки 2 выбираем локальный ценовой max/min текущего таймфрейма. Оба типа волн будут продолжением первой (1-2). Пробой уровня точки 1 обязателен и до момента выполнения данного условия волновой такая модель не является (!).

Согласно Вульфу, паттерн может считаться полностью законченной при выполнении следующих условий:

• Четко наблюдаются вершины 1…4.
• Появляется возможность построения двух линий, которые будут ключевыми уровнями:
  • 1 => 4 как ориентир выбора точки 6 как цели установки ордера Take Profit.
  • 1 => 3 как сигнал окончания пятой и начала шестой волны. Пятая волна может пересекать данную линию, но обычно заканчивается около нее.

Точка открытия находится на вершине 5, и стараемся держать позицию открытой на всем участке 5-6, но только если имеется дополнительное подтверждение входа. Для этого хорошо работает пробой простой скользящей средней период которой необходимо подобрать таким образом, чтобы он являлся поддержкой волны №5. Также успешно работают все свечные разворотные паттерны.

После точки 5 рынок может «свалится» в коррекцию, но в большинстве случаев затем следует разворот и отработка точки 6, пусть даже с небольшим смещением. После прохождения точки 6 модель считается завершенной и необходимо закрыть позиции независимо от текущих прибылей/убытков. Волны Вульфа также будут достаточно сильными уровнями поддержки и сопротивления, пробой которых дает хорошее прибыльное движение.

Это вкратце что касается теории волн Вульфа, а теперь перейдем к технической части. Профессиональные трейдеры рекомендуют делать ручную разметку по методике Вульфа, но можно использовать и автоматические инструменты для ее построения, такие как индикатор WolfeWavesFind.

Данный индикатор был разработан, как платный, поэтому подробное описание используемого алгоритма отсутствует кроме наличия блока определения дивергенции с осциллятором MACD, ценность которого весьма спорна, так как подобные ситуации нечасто возникают даже на больших промежутках. Наблюдения за работой индикатора WolfeWavesFind подтверждают мнение, что он использует обычный ZigZag со всеми его недостатками и закономерно дает хорошие результаты только на Н1 и выше.

Скачать индикатор WolfeWavesFind можете по ссылке

Давайте рассмотрим входные параметры индикатора WolfeWavesFind:

• Show_Copyright. Вкл.(True)/Выкл.(False) пометку про авторские права;
• nPeriod. Число периодов для первого шага усреднения при поиске точек Вульфа;
• StepPeriod. Уменьшение (в периодах) следующий шаг усреднения;
• Limit. Число свечей, на которых будет определяться волна Вульфа;
• Label Point/Show. Интервал от точки до метки (режимы вкл./выкл.);
• OpenWindows/Alert_5Point_5Point. Вывод на передний план графика/Подача звукового оповещения пары, на которой сформировался пяти волновой паттерн. Этот параметр требует активации галочки «Разрешить импорт DLL» в настройках;
• OnlyDiver. Сообщение (True) о наличии дивергенции с MACD между 3 и 5 точками сформированного паттерна Вульфа;
• Wolf Bull/Beer Color. Раскраска волн Вульфа: по умолчанию нисходящая — синяя, восходящая — красная;
• SweetZoneColor. Цвета sweet-зоны;
• MACD Fast/Slow EMA и SignalSMA. По умолчанию, совпадают с базовыми настойками WolfeWavesFind в MetaTrader 4.

Важно! Новичкам не рекомендуется менять параметры по умолчанию!

Индикатор WolfeWavesFind может формировать дополнительную область в районе предполагаемого окончания пятой волны так называемую «Sweet Zone» (на графике желтого цвета) где открытие считается наиболее надежным. При ручной разметке данная область строится так: проводим еще одну линию между точками 2-3 и параллельно ей через точку 3.

Ниже показаны практические примеры автоматической разметки волн Вульфа с помощью данного инструмента.

Медвежья тенденция по индикатору WolfeWavesFind:

Бычья тенденция по индикатору WolfeWavesFind:

Оба примера, как и другие модели, построенные WolfeWavesFind, имеют общий недостаток – запаздывание в определении точки 5. Белым цветом выполнено ручное построение и наглядно видно, что визуально точка 5 (открытие) уже почти сформирована, но индикатор ее не идентифицирует. Данная проблема прямое следствие применения ZigZag, но в целом волна определяется правильно и это несомненный плюс WolfeWavesFind и помощь трейдеру.

И пример неидеальной модели, которую все-таки можно попробовать отработать при достаточном опыте:

Главной проблемой волновой теории является то, что изначально должно было стать ее преимуществом – учет в анализе циклического характера психологии рыночной толпы. Как никакие другие, паттерны Эллиота и Вульфа подвержены субъективному мнению трейдера. Результат напрямую зависит от точного определения ключевых точек, а это очень личный процесс и у каждого аналитика по итогу получается уникальный результат.

Подвержены этому недостатку и автоматические индикаторы – они не видят, почему рынок идет именно таким образом, и вполне могут принять краткосрочное движение после фундаментальных новостей за начало или конец очередной волны.

И на завершение, несколько важных рекомендации, которые помогут Вам эффективно и прибыльно торговать по волнам Вульфа, итак:

• Работаем только с таймфреймами от Н1 и старше!
• Лучшие результаты получаются на валютных парах со средней и высокой волатильностью.
• Торговля по тренду предпочтительнее, хотя ничего не мешает открывать и контртрендовые позиции.
• Идеальные модели на рынке практически не встречаются, поэтому всегда подтверждайте сигнал другими инструментами (уровни Мюррея или Фибоначчи, трендовые индикаторы: скользящие средние, Ишимоку, разворотные свечные паттерны и другие).
• В самой волне основным фильтром будет точка 2 и если она еще и ценовой экстремум, вероятность прибыльной отработки паттерна повышается.
• Смотрим на «устойчивость» модели: между линиями 1-4 оптимальный угол в пределах 40-45 градусов или немного больше. Если меньше 40 – такую волну Вульфа не торгуем.

Ну что же, товарищи трейдеры, Вы получили краткую интерпретацию методики волн Вульфа и короткую инструкцию по использованию индикатора WolfeWavesFind, если у вас остались какие-то вопросы или дополнения смело задавайте их в комментариях. А также, для тех кто еще не подписан на наши обновления, обязательно подписывайтесь ;-), так как впереди еще масса полезной информации.

С уважением, Александр Сивер