Почему стоп лосс должен быть меньше тейк профита в 2-3 раза при средне- или долгосрочной торговле?

Приветствую Вас, товарищи форекс-трейдеры!

Правильный расчет размеров ордеров Stop Loss и Take Profit позволяет трейдеру оставаться с прибылью даже в случае только 50% прибыльных сделок (или даже меньше). Разработано множество методов расчета прибыли/убытков, но одним из самых безопасных (на мой взгляд) является следующее правило:

«Величина стоп лосс должна быть не менее чем в 2-3 раза меньше потенциального тейк профита»

Почему так? Об этом мы и поговорим сегодня в этом посте ;-).

стоп лосс меньше тейк профита в 2 раза

В статье не будет подробного описания способов расчета и установки стоп лоссов, важность соблюдения требований торговой стратегии, наличие системы мани менеджмента на Форекс и прочие известные вещи, материалов по которым Вы можете найти на этом блоге. Мы же ответим на более распространенные вопросы о Stop Loss, которые волнуют начинающих трейдеров.

Для тех, кто не знает что такое стоп лосс и тейк профит, как их устанавливать для открытой позиции, прошу ознакомится в этой и этой статьях соответственно.

Итак, что такое малый и большой стоп лосс?

Однозначного определения «большого» или «малого» ордера Stop Loss и Take Profit нет и в принципе быть не может. Все зависит от стратегии и волатильности торгового инструмента. Если для скальпинговых сделок длящихся не более 5 минут, стоп лосс в диапазоне 5-8 пунктов является обычным явлением, то при высокой волатильности, средне- и долгосрочных сделках это неприемлемо. На таких валютных парах как USD/JPY и GBP/USD «куцые» стоп лоссы в 10-15 пунктов приводят к их постоянному срабатыванию и накоплению мелких убытков.

Трейдер должен понимать, что уровень стоп лосс считается большим или малым, только по отношению к размеру связанного с ним тейк профита и для каждой сделки рассчитывается отдельно, но экономить на них тоже не стоит.

Почему рекомендуется именно соотношение 1:2-3 между стоп лосс/тейк профит?

По опыту торговли нескольких поколений трейдеров, для средне- или долгосрочной торговли данное соотношение считается наиболее оптимальным. При хорошем тренде это позволяет забрать как можно больше прибыли и не получить лишние убытки если рынок идет не в сторону сделки. Давайте посмотрим такой практический пример по торговле с паттерном пин бар.

На графике образовался хороший сетап пин бара, который опирается на важный уровень сопротивления (что усиливает сигнал), соответственно это говорит о возможном развороте тренда в противоположную сторону. Трейдер, согласно базовым правилам торговли по пин барам, выставляет отложенный ордер Buy Stop немного ниже точки Low японской свечи, а стоп лосс немного выше точки High.

вход по пин бару с минимальным риском

Что получается в результате: приоритет для продаж присутствует (это подтверждает паттерн пин бар с опорой на важный уровень), при этом мы имеет минимальные риски (защитный ордер равен 26 пунктов), а ближайшая цель для фиксирования прибыли (или частичной прибыли) находиться на расстоянии 68 пунктов.

Согласитесь при таких сделках с минимальным риском, трейдер получает больше шансов на прибыльный исход, и если даже поймает стоп, убытки будут не значительны.

Всегда нужно соблюдать данное соотношение или нет?

Если Вы скальпер – то такое соотношение для Вас не актуально (по понятным причинам). Но если Вы долгосрочник, используете в своей торговле графический анализ и открываете не более 1-2 сделок, то соблюдать его конечно стоит. При этом, трейдер должен ожидать только хорошего сигнала в рынок, и если после его поступления, риск также будет минимален, то такую сделку просто нельзя пропускать.

мани менеджмент с минимальным стоп лоссом

Любые теоретические разработки на финансовых рынках являются только рекомендациями и при необходимости должны корректироваться под текущую рыночную ситуацию. Например, при боковом тренде рекомендуется установить Stop Loss равным Take Profit по границам ценового канала, а если наблюдается длительный тренд с периодическими глубокими коррекциями размер стопа можно увеличить с учетом текущей волатильности.

стоп лосс и тейк профит во флэте

Важно! Здесь хочу уточнить, пример в последнем абзаце относиться только для тех участников рынка, которые торгуют во флэте. Если же Вы – трендовый трейдер (т.е. торгуете по тренду), то лучше пропускать такие моменты и ориентироваться именно на ярко выраженное движение цены в определенную сторону, и в этом случае лучше учитывать наше правило соотношений.

При определении размера Stop Loss ориентироваться только на параметры Take Profit?

Такой подход является неправильным, но нужно принимать во внимание потенциальные цели и расстояние до них от открытой сделки. Ордера должны быть привязаны к сильным ценовым уровням: локальным максимумам/минимумам, линиям поддержки и сопротивления, границам трендового форекс канала и паттернам графического анализа. Если вы видите, что Stop Loss «не дотягивает» до нужного уровня увеличьте его размер до допустимого значения независимо от Take Profit (или как вариант пропускайте такие сигналы).

Фиксированный или плавающий Stop Loss?

Новички должны использовать только фиксированный стоп лосс не меняющий своего уровня во время всего срока действия сделки. Это нужно для того, что в случае его срабатывания можно быстро начать анализ причин ошибки, а в случае возобновления тренда в большинстве случаев можно найти еще одну точку входа и компенсировать убытки.

По мере накопления опыта можно начитать пользоваться трейлинг стопом, для его автоматического перемещения по мере роста текущей прибыли до точки безубыточности.

Устанавливать стоп лосс сразу или через некоторое время?

Для начинающих трейдеров устанавливать стоп лосс нужно обязательно сразу после открытия позиции, предварительно рассчитав лот согласно проценту риска на сделку.

По правилам технического анализа ордер Stop Loss должен быть установлен при открытии сделки, но опытные трейдеры могут устанавливать его после окончания первой коррекции цены. Такой подход дает хорошие результаты при среднесрочных сделках на инструментах со средней и низкой внутридневной волатильности.

После возобновления тренда и движения в сторону открытой сделки начинается постепенное подтягивание стоп лосса к уровню Take Profit на фиксированную величину, например 30 пунктов. Здесь важно не ошибиться с количеством пунктов, на которые перемещается стоп – быстрые и кратковременные откаты могут его «зацепить» и дальше тренд продолжается без нас.

Всегда дожидаться срабатывания стоп лосс если рынок идет в убыток?

Если получен сигнал на закрытие сделки, ее следует закрыть, независимо сработал стоп лосс или нет. Начинающие обычно игнорируют подобные сигналы, если стоп еще не закрыт, и это может перейти во вредную привычку «пересиживать убытки». Естественно ни к чему хорошему это не приведет.

пересиживание убытков по сделке

Правильный расчет и установка стоп лосса второй по важности после мани менеджмента фактор успешной торговли для трейдеров любой квалификации. К сожалению, на многих учебных курсах и семинарах этому уделяется недостаточно внимания, особенно если обучение проводит брокер. Такая позиция вполне понятна: депозиты сливаются быстрее, что хорошо для дилингового центра, да и людям психологически легче представлять будущую прибыль, а не убытки.

Если подытожить все вышесказанное, можно выделить такие важные аспекты при работе со стоп лоссами:

  1. Стоп лосс нужно выставлять ВСЕГДА! И не важно скальпер Вы или трендовый долгосрочник.
  2. Ожидайте только оптимальные точки для входа с минимальным риском, т.е. чтобы расстояние стоп лосса было меньше потенциального уровня прибыли. Такие сделки, как показывает практика, приносят в большинстве случаем, положительные результаты и очень хорошие прибыли.
  3. Выработайте в себе привычку, давать прибыли расти, а не пересиживать убытки по сделке!
  4. И конечно же, всегда учитывайте мани менеджмент – не рискуйте более 1-2% от депозита на одну сделку.

Итак, товарищи, вот такие правила и рекомендации, а как Вы относитесь к этому правилу и как выставляете стоп лоссы для своих позиций (на что в первую очередь делаете акцент)? Ожидаете ли Вы оптимальных сигналов для реализации сделок по своей стратегии опираясь на важные уровни или сетапы? И как Вы думаете, влияет ли вообще величина стоп лосса на конечный результат по сделке (-ам)? Буду признателен, если поделитесь своими мыслями и своей позицией по теме стоп лоссов.

Всем успехов и следите за новыми постами на yavforex.ru!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс

  • 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
    Загрузка...
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
первый комментарий на блоге Я в Форекс
Оставить комментарий