Волатильность валютных пар на рынке Форекс + индикатор ССFp для измерения силы валют!

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Сегодня мы рассмотрим полезную тему для начинающих трейдеров (и не только), которая касается частоты движения цены на валютном рынке Форекс, и называется это понятие – волатильность валютных пар. Подробно разберем что такое волатильность, как ее можно расчетать для каждого валютного инструмента, какие пары наиболее поддаются волатильности, и на завершение, рассмотрим интересный технический индикатор ССFp с помощью которого, трейдер может выяснять, какая валютная пара наиболее сильная в текущий момент на рынке.

волатильность валютных пар

Простыми словами, волатильность валютных пар представляет собой диапазон колебаний (скачков) валютной пары в определенный момент времени. Учитывая это, одни пары являются спокойными, другие — напротив более активными (сильными, т.е. провоцируют частые движения).

Торговая стратегия для валютных пар выбирается в соответствии с ее волитальностью. Для примера, для валютных инструментов с сильной волитальностью отлично подходят внутридневные стратегии, которые будут рассчитаны на частый диапазон колебаний.

Неправильно будет сказать, что торговля на слабоволатильных парах менее эффективна, чем на высоковолатильных. Почему? Слабоволатильные инструменты проходят значительно меньший диапазон за период, но являются более стабильными и прогнозируемыми в определеном направлению, чего нельзя сказать о высоковолатильных, которые в свою очередь, могут создавать большинство ложных сигналов (или шумов).

Поэтому, волатильность валютных пар – это один из основных факторов, на который нужно обращать особое внимание при выборе или разработке собственной торговой стратегии.

Как известно, каждая валюта имеет свои особенности, и, торгуя на бирже Форекс, следует их учитывать. Валюта может падать в отношении одной валюты, но в тоже время расти в отношении другой. Среди таких валютных пар самыми популярными (мажорными) считаются: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, GBR/JPY и USD/CHF.

популярные волатильные валютные пары

Для примера и наглядного понимание, рассмотрим некоторые из указанных валютных пар на предмет волатильности.

Валютная пара Евро доллар – самая популярная среди всех трейдеров мира. Объем торговли этого инструмента составляет 27% в сутки. Она считается парой с высокой волатильностью, но движения ее плавные — отлично подойдет для тех, кто только начал работу на рынке Форекс. Эта пара проходит в среднем 80 – 100 пунктов за торговые сутки, особенно наи большая активность во время Европейской сессии.

Евро доллар, также как и USD/CHF — являются весьма стабильными и спокойными инструментами для торговли, при этом, они имеют обратную корреляцию друг к другу, т.е. когда цена по одной из них идет вверх, то по другой она идет вниз. Более подробно про корреляцию валютных пар читайте в этой статье.

USD/JPY (как и EUR/JPY) на втором месте по объемам торговли на бирже Форекс. Пары плавные и высоковолатильные, характеризуются стабильным движением цены и высокой эффективностью при трейдинге. Активно торгуют по ним во время Азиатской сессии. Среднее прохождение за сутки 70 – 90 пунктов.

Для примера, можете скачать мой бесплатный электронный курс для начинающий трейдеров, где описана прибыльная стратегия торговли по паре EUR/JPY, которая эффективно работает по сей день. Скачать этот курс можете по ссылке здесь.

Валютная пара Фунт Доллар – характерна своим неконтролируемым высоким волатильным движением. Движется она в такую же сторону, что и EUR/USD, но эти движения могут быть весьма резкие как в одну так и другую сторону, как следствие, создает на рынке кучу ложных сигналов. GBP/USD — нестабильная пара и может легко ввести начинающего трейдера в заблуждение. Прослеживая графики ее волатильности, она может проходить от 120 до 150 пунктов за день. Этот инструмент, за своей активности, более всего привлекает внутридневных трейдеров (как пример стратегии по этой паре можете ознакомится здесь).

И последняя – это GBR/JPY (Фунт Иена) – самая мощная и сверх волатильная валютная пара на рынке Форекс, соответственно и наиболее опасна для начинающий трейдеров. Она сохраняет свою высокую активность на всех торговых сессиях, и проходит в средней 150 пунктов за сутки.

Интересный факт! Именно этот инструмент показал наибольшую волатильность за один торговый день, которая равнялась более 300 пунктов.

Выбирая спокойные волатильные пары, риск возможных потерь сводится к минимуму. В свою очередь, выбирая пары с высокой волатильностью, риск увеличивается, но при этом возможная прибыль от торговли тоже растет.

волатильность пар

Кроме этого, увеличение волатильности валютной пары зависит от торговой сессии, во время которой происходят торги. Внутридневные трейдеры особенно учитывают этот факт, и выбирают пары которые наиболее активно ведут себя в период Азиатской, Европейской или Американской сессий. При пересечении торговых сессии, увеличивается волатильность по многим валютам.

Кроме среднестатистических данных, для эффективного анализа и расчета волатильности валютных пар, трейдер может воспользоваться сервисом – Калькулятор Волатильности.

Перейдя на страницу сервиса, в ячейке «Подсчет по предыдущим данным» введите неделю, данные которой Вас интересуют. Выберите в таблице интересующую Вас валютную пару для расчета волатильности, и нажмите кнопку «Вычислить».

расчет волатильности

В результате этих действия, сервис показывает три вида графиков движения:

Дневная Волатильность — показывается движение по дням за последний месяц, 3 месяца, пол года и год (в зависимости от выбора срока).

дневная волатильность пар

Часовая Волатильность — показывает движение валютной пары в течении дня. Как Видим на рисунке ниже, Фунт Доллар показал скачок волатильности в период 9, 13 и 15:00 за день.

часовая волатильность пар

Волатильность за будний день — наглядно изображает в какой день недели проявлялась наибольшая активность выбраной валютной пары. Наивысшая волатильность пары была в среду, около 110 пунктов.

волатильность пар за будний день

Для предсказания колебаний рынка пользуются также индикаторами волатильности. Самым ярким примером  таких является индикатор ATR, который дает возможность автоматически рассчитать средний диапазон изменений рыночной стоимости на рынке. Другие примеры таких технических инструментов: CHV, Price Channel и другие.

Кроме вышеуказанных индикаторов, для расчета волатильности валютных пар, многие трейдеры используют авторский мультивалютный индикатор ССFp, который мы рассмотрим ниже.

Данный индикатор силы валют хорош тем, что показывает текущую волатильность на рынке сразу всех основных пар в отдельном окне торгового терминала МетаТрейдер 4.

Скачать индикатор ССFp можете по ссылке

Кроме того, он дает отдельную информацию по одной из 8 валют в отношении к остальным валютам. Если линии валюты расположены выше нуля — то сила или волатильность ее растет, если ниже — падает.

индикатор ccfp

Индикатор ССFp поможет выбрать подходящую валюту для начала торговли, следить за ее волатильностью и вовремя проводить сделки продажи одной и покупки другой валюты. Пересечение линий на графике сигнализирует о возможности смены силы волатильности одной валюты на другую.

Ну что же друзья, как Вам такая информация про волатильность валютных пар? Думаю, Вы теперь понимаете, что фактор волатильности также весьма важен для прибыльной торговли и его нужно четко понимать и учитывать при выборе валютной пары.

У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления, так как в следующей статье я опубликую интересную индикаторную стратегию, которая по результатам тестирования показала чистую прибыль более 230% за 6 месяцев. Не пропустите ;-)!

И на последок, обучающий видео-урок про волатильность валютных пар на рынке Форекс и не только:

Всем пока и удачи в трейдинге!

С уважением, Александр Сивер

Форекс блог

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:

11 комментариев к записи “Волатильность валютных пар на рынке Форекс + индикатор ССFp для измерения силы валют!”

  1. Александр

    Очень интересная статья. Но вот как все это прикрутить к ТС. Есть ли какие-нибудь материалы по данному вопросу?

  2. Siver

    Александр, я бы сказал наоборот, нужно ТС прикручивать к определенному диапазону волатильности. То есть как правила реализации стратегии будут работать при такой или другой волатильности конкретной валютной пары.

    Анализ волатильности валютной пары, при построении ТС, проводится в самом начале, еще до этапа создания правил и фильтров этой ТС.

  3. darvain

    не могу получить это «Пакет для начинающего трейдера»

  4. darvain

    405 Not Allowed получаю

  5. Siver

    darvain, у сервиса smartresponder вчера был какой-то сбой в работе, возникали ошибки и письма не отправлялись получателям. Попробуйте повторно зарегистрироваться, уже должно все работать и ссылка для скачивания пакета придет вам на почту.

  6. Андрей

    Посмотрим

  7. Maik

    Очень интересная статья. Но вот как все это прикрутить к ТС.

  8. forexmany

    Maik, нет смысла скальпировать в активные периоды сильных движений, также как и долгосрочный трейдер не будет работать в тихие часы

  9. Алексей

    не совсем понял, на какой график вешать индикатор?

  10. Siver

    Алексей, устанавливать на график как обыйный индикатор, он будет отображатся в отдельном окне (как осциллятор).

  11. Уэллс

    Спасибо за полезную информацию.

Оставить комментарий на Форекс блоге

Оставить комментарий