Как определять волатильность рынка при помощи индикатора ATR? + Способы его использования для открытия позиций

Всем привет!

Многие начинающие трейдеры, «вкусив плоды» первых побед, перестают обращать внимание на набор стандартных индикаторов в Метатрейдер 4. Новички сутками сидят в сети, пытаясь отыскать супер-мега способ быстрых профитов, они не понимают, что результат успешной работы с любым индикатором (тем более из стандартным), зависит от знания его принципов работы и умение рационально их спользовать. Сегодня мы поговорим об одном стандартном, но достойным внимания, индикатор ATR (Average True Range, или как его называют средний истинный диапазон).

Он был придуман ещё в 1978 году (разработчик Дж. Уэллс Уайлдер) и до сих пор создатели терминала МТ4 не собираются исключать его из своих списков, а это уже что-то да значит ;-). Сначала индикатор использовали при торговле на товарных рынках, позже стали применять и на бирже Форекс.

Для того, чтобы поместить индикатор ATR на ценовой график необходимо в главном меню торгового терминала выбрать вкладку:

«Вставка» \ «Индикаторы» \ «Average True Range»

Давайте рассмотрим особенности и описание индикатора ATR при трейдинге.

Индикатор ATR является показателем волатильности, он определяет средний истинный диапазон. Его значение складывается из трёх величин:

• разница между минимальным, максимальным значением цены на текущий момент;
• разницы цены предыдущего закрытия и текущего максимума;
• разницы меж текущим минимумом и ценой предыдущего закрытия.

Проще можно сказать, что смысл индикатора ATR – в определении диапазона резкого изменения цены за промежуток времени. Можно также выразиться, что ATR показывает скорость изменения цены. Если его значение направлено вверх, это значит, что на рынке «зашевелились» быки, т.е. происходят какие-то изменения связанные с покупками, если вниз – активизировались медведи (продажа). Любое активное движение ATR сигнализирует о расширении диапазона свечек.

Экстремальные значения (верхний или нижний край графика индикатора ART) указывают на возможность разворота тренда, их можно сравнить из зонами перекупленности или перепроданности. Необходимо помнить, что индикатор ATR не предсказывает (!) продолжительность направление движения, он только обозначает уровень активности (или волатильности) на рынке.

• Низкий уровень ATR – значит, торговля слабая, ведётся в маленьком диапазоне;
• Высокий – диапазон широкий, торговля активная.

Если индикатор ATR долгое время «стелется», как почти прямая линия, то значит, скоро следует ожидать «рывка» в каком-то направлении. Чем больше значение ATR, тем больше вероятность разворота тренда, и наоборот.

Как применять индикатор ATR при торговле на рынке Форекс?

Чаще всего используется данный индикатор с периодом 14. Это значение в терминале Метатрейдер стоит по умолчанию. Как для меня, лучший способ использования индикатора ATR при отслеживании сигналов дивергенции.

То есть, если Вы видите на графике, что цена образует новые максимумы, а линия в окне ATR снижается (или же наоборот), отсюда и имеем проявление дивергенции. Наглядно на рисунке ниже.

Другой пример использования индикатора ATR.

За таким своеобразным методом фильтрации (приведенным ниже), можно отсечь не трендовые колебания рынка. Открывать сделку необходимо в направлении движения выбраной валютной пары. Тренд можно определить по середине диапазона. Если посмотреть на график, где установлен индикатор ATR, справа увидите два значения – внизу и вверху (к примеру, 0,0009 и 0,0026). Сложите их и разделите пополам – получите середину диапазона. После Вы можете зайти в свойства индикатора ATR и в окне «Уровни» прописать полученное значение для добавления этого уровня. Для разных валютных пар оно будет разным.

Так как эти значение для разных периодов (или промежутков) цены меняются, то понятно, что сигналы на вход в рынок будут появляться не часто.

После этого, как установили средний уровень диапазона, сигнал для входа в покупку будет тогда, когда линия ATR пробьёт этот серединный уровень снизу вверх, на продажу – сверху вниз. Сигнал должен быть одинаковым как на более старших таймфреймах так и на более младших. Для более чёткого входа можно добавить входящий в набор МТ4 индикатор CCI (это комбинация МА с периодом 34, 55). Тогда открывать ордер следует при пересечении линией CCI среднего уровня снизу вверх (если собрались покупать) или сверху вниз (в случае продаж).

Стоп лосс для открытых позиций выставляем на уровне локальных экстремумов на графике цены, а тейк профит на уровнях поддержки и сопротивления. Также можно использовать трейлинг стоп с перемещением ордера на определенное количество пунктов в сторону движения цены, основываясь на волатильности выбранной валютной пары.

Как видим, друзья, индикатор ATR дает возможность трейдеру четко увидеть и проанализировать текущую волатильность рынка, также поможет правильно определить размер позиции.

А Вы используете индикатор ATR в своей торговле на Форекс? Знаете ли Вы другие рациональные способы его использования? Буду благодарен если поделитесь своим опытом в комментариях ;-).

Наконец, обучающее видео как можно использовать индикатор ATR при торговле на Форекс:

Удачи и прибыльной Вам торговли!

С уважением, Александр Сивер

Форекс блог