Индикатор MACD – как измерить силу тренда? + Торговая стратегия MACD

Привет всем трейдерам!

В сегодняшней статье мы поговорим про эффективный инструмент технического анализа, который пользуется популярностью, особенно среди начинающий трейдеров, и называется он — индикатор MACD. Что это за инструмент, из каких показателей состоит, чем может помочь трейдеру и какие сигналы он показывает на ценовом графике? Все эти вопросы будут высветлены в этой статье, кроме этого, мы также рассмотрим торговую стратегию с применением этого осциллятора.

индикатор macd

Итак, индикатор MACD, или как его еще называют индикатор схождения — расхождения скользящих средних, был разработан Джеральдом Аппелем как наиболее простой, понятный и надежный инструмент анализа на валютном рынке Форекс.

По своей сути, он совмещает в себе как трендовый индикатор, так и центральный осциллятор, и использует скользящие средние, которые учитывают несколько основных характеристик следования за трендом.

Данный осциллятор относиться к ряду стандартных инструментов, которые присутствуют в любом терминале МетаТрейдер 4. Для выбора нужно в окне «Навигатор» из вкладки «Индикаторы» выбрать «MACD»:

macd в metatrader 4

Как настроить индикатор MACD? Основные параметры осциллятора задаются для значения периодов быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних EMA (т.е. из значения которых строятся бары гистограммы, ее называют сигнальной линией индикатора) и простой скользящей средней (быстрая линия), а также указывается метод их применения.

параметры индикатора macd

После настройки нужных параметров, выводимый итоговый график индикатора MACD отображается в виде гистограммы, которая колеблется ниже или выше нуля (причем, ограничений снизу и сверху нет).

вид индикатора макди

Первая, она же сигнальная линия осциллятора – строится по локальным точкам каждого бара гистограммы, представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 12 и 26. Вторая линия, она же быстрая (красная), являет собой эквивалент первой, только с периодом 9 и показана на графике независимо от гистограммы. Общее значения индикатора MACD рассчитывается так: из значения 26-периодной средней вычитает 12-периодную, затем полученный результат сглаживается со значением 9-периодной скользящей средней.

Гистограмма, которая строится на основе показателей от скользящих средних EMA, наглядно показывает силу и направление текущего тренда на рынке Форекс. Если столбики или бары гистограммы выше 0-ой отметки, тенденция – восходящая, если ниже – нисходящая. Кроме этого, если гистограмма образует большие бары выше или ниже 0-вой отметки – это говорит о текущей силе тренда в определенном направлении.

Значение сигналов от индикатора MACD на рынке Форекс

Итак, теперь давайте наглядно рассмотрим на примерах, какие сигналы могут поступать от индикатора MACD и как их интерпретировать.

→ №1. Самым простым и стандартным сигналом для входа в позицию, когда бары осциллятора пересекают нулевой уровень. Если пересечение проходит сверху вниз – сигнал на продажу, если наоборот – на покупку.

простой вход по осциллятору macd

→ №2. Пересечение линий осциллятора MACD. В том случае, когда сигнальная линия индикатора пересекает быструю, этот сигнал говорит о том, что возможен разворот тренда в противоположную сторону. То есть, если сигнальная пробила быструю снизу вверх – это сигнал на продажу Sell. Если же наоборот, сверху вниз – это сигнал на покупку Buy. Но для фильтрации ложных сигналов, благоприятный момент вхождения в рынок будет тогда, когда цена, расположенная за максимальным или минимальным значением быстрой линии. Иначе говоря, на продажу стоит открываться в том случае, когда при пересечении линий наступает пик гистограммы, а на покупку – спад. Наглядно на рисунках ниже.

Сигнал для покупки Buy:

вход в покупку по макди

Сигнал для продажи Sell:

вход в продажу по макди

Сигнал для разворота тренда может поступить от быстрой линии индикатора (красной), которая пробила нулевой уровень (0). В этом случае, если имеются открытые позиции, значит самое время их закрывать.

→ №3. Сигнал дивергенции – анализ расхождений цены на графике и показателей индикатора MACD. Если направление цены и показателей осциллятора одинаковые, значит, имеем трендовое движение, а если не совпадает, значит поступил сигнал дивергенции на Форекс. Более подробно про девергенцию MACD читайте в отдельной статье здесь.

дивергенция по индикатору macd

Когда наблюдается ситуация роста цены, фиксируя повышающиеся экстремумы (то есть, максимумы), но осциллятор макди не выдает аналогичные сигналы и идет в направлении снижения, имеем сигнал медвежья дивергенции, то есть сигнал для открытия позиции на продажу Sell. Если же наоборот, цена образует минимумы, а показатели индикатора MACD показывают восхождение – это бычьей дивергенция, т.е. сигнал на покупку Buy.

Для точного вхождения по сигналу дивергенции, лучше провести линию тренда на ценовом графике, и только после пересечения цены этой линии открывать позицию в нужном направлении (наглядно на рисунке ниже).

вход при дивергенции по линии тренда

Как видите, друзья трейдеры, индикатор MACD имеет хороший инструментарий для анализа и перспективного открытия позиций, однако при любом развитии событий на рынке Форекс, опираться на информацию полученную лишь от одного этого инструмента, в большинстве случаев, не эффективно. Лучше комбинировать показатели индикатора MACD c другими проверенными инструментами для получения более качественных сигналов входа в рынок. Как это можно делать? Для этого, мы сейчас рассмотрим стратегию торговли с использованием данного индикатора.

Стратегия MACD: описание и правила торговли

Внутридневную стратегию с индикатором MACD рассмотрим на примере валютного инструмента Евро Доллар, таймфрейм M30. Итак, открываем график этой валютной пары и наносим нужные нам индикаторы:

  1. MACD с параметрами (24, 52, 18) соответственно.
  2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 100.

После этого, нужно обозначить диапазон последней максимальной и минимальной цены на рынке, используя для этого последние локальные экстремумы баров на гистограмме осциллятора. Как это сделать? На пике гистограммы, ищем максимум на графике цены и проводим горизонтальную линию, т.е. уровень сопротивления. Для дна гистограммы, ищем соответствующий минимум на графике и проводим уровень поддержки. В результате, у нас должна получится следующая картина:

стратегия macd

Как видим на графике выше, локальные экстремумы для уровней поддержки и сопротивления, должны полностью совпадать с локальными точками от индикатора MACD. Припустим такую ситуацию на рынке, что мы уже обозначили соответствующие уровни диапазона, как же дальше проводить торговлю и входить в сделку?

построение границ диапазона

Торговлю проводим исключительно по тренду, в этом нам поможет скользящая средняя с периодом 100. Когда цена находиться выше EMA – тренд считается восходящим, если ниже – нисходящий, соответственно все поступающие сигналы на вход, должны проводиться в соответствии с показателем EMA (если поступил сигнал на покупку, то цена в этот момент должна быть выше EMA, для продажи – наоборот, ниже).

Позицию на покупку Buy открываем в случае пробоя цены верхнего уровня диапазона, т.е. сопротивления. Ордер открываем на уровне закрытия японской свечи выше уровня сопротивления.

вход в позицию по стратегии macd

Ордер стоп лосс выставляем на уровне нижней границе диапазона от индикатора MACD. Для сопровождения сделки здесь лучше всего использовать ручной трейлинг стоп, перемещая уровень stop loss, через каждых 50-70 пунктов движения цены в сторону открытия, постепенно на уровень скользящей средней, после в безубыток и т.д.

Выход из сделки фиксируется, когда быстрая линия осциллятора пересечет 0-вой уровень или когда позиция сама не закроется по перемещённому stop loss.

Для позиций на продажу Sell все аналогично, только наоборот: вход при пробое цены нижней границы диапазона по индикатору MACD. При этом стоп лосс устанавливаем на уровне верхней границы, далее сопровождение и выход по вышеописанным правилам.

продажа по стратегии macd

При этом можно продолжать модифицировать стратегию с данным индикатором на разных таймфреймах с использованием мани менеджмента для каждой сделки, это может достаточно увеличить прибыль и улучшить показатель эффективности данной стратегии.

Вот еще несколько ссылок на проверенные торговые стратегии с индикатором MACD:

Ну что же друзья, как Вам такой мануал про индикатор MACD и стратегию с его применением? Надеюсь описанный мной материал Вам понравился и Вы окончательно разобрались с тем как пользоваться этим инструментом.

У меня на сегодня все, не забывайте подписываться на обновления, так как впереди еще много полезных материалов форекс тематики. Напоследок, аналитическое видео про индикатор макди:

Всем удачи и до встречи в новых статьях на yavforex.ru!

С уважением, Александр Сивер

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
15 комментариев к статье
  1. Дмитрий

    Много полезного узнал..

  2. Игорь

    Спасибо большое ! Получил много интересной информации на Вашем сайте и поможет мне в дальнейшей работе на рынке Форекс

  3. Марков Иван

    Просто отличный обзор индикатора macd, описаны все стороны и примеры, автору спасибо!

  4. Михаил

    Macd отлично показывает сигналы для дивергенции, лучше для примера чем стохастик, хотя это возможно только в некоторых периодах. Что касается стратегии, нужно будет проверить на тестере, на первый взгляд смотрится не плохо

  5. Иван

    Цит:
    «После этого, нужно обозначить диапазон последней максимальной и минимальной цены на рынке, используя для этого последние локальные экстремумы баров на гистограмме индикатора MACD.»

    Вопрос: последний экстремум в каком периоде брать? То есть сейчас у меня есть минимум он приходится на 8 января 4:00 — из того, что на экране, он будет последним. Но если я график сдвину, то увижу еще меньший минимум — 6 января 10:00 и он опять будет последним.

    Спс.

  6. Иван

    Я понял вот как:

    Если МАКД выше нуля, несмотря на стремление к нулю, то продолжается восходящая тенденция, просто уменьшается скорость этого восхождения.

    Если пересечена нулевая линия сверху-вниз, то началось нисходящее движение.

    То есть сам по себе график отражает НЕ тенденцию, а лишь отображает скорость тенденции.

    Так ли это? Просто прямо сейчас у меня гистограмма МАКД все вниз, вниз, вниз, а цена растет, растет, растет

  7. Siver

    Иван, график должен быть на текущий момент времени, и исходя из этого выбираете последние локальные максимумы и минимумы на индикаторе MACD и на графике соответственно. Сам график передвигать в предыдущие периоды (в историю) не нужно.

    Иван, да вы правы, индикатор MACD больше показывает силу направления цены, чем сам тренд.

    А та ситуация, которую Вы описали на гистограмме, когда направление показателей MACD и цены расходятся, это признак дивергенции.

  8. Иван

    Siver,

    Смотри-ка чо 🙂 и правда через 30 минут все упало на 70 пунктов. И сейчас красная ноль перережет.

    Я не допонял: что такое текущий момент времени? Какой это отрезок времени? С открытия торгов или за последние N-минут? Или, если график M30, то смотреть за последние 30 минут?

    Сорри за назойливость.

  9. Siver

    Иван, прокрутите график в торговом терминале на сегодняшний момент времени, это и будет текущий момент, и не важно на каком таймфрейме. Вы входите в сделку на основе сегодняшней ситуации и анализа предыдущих периодов (это может быть как день, так и месяц, или даже полгода, все это зависит какую торговлю Вы ведете: краткосрочную или долгосрочную, и какие правила торговой стратегии используете).

    Для примера, если анализируете дневной таймфрейм (D1) за период 3 месяца, Вы должны обратить внимание на последние 90 свечей на графике этого таймфрейма, так как здесь 1 свеча — это 1 торговый день.

    При этом Вы смотрите какую тенденция цена показывает за этот период, соответственно и вычисляете, где были локальные экстремумы цены (максимумы или минимумы цены на графике за анализируемый период), это и будут те точки, или уровни поддержки и сопротивления, от которых цена в дальнейшем может отбиваться или пробивать их.

    Такой принцип применяется на любых других таймфреймах.

  10. File-Ik

    Именно так я и пользовался МАСD, правда, без определения уровней по пикам, но теперь буду использовать это дополнение. Хорошо еще в связке анализировать поведение Стохастика — помогает фильтровать ложные сигналы.

  11. sergey

    очень интересное описание индикатора

  12. Иихаил

    Научился находить линии сопротивления/поддержки, без особого труда. Спасибо автору.

  13. Михаил

    Статья хорошая. Только вот гистограмма, это не сигнальная линия, а главная. А сигнальная, это красная линия.

  14. Миха

    Если бы было все так просто. А вот я войду с 10000000 долларов в рынок и спутаю все ваши карты)))

  15. артур

    Большое спасибо !!!!! Отличная статья !!!!

Оставить комментарий на Форекс блоге
Оставить комментарий