Индикатор объема Volumes и его модификации на рынке Форекс

Один из постулатов технического анализа утверждает, что любые движения являются следствием нарушения равновесия сил между быками и медведями. Свечной анализ отстаивает другое мнение, что график содержит все факторы, влияющие на цену.

Но основное действие на рынок оказывают только объемы или другими словами количество денег находящихся в открытых и отложенных позициях на определенном ценовом уровне, дате экспирации опциона или закрытия фьючерса. Если интерес крупных игроков подтвержден деньгами, рынок пойдет в любую сторону и предвидеть это поможет технический индикатор объемов Volumes.

Содержание статьи:

  1. Что такое объемы на Форекс? Базовое определение и виды.
  2. Суть и принципы работы стандартного индикатора Volumes.
  3. Плюсы и минусы индикатора Volumes при торговле.
  4. Описание модифицированных индикаторов объемов: NVO и PVT.

индикатор volume

Давайте начнем с базового определения: значение рыночного или торгового объема показывает, сколько контрактов на покупку и продажу валюты, акции, фьючерса и прочих торговых активов за определенный период.

Выделяют следующие виды объемов на рынке:

  • Биржевые или реальные объемы – количество и сумма открытых и отложенных контрактов по каждому ценовому уровню.
  • Тиковые – только общее количество сделок на покупку (Buy) и продажу (Sell) за указанный период.

Наиболее точные прогнозы делаются по биржевым объемам. Рынок Форекс представляет собой децентрализованную структуру и трейдеру доступны только тиковые данные и в ограниченном виде – обычно только по своему брокеру. Несмотря на такое существенное ограничение, применение тиковых объемов несет условный характер, и может использоваться как само по себе, так и как элемент комплексных торговых стратегий.

Индикатор Volumes, как один из представителей технических инструментов объемов, входит в базовый комплект всех популярных торговых платформ, включая MetaTrader 4.

volume в mt4

Столбец гистограммы показывает сумму тиков торгового актива за один период таймфрейма. Фиксируется исключительно факт открытия сделок и ничего более. Результат сильно зависит от брокера – если в терминал поступают только минутные котировки, использовать индикатор volumes для скальпинга нельзя.

гистограмма индикатора volume

Анализ по индикатору Volumes проводится относительно соседних баров: выше или ниже предыдущего, величина отклонения от средних значений. Нужно учесть, что все тики имеют одинаковый вес, так как данные о деньгах отсутствуют и неважно, что стало причиной очередного тика – центовый счет или лот маркет мейкера. Естественно реакция рынка будет абсолютно разной.

сигналы от volume

Возникает закономерный вопрос о целесообразности использования таких противоречивых данных. В качестве аргументов «за» можно сказать следующее:

  • Рост гистограммы указывает увеличение активности и как следствие большую вероятность пробития ближайшего уровня поддержки и сопротивления, или усиления тренда. Определить направление движения рынка невозможно только по индикатору Volumes. Описание всех стратегий, в которые входят тики, содержит технические инструменты для дополнительного подтверждения тенденции особенно для бокового рынка (флэт).
  • Если в период спокойного рынка с низкой волатильностью, когда столбцы гистограммы долгое время примерно одной величины, на индикаторе наблюдаются резкие движения вверх или вниз, стоит ожидать окончания консолидации в ближайшее время. Большие столбцы указывают на активное накопление открытого интереса маркет мейкеров. В периоды повышенной активности и сильного тренда такие сигналы пропускаются.

Но проблемы остаются:

  • Какое значение объема считается малым, нормальным или большим. Только зная особенности валютной пары можно выделить правильные значения, что сложно для новичков.
  • Когда актив наиболее активен? Индикатор Volumes не дает ответа на этот вопрос – большие бары появляются в течение всего дня.
  • Правильная оценка собственно отклонений. Обращаем внимание трейдеров, что индикатор имеет разную шкалу в зависимости от пары и таймфрейма. Среднее значение бара гистограммы может быть как 100 тиков, так и 30-50. Какое из них будет анормальным? Очевидно, что необходимо длительное тестирование и подбор параметров в каждом конкретном случае.

Для компенсации указанных недостатков разработано множество модификаций базового индикатора, например Better Volume, подробно про который можете прочитать в этой статье.

В этой публикации мы также рассмотрим два модифицированных варианта данного индикатора – это Normalized Volume Oscillator (NVO) и Price and Volume Trend (PVT).

Индикаторы объемов NVO и PVT

Первый — Normalized Volume Oscillator (или NVO), решает проблему правильной оценки отклонений на гистограмме с помощью нормализации объема, путем деления величины текущего бара на усредненное значение за определенный период (указывается в настройках). Дополнительно производится оценка отклонений с помощью чисел Фибоначчи:

индикатор Normalized Volume Oscillator

За счет использование ряда Фибоначчи NVO дает одинаковые сигналы на любой паре и таймфрейме, и нет необходимости самостоятельно рассчитывать диапазоны колебаний.

Кроме того:

  • Находятся участки с низкой, средней и высокой рыночной активностью.
  • Показаны внутридневные циклы, что помогает правильно использовать стратегии на пробой ценового диапазона.
  • Подтверждение разворотных свечных и VSA паттернов: доджи, поглощение, пин-бар и другие.
  • Автоматически определяются аномальные объемы, что приходится делать вручную на Volumes.

Второй — Price and Volume Trend (PVT), рассчитывает изменение отношения объем/рыночная цена.

Результат выводится в процентах.

индикатор Price and Volume Trend

Считается, что PVT анализирует динамику рынка более точно, чем другие индикаторы, так как учитывается изменение цены, а не просто количество открытых контрактов.

Скачать индикаторы объемов NVO и PVT можете по ссылке

В заключение напомним, что индикатор объемов Volumes и его модификации должны использоваться только как один из элементов комплексной торговой стратегии.

Итак, коллеги трейдеры, а как Вы относитесь к индикаторам объемов на рынке Форекс? Используете ли Вы подобные инструменты в своем трейдинге? Если да, то оцените (по шкале от 1 до 10) на сколько хорошо они помогают при анализе ситуации на рынке и принятия решения для открытия сделки. Буду благодарен за Ваши ответы в комментариях.

И на завершение базовой темы про объемы, аналитический видеоматериал про индикаторы объемов торгов, смотрим:

С уважением, Александр Сивер

  • 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
    Загрузка...
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
7 комментариев
  1. Анатолий

    Спасибо. Просто, доходчиво и понятно. Даже вопросов не возникает. 🙂

  2. Александр

    Отличная статья. Теперь при торговле обязательно буду использовать индикаторы объема

  3. Дмитрий

    Спасибо за статью. Наконец узнал о работе индикатора. А их там куча, вот бы узнать о принциппах работы всех их.

  4. Богдан Ессерг

    Не пойму, неправильно описали значение столпцов, они показывают как изменяеться обьем сделок (опираясь на предыдущие тики), и не важно быки это или медведи. Или не так?

  5. Марков Иван

    Богдан Ессерг, согласен. Автор поправь ошибку!

  6. Siver

    Извините, поправил, спасибо!

  7. Вэл

    При скальпинге я постоянно слежу за тиковыми объемами. В решающий и поселений момент смотрю только на этот график.

первый комментарий на блоге Я в Форекс
Оставить комментарий