Построение торговой системы на рынке Форекс – Часть 1

Здравствуйте, друзья и посетители форекс блога yavforex.ru!

Несколько дней назад, завершил написание огромный мануал на тему построение торговой системы на Форекс. Так как сам мануал получился очень большой, соответственно для удобства чтения и наглядности, я разделил ее на несколько разделом (5 частей), которые опубликую отдельно.

Итак, в первой части мануала, мы непосредственно приступим к созданию новой тестовой стратегии и разберемся с тем, с чего начать построение торговой системы и за каким алгоритмом нужно действовать. Для тех кто не знает что такое торговая система (или стратегия) и какие критерии нужно учитывать при ее создании, можете ознакомиться во вступительной статье о торговых стратегиях.

построение торговой системы

Прежде чем перейти к построению торговой системы, нужно четко осознать и усвоить, что в конечном итоге, трейдер должен беспрекословно выполнять все прописанные правила и торговый алгоритм системы, поскольку в противном случае, успешных результатов в торговле это не принесет.

Итак, давайте перейдем к построению собственной торговой системы на рынке Форекс, которую назовем — «OUR TS».

Кстати, построение и тестирование нашей торговой стратегии, мы будем проводить на платформе одного из лучший форекс брокеров, и именно — Alpari.

Зарегистировать свой торговый счет у брокера Alpari можете по ссылке

Для начала построения форекс стратегии нам нужно определить, в какой области будем применять нашу будущую торговую систему, для примера, давайте возьмем трендовую область применения (как вы уже знаете из вступительной статьи о торговых стратегиях, системы могут быть трендовые, противотрендовые, флэтовые и т.д., в нашем случае мы строим именно трендовую). Подробно про виды торговых стратегий можете почитать в этой публикации.

Следующий шаг при построении торговой системы мы разделим на два этапа:

  1. Определение тренда на рынке Форекс.
  2. Обнаружение сигналов на открытие длинных или коротких позиций.

Для этого, заходим в торговый терминал МетаТрейдер 4, открываем два графика по валютной паре EUR/USD (можно выбрать любую другую валютную пару учитывая ее особенности поведения на рынке). Первый будет иметь временной период один день (D1), второй — 1 час (H1).

Для осуществления первого этапа построения торговой системы, мы будем определять движение рынка по одному из методов определения тренда на дневном графике (D1), соответственно переходим на него и наносим два индикатора скользящих средних (МА1 и МА2).

Если придерживаться естественных циклов, то период для МА1 выбираем — 20 (т.е. 1 период МА — это 1 бар (1 день) на графике цены, соответственно 20 дней — это 1 торговый месяц на рынке Форекс), это будет медленная скользящая средняя (синяя). Для МА2 выбираем период — 5, т.е. 1 торговую неделю, или 5 дней, это соответственно будет быстрая МА (красная). Для обоих индикаторов выбираем метод — экспоненциальный (Exponential) и применять к средним ценам (Median Price HL/2).

восходящий тренд на форекс

Соответственно, для определения тренда будут использоваться следующие правила:

Если МА2 находится выше МА1, движение тренда восходящее, наоборот — ниcходящее.

Для примера, как показано на рисунке выше, тренд на D1 — восходящий.

Теперь приступаем ко второму этапу построения торговой системы, а именно поиску сигналов на вход в сделку. Для этого переходим на часовой график цены и наносим одну скользящую среднюю (МА-Н1) с периодом — 120, т.е. 120 часов — 1 торговая неделя. На этом графике мы будем находить сигналы для входа в рынок, для этого пропишем следующие правила:

Поскольку у нас высходящее движение на рынке, на графике Н1 мы ищем сигналы только на покупку (BUY), отсюда если цена пересекает скользящую среднюю снизу вверх и бар закрывается выше МА-Н1, то на уровне открытия нового бара (или японской свечи) мы открываем позицию.

Учитывая волатильность выбранного нами валютного инструмента (Евро/Доллар — проходит примерно 70-100 пунктов за день), защитный стоп или стоп лосс выставляем на ближайших уровнях поддержки и сопротивления, но на расстоянии не менее 70 пунктов от открытия позиции.

вход в позицию на форекс

Предположим, что мы открыли позицию на покупку Buy. Отсюда, если цена будет идти в нашу сторону и превысит (по пунктам) уровень установленного стоп лосса от открытой позиции, то стоп лосс переносим в безубыток (на уровень входа в рынок). При дальнейшем продвижении цены, stop loss перетаскиваем по линии скользящей средней, если она находится выше уровня открытой позиции.

При установки защитного стопа, можно использовать и другие тактики предложенные в статье как выставить уровень стоп лосс.

Хочу также заметить, что стоп лосс нужно выставлять обьязательно и всегда (!), на какой бы вы стратегии не торговали, поскольку при системной торговли без стоп лосс, слитие Вашего депозита просто неизбежно, когда оно наступит это только лишь дело времени.

Закрывать позицию мы будем тогда, когда уровень цены пересечет скользящую среднюю сверху вниз (на рис. ниже), после этого ждем следующего сигнала.

выход из позиции на форекс

Выход из позиции может быть автоматическим, так как мы будем переставлять защитный стоп по скользящей средней, и цена сама выбет его при пересечении с МА-Н1. Кроме этого варианта выхода из сделки, можно использовать также тактику ручного трейлинг стопа или выбрать для себя любую другую тактику выхода из сделки, которые описаны в статье здесь.

Для нисходящего тренда, вход и выход с рынка происходят аналогично только в противоположном направлении.

Давайте теперь четко подытожим основные критерии, которые мы определили для построения нашей торговой системы:

  1. Торговая система «OUR TS» относится к трендовой области применения.
  2. Валютная пара для тестирования и торговли — Евро/Доллар.
  3. Используются два графики с таймфреймами D1 и H1 соответственно.
  4. Тренд определяется на основе дневного графика с использованием вищезазначенного метода.
  5. Сигналы на вход и закрытие позиции осуществляются на часовом графике, с учетом пункта 4 и прописанных выше правил.
  6. В нашем примере построения торговой системы, мы будем использовать оптимальный метод управления капиталом, то есть риск в одной сделке не будет превышать 2-3% (подробно про оптимальный мани менеджмент на Форекс читайте тут). Стартовый депозит для тестирования равен 1000$.
  7. Для правильного подсчета торгового лота для сделки с учетом указанного % риска, мы будем использовать калькулятор расчета лота, ознакомится и скачать который Вы можете в статье про лоты на Форекс.

Итак, основная идея и первоначальное построение торговой системы завершено. В следующей части мануала, мы переходим к тестированию и определения эффективности торговой стратегии (Часть 2), это поможет нам показать слабые места, подкорректировать и наложить некоторые фильтры для оптимизации нашей торговой системы. А для того, чтобы не пропустить в дальнейшем публикацию других статей мануала, а также других новых и интересных форекс стратегий подписывайтесь на обновления ;-).

На этом все, всем удачи и до новых встреч на страницах форекс блога yavforex.ru!

С уважением, Александр Сивер

Я в Форекс

  • Поддержи статью!
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:

14 комментариев к записи “Построение торговой системы на рынке Форекс – Часть 1”

  1. mikhail

    здравствуйте!вчера случано попал на сайт более понятного объяснения я невстречал хочу дальше с Вами работать!

  2. Любовь

    Большое спасибо за статью. Теперь стало понятно в какой последовательности правильно определять направление тренда и вход и выход из позиции. Еще у меня вопрос: как определять волантильность валютных пар7

  3. Siver

    Любовь, для определения волантильности валютных пар Вы можете использовать индикаторы волатильности (для примера, индикатор ATR). Также по данной теме советую ознакомиться со статьей валютные пары форекс

  4. Виктор

    да…что сказать о такой стратегии…или инфаркт..или банкрот..где купил…там и продал по графику…и вся цена осталась вверху..вот там первый был ход…свеча выкидывает шпиль…идёт подтверждение..продажи…продай..через интервал снова покупка…волны показывают…снова сигнал с подтверждением на продажу…если это часовой график…то там недобрано очень много баксов..рынки меняются и становятся более агрессивными…

  5. адиль

    супер класс!!!!!

  6. Сергей

    Спасибо за сайт, нашел его в интернете случайно. Написано все очень и очень доступно. Еще раз огромное спасибо.

  7. Олег

    Прекрасная статья для начинающих!
    Просто и доступно описано.
    А то, что в примере что-то «недобрано» — так это в рассматриваемую стратегию и не помещается.
    И это не для новичка уже задачи

  8. Эдуард

    Начало хорошее — материал излагается доступно и в тоже время обстоятельно. Почитаем, что в следующих частях будет)))

  9. Анатолий

    Только обнаружил этот сайт.Первое впечатление от статьи обнадеживающее изучим дальше…..

  10. Василий

    Хорошая и полезная статья.Стратегия надежная.Спасибо

  11. Жахан

    Мне статья очень кстати. Новичкам, как я, желающим создать собственную ТС — хорошее начало. Не знал с чего начать. Спасибо!

  12. Sergej

    Здраствуйте! Какие параметры для средней на графике H1? SMA или EMA? Применять к закрытию или к средним ценам?

  13. Siver

    Sergej, скользящая средняя на H1 с периодом 120: экспоненциальная (EMA) и применяется к закрытию.

  14. Алекссс

    На скользящих средних риск очень велик потери депозита, лучше советую изучить линии фибоначи. Но респект автору за использования стоп-лосов это сильно поможет хоть не сильно быстро слить депозит новичку. При этой стратегии советую еще доп. использовать графический анализ для отслеживания изменения направления линии тренда в противоположную сторону.

Оставить комментарий на Форекс блоге

Оставить комментарий