Скальпинговая стратегия Боллинджера с индикаторами RSI и Стохастик + торговый советник с прибыльностью более 100% годовых!

Доброго времени суток, друзья и посетители форекс блога!

Хочу сегодня предоставить Вам интересную систему торговли на бирже Форекс, а именно ее механическую и автоматическую версии, которая называется скальпинговая стратегия Боллинджера. Эта тактика, для полноценной и более качественной своей реализации, использует еще два дополнительных индикатора – это всем известны RSI и Стохастик.

стратегия боллинджера

Итак, что конкретно мы разберем в этом посте? Так это правила и особенности трейдинга по данной системе, какие нужны параметры технических индикаторов для правильной реализации стратегии, приведем наглядные примеры открытия сделок, и в заключительной части статьи предоставлю готового торгового эксперта для автоматической торговли по данной тактике.

Пожалуй, начнем. Стратегия Боллинджера относится в ряду скальпинговых торговых систем (что такое скальпинг на Форекс можете ознакомиться в этой статье), соответственно трейдинг по ней будет проходить на мелких таймфреймах, а именно от M1 до максимум M5 (примеры ниже будут иллюстрировать временной период M5).

Валютная пару, для данной стратегии, можно выбрать любую, автор данной тактики не дает никаких рекомендаций или ограничений по этому вопросу, но учитывая, что это скальпинговая стратегия, стараемся выбирать средне или высоко волатильные валютные инструменты (для примера, мы возьмем пару Фунт Доллар – GBP\USD).

Индикаторы и шаблон для скальпинговой стратегии Боллинджера

Теперь наносим необходимые технические индикаторы на ценовой график. Все индикаторы стратегии Боллинджера стандартные и присутствуют в торговом терминале MetaTrader 4 в окне «Навигатор» вкладка «Индикаторы».

Итак, первый и самый главный инструмент для поиска сигналов для входа в рынок – это индикатор Боллинджера (подробную информацию о нем, можете почитать в статье перейдя по ссылке). На ценовой график их нужно нанести 3-ри: все должны быть с периодом 50, но отклонения должны быть 2, 3 и 4 соответственно.

параметры индикатора боллинджера

Второй инструмент – это индикатор RSI с периодом 8 и уровнями 30 и 70. Он нужен для фильтрации ложных сигналов и подтверждения окончательного входа в рынок.

параметры для индикатора rsi

Третий – это индикатор Стохастик с параметрами 14, 3, 3 и дополнительными уровнями 20 и 80. Работает как ассистент индикатора RSI для определения более точного сигнала для открытия позиции.

параметры для индикатора стохастик

Последний дополнительный инструмент, который используется для более корректной установки ордеров взятия прибыли, — это индикатор скользящая средняя с периодом 50, метод построения – экспоненциальная и применять к закрытию свечи.

параметры для индикатора скользящая средняя

После нанесения всех технических инструментов, у Вас должен получиться следующий вид ценового графика:

стратегия полосы боллинджера

Скачать готовый шаблон для скальпинговой стратегии Боллинджера можете по ссылке

Отлично, с техническими моментами разобрались, теперь переходим к описанию правил для открытия позиции по данной стратегии Боллинджера.

Описание правил для входа в рынок по системе Боллинджера

Для активации сигнала на покупку Buy, должны одновременно выполняться следующие условия на рынке:

  • Цена пробивает снизу вверх верхнюю границу канала Боллинджера с отклонением 2 (красная полоса) и проходит как минимум половину пути к следующей границе с отклонением 3 (зеленая полоса).
  • При этом показатель индикатора RSI должен быть ниже уровня 30.
  • Осциллятор Стохастик должен быть ниже уровня 20.

Наглядный пример входа в покупку на рисунке ниже:

покупка по стратегии боллинджера

Для открытия позиции на продажу Sell, должны быть исполнены обратные условия:

  • Цена пересекает сверху вниз красную полосу Боллинджера (с отклонением 2) и также должна пройти половину пути к зеленой полосе.
  • В то же время, показатель RSI должен находиться выше уровня 70.
  • Стохастик, в свою очередь, выше отметки 80.

Пример открытия сделки на продажу смотрите ниже:

продажа по стратегии боллинджера

Что касается уровня взятия прибыли тейк профит, в стратегии Боллинджера средняя прибыль за сделку не превышает в среднем 20-25 пунктов, соответственно, здесь предоставляются 2-ва варианта:

  1. Установка фиксированного тейк профита на уровне 15-20 пунктов от открытия позиции.
  2. Или же выставления уровня взятия прибыли на экспоненциальной скользящей средней с периодом 50 (оранжевая).

Защитный ордер стоп лосс, по правилам данной системы, не должен выставляться, но для подстраховки (хоть это и скальпинговая стратегия), лучше обезопасить сделку, для примера выставить стоп лосс в два раза большим чем уровень тейк профита. Но это уже по желанию трейдера.

Обзор торгового советника по стратегии Боллинджера

Хорошо, с правилами и особенностями механической версии стратегии Боллинджера разобрались, а сейчас рассмотрим его автоматическую версию, а именно торговый советник для данной тактики.

Скачать советник скальпинговой стратегии Боллинджера можете по ссылке

В архиве присутствует последняя автоматическая версия данного советника и оптимизированные set-файлы для некоторых валютных пар.

Если Вы не знаете, как установить новый советник или индикатор в торговый терминал MetaTrader 4, читайте подробно в статье здесь.

Итак, я проводил тестирование и оптимизацию советника по стратегии Боллинджера  на нескольких валютных инструментов. Вот, к примеру, тест эксперта по умолчанию, без никакой оптимизации по паре Фунт Доллар за период последних 12 месяцев (с 01.05.2013 по 30.04.2014):

доходность советника по стратегии боллинджера

Советник за полгода стремительно разогнал депозита более чем на 100% чистой прибыли, и следующие полгода уменьшил его приблизительно на 70%, в результате окончания теста, советник принес чистую прибыль в размере хотя и чистая прибыль 29,4% от начального депозита (максимальная просадка на Форекс при этом не превышала 51%). Мини-отчет о результатах такого теста:

отчет работы советника по стратегии боллинджера

Вот результат теста, за тот же период и той же валютной паре Фунт Доллар, только здесь проводилась оптимизация лишь одного параметра – это «close_type» – варианта выхода из сделки. Самый лучший результат советник показал при параметре «close_type = 5», т.е. закрытие уже открытой позиции при пересечении полосы Боллинджера с отклонением 4 (синей линии).

доходность стратегии боллинджера по паре gbp usd

Результат, как видите, 200% чистой прибыли за год, но есть и свои минусы, которые представлены величиной просадки за тестируемый период.

отчет после оптимизации стратегии боллинджера

Лучший результат оптимизации параметров советника показал тест на паре EUR/JPY:

доходность стратегии боллинджера по паре eur jpy

Чистая прибыль более 100% он стартового депозита, максимальная просадка при этом не превышала 34% за весь период, фактор восстановления оптимальный, но количество сделок чуть меньшее, чем ожидалось (всего 59 за год). Вот отчет по этому тестированию:

отчет работы советника по паре eur jpy

Друзья трейдеры, что можете, на первый взгляд, сказать о данной стратегии Боллинджера, и о ее торговом советнике? Понравилась ли она Вам или есть какие-то предложение или замечания по ее эксплуатации? Буду благодарен, если поделитесь своими соображениями в комментариях.

Итак, статья подходит к завершению, наперед хочу сказать, что дальше Вас ждут интересные публикации по теме бинарных опционов и стратегиям торговли по ним, так что не забывайте подписываться на обновления, чтобы не пропустить полезные дальнейшие форекс материалы по трейдингу на валютном рынке.

С уважением, Александр Сивер

  • 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
    Загрузка...
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
11 комментариев
  1. потестим)

  2. Николай

    Хорошая скальпинговая стратегия.
    Подойдет, как для форекс, так идля торговли на бинарных опционах.

  3. Богдан Ессерг

    Интересно, никогда не пробовал торговать по Боллинджеру в комбинации с другими индикаторами. На первый взгляд, не плохая подборка результативных инструментов, нужно будет только с параметрами разобраться.

  4. А какие наиболее существенные различия между этой скальпинговой стратегией со стратегией по Методу Пуриа? В лучшую и в худшую стороны?

  5. Gurutrade, различия в том, что стратегия по методу Пуриа ориентируется на пробой и пересечения скользящих средних, стратегия Боллинджера — это тактика канального типа для определения сигналов на перекупленность и перепроданность рынка.

    Здесь трудно в точности определить, какая из систем лучше или хуже, так как у них совершенно разная специфика торговли.

  6. Сергей

    Внимательно изучил данную ручную стратегию по тексту Вашей статьи, мне кажется у вас есть расхождения в условиях открытия сделок в Buy и Sell с ссылками на примеры рисунков!?

  7. Сергей

    А так же не понятно зачем мы наносим синюю линию МА с отклонением 4!?

  8. Сергей, в чем именно вы увидели расхождение, напишите подробнее. К тому же в стратегии нет скользящей средней с отклонением 4, только осциллятор Стохастик с отклонением 3, он выступает как дополнительный инструмент для RSI для фильтрации ложных сигналов.

  9. Сергей

    Уточняю свой предыдущий коментарий: «Внимательно изучил данную ручную стратегию по тексту Вашей статьи, мне кажется у вас есть расхождения в условиях открытия сделок в Buy и Sell с ссылками на примеры рисунков!» по тексту,
    (Наглядный пример входа в покупку на рисунке ниже: и к нему условия: Цена пробивает снизу вверх верхнюю границу канала Боллинджера с отклонение 2 (красная полоса) и проходит как минимум половину пути к следующей границе с отклонением 3 (зеленая полоса))- именно здесь расхождения рисунка и текста условий, как я логически понял, должно быть следующее к рисунку для покупки: Цена пересекает сверху вниз нижнюю границу канала Боллинджера с отклонение 2 (красная полоса)и проходит как минимум половину пути к следующей границе с отклонением 3 (зеленая полоса)!!!!!!!!

  10. Роман

    да, соглашусь с Сергеем, есть не состыковка в инструкции

  11. Extra_4

    судя по истории надо ждать закрытия свечи за зеленым ББ и свои 20 пунктов можно брать стабильно!

первый комментарий на блоге Я в Форекс
Оставить комментарий