Стратегия Черепах на Форекс – легендарная тактика Ричарда Денниса

Приветствую, уважаемые коллеги форекс трейдеры!

В этот раз мы с Вами разберем без преувеличения легендарную торговую тактику, которая получила название стратегия Черепах. Эффективность данной системы не вызывает сомнений, так как все кто интересуется трейдингом, хоть раз, но встречал такое название, или слышал про эту тактику.

Описание стратегии Черепах встречается в нескольких книгах бестселлерах, для примера известная книга «Путь Черепах — из дилетантов в легендарные трейдеры» от автора Куртиса Фейса.

Данную книгу, а также массу других полезных форекс материалов, Вы можете скачать бесплатно, получив доступ к «Облаку Форекс Данных». Подробно как это сделать читайте на этой странице.

стратегия черепах

Итак, что конкретно мы рассмотрим ниже, вот содержание:

  1. Краткая история торговой стратегии Черепах.
  2. Основные характеристики системы (валютные пары, период торговли, таймфрейм и т.д.).
  3. Суть и составляющие инструменты для реализации торговли по стратегии.
  4. Правила входа и выхода. Примеры сделок на покупку и продажу.

Начнем с истории возникновения данной системы. Все началось со спора двоих трейдеров Вильяма Экхарда и Ричарда Денниса. Первый уверял, что для успешной торговли не достаточно просто иметь знания и применить их на практике, но также особенно важно обладать чутьем рынка, которое не всем дано постичь.

Позиция второго оппонента была противоположной. Он был уверен в том, что любой человек, который будет действовать исключительно дисциплинированно и придерживаться определенных правил стратегии на рынке, сможет прибыльно торговать.

Ричард Деннис систематизировал принцип и описал подход к своей торговой тактике. При этом он был уверен, что если передать данную информацию любому человеку, то тот сможет торговать не хуже автора самой системы. Вильям Экхард был категорически с ним не согласен.

эксперимент двоих трейдеров

В результате данного спора родился эксперимент. Ричард набрал группу людей, которые были совершенно не подготовлены для трейдинга и ничего не знали о рынках вообще. Он обучил этих людей своей торговой стратегии (обучение длилось около 2 недель). По завершению, лучшим из группы трейдер выделил депозиты для торговли.

Что же с этого получилось? Некоторые ученики заработали целые состояния, но были и те кто все потерял. При этом стоит учесть, что все они торговали по одним и тем же правилам, в одно и то же время, и на одном и том же рынке.

Такой эксперимент показал, что прибыльная торговля, в большинстве случаев, зависит не только от полноты знаний или правил стратегии, а именно от самого трейдера. То есть на сколько правильно он применяет полученные знания на практике.

Ниже в статье мы подробно разберем правила и индикаторы для стратегии Черепах.

Переходим к характеристикам данной системы. Торговля по стратегии Черепах ведется на таймфрейме D1, что и в некоторой степени доказывает ее эффективность, так как на старших временных периодах механические системы работают лучше, чем на меньших периодах.

При выборе финансовых инструментов нет ограничений, торговля может вестись на: валютных парах, золоте, акциях, индексах, сырьевых товарах. Среди валютных пар можно выделить следующие: EUR/USD, AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD, EURGBP и другие.

При работе по торговой стратегии Черепах рекомендую выбирать надежного брокера — Alpari

Суть и составляющие индикаторы для системы Черепах

№1. Стратегия основывается на пробое ценового канала Дончиана, и состоит из 2-х тактик: краткосрочная с пробоем 20 дневного канала и среднесрочная с пробоем 55 дневного.

Соответственно, когда цена пробивает данный канал Дончиана, открывается сделка. При этом не нужно дожидаться закрытия свечи выше или ниже канала, достаточно чтобы она только вышла за его границу и можно открывать позицию.

Подробно про индикатор канала Дончиана, и как строятся его границы, можете прочитать в отдельной статье здесь.

Данный индикатор нужно установить на график 3 раза с разными периодами: 10 (оранжевая), 20 (зеленая), 55 (синяя).

параметры для индикатора канала Дончиана

Кроме данного главного инструмента, в системе Черепах используются другие вспомогательные индикаторы, такие как:

№2. Turtle – инструмент закрашивает диапазон пробоя для периодов 10, 20, 55, при этом входы показывает стрелками, выходы – галочками.

настройки инструмента Turtle

№3. TheClassicTurtleTrader — используется для удобства нахождения пробоев. Показывает на ценовом графике соответствующие стрелочки. Для стратегии Черепах нужно установить 2-ва таких индикатора: первый с периодом 20 и стопом 10, второй с 55 и 20 соответственно.

индикатор TheClassicTurtleTrader

Для полноценной торговли по стратегии Черепах достаточно будет использовать один из вспомогательных индикаторов (Turtle либо TheClassicTurtleTrader).

№4. Индикатор ATR с периодом 20 – используется для установки защитных ордеров.

ATR для форекс стратегии черепах

В результате у Вас должен получится вот такой список индикаторов для системы:

список индикаторов для системы черепах

После установки всех инструментов для стратегии Черепах, получаем следующий вид графика:

шаблон для торговой стратегии черепах

Правила входа и выхода из сделок по системе Черепах

Итак, что касается входов. Как было сказано выше, у нас есть 2 типа входа: пробой 20 и 55 дневного канала Дончиана.

При пробое 55 канала вход в сделку осуществляется в любой случае, а при пробое 22 канала есть один важный момент: если предыдущая сделка при пробое данного канала была прибыльной (при этом не важно входили в нее или нет), то следующий вход при пробое этого же канала пропускаем.

Выходы по стратегии Черепах осуществляются следующим образом:

  • Для краткосрочной торговли — при пробое 22 канала, закрываем сделку, когда цена возвращается к 10 дневному.
  • Для долгосрочной – при пробое 55, выходим из позиции, когда цена вернулась к 20 дневному.

И последнее, не мало важное, это размещение стоп лоссов для сделок по системе Черепах, как выставлять?

В этом нам поможет индикатор ATR, а именно формула для расчета stop loss выглядит следующим образом:

ATR(20)*2

На момент пробоя канала и входа в сделку по системе, смотрим текущее значение ATR и умножаем его на 2. Полученное значение в пунктах устанавливаем от уровня открытия позиции. Наглядно на рисунке:

установка стоп лосс для системы черепах

Хорошо, теперь парочка примеров сделок на покупку и продажу по стратегии Черепах. Для наглядности я убрал вспомогательные индикаторы, чтобы они не загромождали график на примерах ниже.

Ордер на покупку Buy (пример долгосрочной торговли от 55 с выходом на 20):

покупка по тактике черепах

Ордер на продажу Sell (пример краткосрочной торговли от 20 с выходом на 10):

продажа по тактике черепах

При торговле по стратегии Черепах не нужно забывать и о соблюдении мани менеджмента, а именно не более 1% риска на сделку.

Ну что же, товарищи трейдеры, мы разобрали с Вами правила торговли по стратегии Черепах, и как видите, такая тактика позволяет работать как в долгосрок, так и в краткосрок, что значительно увеличивает эффективность, и дает возможность диверсифицировать риски.

Скачать шаблон и индикаторы для торговой стратегии Черепах можете по ссылке

Пишите свои отзывы по работе с данной тактикой, а также не забывайте ставить оценку публикации и подписываться на обновления.

С уважением, Александр Сивер

  • 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
    Загрузка...
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
первый комментарий на блоге Я в Форекс
Оставить комментарий