Всем привет!
В сегодняшней публикации мы продолжаем тему с индикатором Genesis Matrix, а точнее рассмотрим интересную торговую систему с его применением, она так и называется — стратегия Genesis Matrix Trading.
В сети существуют масса модификаций данной стратегии в комбинации с такими техническими инструментами как: Стохастик, уровни Фибоначчи, Ichimoku и другими нестандартными индикаторами. В этом же статье мы рассмотрим базовый ее вариант, который до сих пор показывает отличные результаты в трейдинге.
Характеристики и настройка индикаторов для системы
Стратегия Genesis Matrix Trading относится к индикаторным системам внутридневной торговли. Подходит она практически для всех валютных пар, но особенно хорошие результаты показывает на EUR\USD, EUR\JPY и AUD\USD.
Торговлю по системе рекомендуется вести в период Лондонский сессии, при этом можно использовать как мелкие так и большие масштабы. То есть если Вы предпочитаете мелкие периоды, то можно торговать на таймфрейме M5 с фильтрацией сигналов по M15, если на больших, то торгуем по H1, а фильтруем сигналы по D1. В примерах ниже мы будем использовать комбинацию таймфреймов M5-M15.
Для реализации стратегии Genesis Matrix Trading на ценовом графике терминала MetaTrader 4 необходимы следующие инструменты:
Нестандартный инструмент MTF Stochastic с периодом 15 – он будет использоваться для фильтрации сигналов на таймфрейме М15.
2-ой индикатор Стохастик только уже с периодом 5 – он предназначен для поиска моментов перекупленности\перепроданности цены на рабочем таймфрейме M5.
Далее у нас идет сердце стратегии – это непосредственно сам индикатор Genesis Matrix (подробно о принципах и особенностях работы этого инструмента читайте в статье здесь), который в свою очередь также состоит из 4-х проверенных индикаторов.
Следующий компонент данной системы – это индикатор пивот уровней FX Pivots, который строит на ценовом графике горизонтальные линии поддержки и сопротивления на основе таймфрейма D1 (детально что такое пивот уровни и как с ними работать читайте тут). Эти линии будут использоваться нами для определения уровней взятия прибыли, потенциальных уровней отскоков цены и т.д.
Индикатор Arrow – показатели от этого инструмента служат только для подтверждения основных сигналов для входа в позицию. Данный инструмент является дополнительным и сигналы от него могут быть не обязательными для открытия сделок. Отображается он на графике в виде стрелочек.
Следующий инструмент — индикатор скользящая средняя с периодом 5. Он служит для подтверждения сигнала на вход в позицию.
И последний — это инструмент Heiken Ashi, который преобразует свечи ценового графика в более сглаженном виде и дают четкую картину по движению цены. Более подробную информацию об этом индикаторе можете почитать в предыдущей статье здесь.
Если поместить все эти индикаторы на график мы получим готовый шаблон по стратегии Genesis Matrix:
Скачать все индикаторы и шаблон для стратегии Genesis Matrix можете по ссылке
Хочу обратить Ваше внимание, что для корректной работы самого индикатора Genesis Matrix необходимо использовать и другие дополнительные инструменты, такие как: CCI Histo, T3MA 2Color, TVI и т.д. Все эти индикаторы включены в архив, который Вы можете загрузить по ссылке выше.
Отлично, из составляющими и параметрами данной системы думаю все понятно, если будут вопросы пишите в комментариях, а сейчас переходим к правилам открытия сделок по данной системе.
Правила открытия позиций по стратегии Genesis Matrix Trading
Итак, для получения сигнала на покупку Buy по стратегии Genesis Matrix необходимо чтобы:
И как дополнительный (подтверждающий) сигнал для входа в позицию – это появление стрелочки вверх от инструмента Arrow. Здесь нужно учитывать следующее: появление стрелки говорит о том, что тенденция на рынке действительно восходящая и это увеличивает вероятность прибыльного исхода для текущей сделки. Но если, в ближайшем времени после открытия позиции, стрелочка не появилась, здесь уже нужно быть особо внимательным и выжидать подходящую ситуацию для выхода из сделки.
Для наглядности реализации сделки на покупку Buy по стратегии Genesis Matrix Trading смотрите рисунок ниже:
Ордер стоп лосс для данной позиции устанавливаем на уровнях ближайшего локального экстремума (а именно минимума). Выход из сделки по системе фиксируется следующим образом:
Для открытия ордера на продажу Sell используем аналогичные правила, только уже с учетом на нисходящую тенденцию, то есть:
Идентичные правила и для подтверждающего сигнала от индикатора Arrow, только стрелка должна быть направлена вниз.
Пример реализации сделки на продажу Sell на графике ниже:
При торговле по стратегии Genesis Matrix Trading нужно также учитывать некоторые дополнительные моменты (не соблюдения их может значительно ухудшить конечный результат):
Итак, друзья, мы разобрали с Вами правила базовой, проверенной и весьма прибыльной стратегии, и теперь переходим к анализу результатов ее тестирования. Если будут вопросы по правилам системы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях.
Результаты тестирования Genesis Matrix Trading
Итак, тестирования системы Genesis Matrix проводил в ручном режиме с помощью ручного тестера стратегий за период 2014 года по валютной паре EUR\USD на таймфрейме – M5. График доходности по завершению тестирования получился следующий:
По системе было сделано всего 33 сделки за последних 11 месяцев, это говорит о том, что сигналы от системы поступают не слишком часто, к тому же такое количество сделок слишком низкое для признания эффективности самой системы. Только через этот фактор нужно проводить оптимизацию стратегии, добавлять какие-то новые инструменты или фильтры, и повторно ее тестировать.
Но несмотря на это, стратегия Genesis Matrix принесла +72,6% чистой прибыли, показала хороший показатель фактора восстановления и допустимую максимальную просадку (30,5%).
Также, есть тестирования данной стратегии Genesis Matrix и на реальном счете, график доходности и отчет по которому предоставлены мониторинг сервисом myfxbook (за период 2012-2013):
Как видите, в первый же месяц торговля по системе принесла убыток чуть более 50%, это конечно должен быть красный свет для трейдера, но продолжая торговлю стратегия себя оправдала и за весь период тестирования принесла +105% прибыли. Помесячную доходность стратегии Genesis Matrix смотрите на рисунке ниже (за 2013 год не скриншотил, так как там диаграммы всего за 2 месяца):
Ну что же, надеюсь стратегия Genesis Matrix Вам понравилась, теперь Вы можете протестировать ее самостоятельно и дополнять собственными модификациями. К тому же, на заметку, эта система не плохо себя показала и при торговле бинарными опционами.
Друзья трейдеры, скорее всего это была последняя статья в этом году, поэтому увидимся уже в 2015-ом, и одной из первых публикаций в новом году будет — очередной отчет марафона по заработку на инвестировании (начало марафона читайте здесь).
К тому же, в новом году для моих партнеров будет супер подарок! Не хотел заранее говорить, но все-таки. Я поделюсь одной потрясающей стратегией по инвестированию в Памм счета, используя которую, Вы сможете получать прибыль более 150% годовых с минимальными рисками. Это уникальная авторская разработка и 100% проверенная временем (лично мной), соответственно в открытом доступе никогда не распространялась!
Хотите узнать что это за стратегия, получить бесплатно ее полное (!) описание, и в результате, увеличить в разы свою прибыль от инвестиций в Памм счета? Тогда не пропустите выпуск этой уникальной разработки и обязательно подписывайтесь на обновления.
И напоследок, я Вам желаю крепкого здоровья, терпения, успехов и новых достижений в 2015 году, и конечно же больших профитов! Всех с наступающим Новым годом!
С уважением, Александр Сивер
С нетерпением буду ждать выхода разработки и очередного отчета по инвестированию. Кстати классный инструмент для инвестирования. Только вот я никак не могу вложить свои бедные 10 долларов, не куда просто, да и посоветовать никто не может куда можно вложить такую маленькую сумму. Так что буду копить и читать чаще ваш блог чтобы тоже начать правильное и прибыльное инвестирование на форекс
У меня возник вопрос относительно топ комментаторов. Почему то у вас не выводятся аватарки и при наведении на имя автора в топе комментаторов она не как ссылка. Или это что то у меня не так с браузером?
На сколько я понял в этом месяце тоже проводиться конкурс комментаторов и я могу занять призовое место?
Александр, ссылки и аватарки должны отображаться, наверное что-то с плагином, это проверю и поправлю.
Что касается конкурса, то да, он проводится на ежемесячной основе, соответственно победители, напротяжении 1-ой недели нового месяца, получат на свои кошельки денежные призы ;-).
Siver, Все понял, буду теперь каждый месяц участвовать.
Просто не удобно когда не вижу свою аватарку, трудно определить где на кокам месте нахожусь я.
Написано Александр, думаю что это я.
Достаточно интересная стратегия, можно потестировать. Хотя все же необходима некая «заточка» под свой ММ.
Буду в числе тех, кто очень ждет такой подарок. А когда выйдет эта уникальная разработка?
Сайт хороший. Много что полезного
видать стратегия так себе как и большенство других
автор выбрал на втором рисунке лучший вариант сделки на SELL,хотя перед этим по сигналам стратегии был сигнал на BUY,но его автор почему-то не привел,сразу видно что выбирались для примера на истории лучшие сигналы,но когда играешь на реале не знаешь какой будет дальше сигнал,и нет
выбора и поэтому нужно входить по каждому сигналу,а если входить по каждому сигналу вслепую слив обеспечен,
нужен как дополнение трендовый индикатор
на Н4 в направлении которого необходимо открывать сделки уже по этой стратегии
отсекаются не все но очень много ложных входов
прошу прощения не на втором а на последнем графике
Как Вы тестируете стратегии? Я также работаю по системе Genesis Matrix. У меня доходность за месяц около 70%, рискую в сделке 2% депозита. Почему такие низкие результаты?
По Вашему профиту нет вообще никакого смысла использовать стратегию. Сидишь целый год перед монитором, чтобы заработать 70%?
Алексей, стратегии тестирую с помощью ручного тестера стратегий (вот этот).
А такие низкие результаты за год показал тест, возможно в период тестирования сигналы по данной системе не особо отрабатывались. Но главное то, что система работает, и тех же 70% годовых это далеко не самый низкий результат, я бы сказал консервативный.