Стратегия Red Phoenix System – чистая прибыль более 40% за 12 месяцев! Эксперимент на прибыльность – Часть 2

Приветствую, всех трейдеров!

Сегодня мы продолжаем эксперимент на прибыльность торговых систем, в первой части этого эксперимента было рассмотрено стратегию Trend Explosian System и проанализировано ее результаты, подробно об этом читайте здесь. В данной, 2-ой часте эксперимента, мы разберем очередную стратегию из предварительного списка, которая называется Red Phoenix System. Соответственно детально рассмотрим правила торговли по этой системе, проведем ручное тестирование за определенный промежуток времени и проведем анализ результатов.

red phoenix system

Итак, данная торговая система является внутридневной и оптимально работает на 2-х временных периодах: H4 или D1. Для ее реализации можно выбирать любые валютные пары, как средне так и высоко волатильные (кстати, что такое волатильность можете прочитать в этой статье). В примерах ниже и при тестировании мы будем использовать валютный инструмент EUR\JPY.

В состав стратегии Red Phoenix System входят 3-и нестандартных (Price Move, IDT1 и IDT2) технических индикатора, на основе которых осуществляется поиск и фильтрация сигналов для открытия сделок на рынке Форекс.

Скачать все индикаторы для Red Phoenix System можете по ссылке

Установка нестандартных технических индикаторов в торговый терминал MetaTrader 4 проводится по стандартной процедуре, если Вы не знаете как это правильно сделать, ознакомьтесь с подробной инструкцией в специальной статье — как установить индикатор.

Теперь давайте коротко рассмотрим каждый из предоставленных индикаторов по-отдельности.

Первые 2-ва нестандартных индикатора, которые идут в связке – это Market Strength (или IDT2) и Market Direction (или IDT1). Оба инструмента отображаются в отдельном окне терминала в виде гистограмм и указателей тренда на Форекс.

Инструмент Market Strength, предназначен для определения силы направления идущего тренда, и должен быть закреплен в диапазоне минимума (1) и максимума (3).

диапазон минимума и максимума market strength

Соответственно, цветные столбики гистограммы этого индикатора указывают на направление тренда: синий – сила восходящего тренда, желтый – боковое движение или флэт на Форекс, красный – сила нисходящего тренда.

индикатор market strength

Market Direction предназначен уже строго для определения тренда на рынке Форекс. Как и его предыдущий коллега, он также должен быть закреплен в диапазоне от 1 до 3. Показатели данного индикатора (стрелочки) соответственно показывают какое на текущий момент направление тренда на валютном рынке (синие стрелки – восходящее, красные — нисходящее).

индикатор market direction

Демонстрация совместной работы этих 2-х индикаторов (Market Strength и Market Direction) наглядно показана на рисунке ниже, т.е. здесь Вы можете увидеть как осуществляется фильтрация сигналов на определение текущего тренда на рынке.

комбинация market strength и market direction

И последний, самый главный сигнальный инструмент данной системы – это индикатор Price Move, который состоит из 2-х скользящих средних (синяя — быстрая и красная — медленная), на пересечении которых и осуществляется поиск сигналов на открытие позиций.

индикатор price move

Соответственно, после установки всех технических инструментов на график нужной нам валютной пары мы получим следующих рабочий шаблон стратегии Red Phoenix System:

шаблон стратегии red phoenix system

Скачать готовый шаблон стратегии Red Phoenix System можете по ссылке

Отлично, друзья трейдеры, с техническими индикаторами разобрались, теперь переходим непосредственно к описанию правил входа в рынок по данной системе.

Итак, для открытия сделки на покупку Buy необходимо, чтобы на рынке одновременно выполнялись следующие условия:

  • Быстрая скользящая средняя индикатора Price Move пересекла снизу вверх медленную;
  • Market Strength и Market Direction должны одновременно показывать восходящий тренд (синяя гистограмма и стрелка соответственно).

Открытие позиции осуществляется на закрытии японской свечи, на которой были выявлены сигналы для входа. Пример реализации сделки на покупку наглядно смотрите на рисунке ниже.

покупка по стратегии red phoenix system

Уровень стоп лосс нужно выставлять на уровнях последних локальных экстремумов (в нашем случае, на последнем минимуме), но не слишком близко к открытой позиции.

Для выхода из сделки или установки тейк профит в стратегии можно применять 2-ва способа:

  1. Это выставлять фиксированный тейк профит, который будет равен удвоенному расстоянию стоп лосса от открытой позиции (этот способ показано на рисунке выше).
  2. Второй способ – это не использовать ордер тейк профит, а осуществлять выход из рынка в тот момент, когда все 3-ри индикатора показывают разворотный сигнал на продажу (этот способ будет применен при ручном тестировании данной стратегии, плюс тактику трейлинг стоп для перемещения защитного стопа по мере движения цены в прибыльную для нас сторону).

Для открытия сделки на продажу Sell действуют те же правила, только наоборот: синяя скользящая средняя от Price Move должна пересечь сверху внизу красную, при этом индикаторы IDT1 и IDT2 должны одновременно показывать нисходящий тренд (соответственно, красная гистограмма и стрелка). Пример смотрите на рисунке:

продажа по стратегии red phoenix system

Ну что же, правила стратегии Red Phoenix System мы разобрали, надеюсь всем все понятно, если будут какие-то вопросы или уточнения, обязательно пишите в комментариях.

Теперь переходим к результатам ручного тестирования данной системы за период последних 12 месяцев (1 торговый год). Тест проводился на валютной паре Евро Йена (EUR\JPY), таймфрейм 4-часовой – H4.

График доходности по завершению тестирования стратегии Red Phoenix System получился следующий:

график доходности стратегии red phoenix system

Что здесь сразу можно сказать посмотрев только на кривую графика, конечно то, что стабильность системы «хромает» и нуждается в доработке и оптимизации. Хотя чистая прибыль за период 12 месяцев составила 42,5% (от стартового депозита в 1000 долларов, это соответственно +$425).

При этом, работа по стратегии показала большое количество просадок (это наглядно демонстрируется на графике доходности), максимальная просадка среди которых была не более 39,94%. Явным недостатком системы также является маленькое количество сделок (всего 50 за год) и значение фактора восстановления ниже оптимального (1,27).

отчет по стратегии red phoenix system

Ну что же, друзья трейдеры, что есть, то есть ;-), стратегия продемонстрировала отличную прибыльность, но очень низкую надежность и стабильность, и для дальнейшей работы с ней конечно же нужна оптимизация и повторное ее тестирование.

Итак, надеюсь Вам понравилась 2-я часть эксперимента на прибыльность с участием стратегии Red Phoenix System. В заключительной части, мы рассмотрим последнюю торговую систему, которая берет участие в этом эксперименте, и подведем итоги того, какая из 3-х систем показала наиболее прибыльный и стабильный торговый результат.

Кроме этого, в следующих статьях, я опубликую информацию по одному необходимому для начинающего трейдера инструменте, использование и введение которого, поможет качественно и рационально вести и анализировать свою торговлю. Как видите, Вас ожидает много интересной информации, так что не пропустите ее публикацию, а для этого обязательно подписывайтесь на обновления!

Всем желаю удачи и до встречи в новых статьях на yavforex.ru

  • 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
    Загрузка...
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
7 комментариев
  1. Евгений

    Хорошая стратегия!Стоит попробовать.

  2. артем

    не плохо. но ее надо доработать)

  3. Дмитрий

    артем, А что именно нужно доработать ? Хотя я не верю индикаторам со с трелками

  4. Игорь

    А если вместо индикатора Price Move поставить скользящие средние с периодом 50 и 7,и все сделки проводить с учетом напрвления МА50, то прибыльность должна вырасти?!

  5. Siver

    Игорь, сразу сказать трудно, нужно проводить полное тестирование, так как это полностью меняет правила стратегии.

  6. Олег

    стратегия не плохая, НО НУЖЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР,который будет указывать направление долгосрочного тренда. На 2 графике снизу в верх, дан сигнал на покупку, а следующий сигнал на продажу совпадает со всеми индикаторами, но это ложный сигнал (откат) и дальше за ним снова восходящее движение, так вот если бы индикатор долгосрочного тренда, мы бы откат пропустили и вошли во вторую сделку только на бай.

  7. Siver

    Олег, отличное замечание и дополнение к стратегии, только нужно тестировать такой вариант, возможно он принесет дополнительные подводные камни, или же наоборот значительно улучшит показатели эффективности.

первый комментарий на блоге Я в Форекс
Оставить комментарий