Пробой или отбой — что торговать на рынке? Фильтр прогнозируемой волатильности

Приветствую Вас, товарищи трейдеры и инвесторы в новом 2018 году!

В этой статье хочу поделиться и рассказать Вам про один очень интересный фильтр для торговли на рынке Форекс. Он помогает трейдеру определится и принять решение, какие сделки приоритетнее открывать внутри дня: на пробой или на отбой от определенного уровня, ценового диапазона или форекс канала.

Данный фильтр получил название – фильтр прогнозируемой волатильности. Ниже мы подробно рассмотрим как рассчитываются значение этого фильтра, где смотреть его показатели и как правильно использовать их в торговле. Что вообще такое волатильность Вы можете ознакомится в этой статье.

фильтр прогнозируемой волатильности

Итак, как Вы все знаете, на рынке существуют 2 обобщенные группы торговых систем — это канальные стратегии (1), которые ориентируются на отбой и разворот цены от границ канала или определенного диапазона, и пробойные стратегии (2) – ориентируются на пробой и выход цены за пределы тех же границ, уровней поддержки или сопротивления и т.д.

Не возможно утверждать, что какие-то из них лучше, так как обе группы имеют свои плюсы и минусы.

При торговле, как правильно, трейдеру тяжело определится какие сделки сегодня будут более приоритетные, то есть какие будут лучше отрабатываться, и соответственно, приносить больше прибыли.

Для решения данной ситуации на помощь трейдеру приходит фильтр прогнозируемой волатильности, который в определенной степени подскажет на что сегодня лучше ориентироваться (на пробой либо отбой).

Итак, для наглядности и подтверждения эффективности данного фильтра, приведем пример с пробойной стратегией по каналу Дончиана.

Суть торговли по системе проста: за ценовой диапазон берутся 20 последних свечей на графике, и когда цена пробивает нижнюю границу этого диапазона – открывается сделка на Sell, если же верхняя – на Buy.

Вот график доходности по данной стратегии за период 2001-2013 года, по валютной паре EUR/USD на таймфрейме H1.

тест пробойной стратегии по каналу дончиана

Как видим, система торгует в плюс, но не так как бы хотелось, минусы очевидны: длительные просадки, флэт (практически с 2003 по 2010 год) и резкое падение.

Итак, где же узнать показатель прогнозируемой волатильности для выбранной валютной пары? Для этого переходим на сайт DailyFx на страницу технического анализа (вот ссылка).

показатель прогнозируемой волатильности

Здесь для определенного валютного инструмента в таблице «Support & Resistance» нас интересует только поле «Volatility». Процентное значение в данном поле – это и есть показатель прогнозируемой волатильности, то есть это не то что сейчас происходит на рынке, а то что ожидается (прошу не путать).

Показатель прогнозируемой волатильности рассчитывается на основе фьючерса определенного валютного инструмента за последних 90 дней. А так как фьючерсы немного опережают спот котировки, то эти данные можно использовать для прогнозирования волатильности инструментов на валютном рынке.

Таким образом, если значение данного показателя выше или ниже определенного значения, это дает предпосылки к тому, какую сегодня тактику лучше использовать (на пробой или на отбой).

Как применять фильтр прогнозируемой волатильности для торговой системы?

Теперь переходим к главному, как же правильно использовать данный фильтр при торговле. Если значение «Volatility» для определенной валютной пары более 75% — ориентируемся на пробойную тактику, если меньше — на отбойную.

Данный фильтр был применен к вышеуказанной стратегии по каналу Дончиана: открывались сделки как обычно по правилам системы, но только в тот период, когда значение прогнозируемой волатильности для EUR/USD превышала 75%.

Вот что с этого получилось:

фильтр прогнозируемой волатильности для стратегии дончиана

В результате применения данного фильтра, прибыль стратегии значительно возросла, уменьшились периоды бокового движения, график доходности стал более привлекательный и целенаправленный.

Такой фильтр прогнозируемой волатильности подходит только для внутридневной торговли, так как его значения для разных валютных пар меняется каждый день.

Давайте еще раз подытожим алгоритм использования данного фильтра:

  1. Если Вы торгуете внутри дня по своей стратегии на паре GBP/USD, заходите на сайт и смотрите для нее значение прогнозируемой волатильности.
  2. Если значение будет больше 75%, значит стоит сегодня ожидать пробойные движения, и отдавать приоритет именно сигналам на пробой.
  3. Если же в такой день Ваша система дает сигнал на отбой, то в этом случае, стоит игнорировать реализацию подобных сделок.
  4. На следующий торговый день данный цикл повторяем с первого пункта, и согласно полученного значения, расставляем приоритеты по сделкам на отбой или пробой.

Ну что же друзья трейдеры, это вся информация по фильтру прогнозируемой волатильности, соответственно, если он может быть применим к Вашей системе, то настоятельно советую его внедрить.

На этом все, буду благодарен если поставите свою оценку для данной статьи. Также если остались вопросы по сегодняшней теме, прошу задавать их в комментариях, и не забывайте следить на новыми форекс публикациями в предстоящем году.

С уважением, Александр Сивер

  • 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
    Загрузка...
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
4 комментария
  1. Михаил

    Интересная идея. Спасибо!
    А как использовать эти данные с сайта в тестере или автоматической торговле? Есть ли эти данные по волатильности в истории и реалтайме?

  2. Михаил, использовать данный фильтр можно только в реальном времени и только при торговле внутри дня. В этом и недостаток.

    Для теста нужно использовать подневную статистику волатильности определенного фьючерса и рассчитывать его среднее значение за последних 90 дней (с дати начала теста и т.д.).

  3. Алексей

    Не могу понять, куда пропала колонка Volativity на сайте dailyfx.com и нет ли такой же информации где-то ещё?

  4. Алексей

    Куда- то пропал на сайте фильтр волативности в таблице или я не то смотрю ?

первый комментарий на блоге Я в Форекс
Оставить комментарий