Крюки Росса – как эффективное дополнение к паттерну 123

Привет Всем трейдерам!

Технический анализ содержит много инструментов и стратегий, названных по имени их авторов. Все трейдеры знают такие как: индикатор Аллигатор (Б.Вильямса), уровни Мюррея и ДиНаполи, каналы Кельтнера и т.д. В этой статье мы пополним этот список и рассмотрим тактику торговли по крюкам Росса – как одним из инструментов торговой системы Price Action. Перед началом поста, как всегда, даю короткое содержание сегодняшней темы:

  1. Суть и интерпретация торговли по крюкам Росса на рынке Форекс.
  2. Какие базовые правила открытия сделок по данной тактике?
  3. Какие можно применять методы фильтрации сигналов от крюков Росса?

крюки росса

Автором методики является известный трейдер Джо Росс, и первоначально она использовалась на фондовом рынке, но автор смог адаптировать «крюки» к рынку Форекс, что добавило им еще больше популярности среди трейдеров.

Итак, давайте сразу внесем ясность в терминологию. Во-первых, крюки Росса не являются чем-то особенным и уникальным, а представляют собой развитие известного паттерна системы Price Action под названием «123», подробнее о нем читайте в этой статье. Во-вторых, книга Джо Росса о торговле с помощью крюков составляет в русском переводе более 250 страниц и мы рассмотрим только основные понятия, а желающие углубиться в тему могут легко найти книгу в интернете.

Интерпретация крюков Росса

Торговля крюками Росса начинается с появления на ценовом графике паттерна «123», смотрите на примере бычий вариант паттерна:

торговля крюками росса

Рассмотрим формирование этого паттерна подробнее:

  1. На графике появляется локальный ценовой минимум и обращаю внимание трейдеров, что подтверждением будут две последующие разворотные свечи. Как говорит сам автор данной методики, это означает уменьшение «агрессивной» силы медведей, фиксацию прибыли продавцами и изменение рынка на сторону покупателей.
  2. Повторное открытие позиций на продажу начнется после непродолжительного восходящего отката т.к. продавцы предполагают возобновление нисходящего тренда.
  3. Набирается критическая масса сделок на покупку, тренд окончательно разворачивается вверх и формирование паттерна завершается.

Собственно крюки Росса состоит из «рукояти», которая будет отрезком от точки 3 до точки RH и «крюка» от точки RH до нового минимума. На рисунке ниже отображена структура крюка Росса по предыдущему паттерну (см. рисунок выше):

структура крюка росса

Ценовой уровень, на котором формируется крюк Росса — RH (сокращение от Ross Hook), должен отвечать двум критериям:

  1. Находиться на ценовом экстремуме, в нашем примере это максимум.
  2. Тела трех следующих японских свечей должны быть ниже уровня RH.

В книге автор подробно разбирает возможные причины возникновения коррекции и пытается найти модель действий продавцов и покупателей. Мы предлагаем использовать известную аксиому технического и графического анализа утверждающую что «цены включают все возможные факторы» и торговать по принципу:

Если Ross Hook сформирован – всегда отрабатываем, есть отклонения от основных правил – пропускаем и ждем следующий.

RRh (Ross Reversal Hook) – он же обратный крюк Росса, формируется на новом ценовом минимуме тренда после коррекции от точки Rh. Смотрим пример:

ross reversal hook

Как видно на графике, точка 3 и первый крюк RRh представляют собой ярко выраженные пин бары. 2-ой крюк RRh является «бычьим поглощением» — одним из самых сильных форекс паттернов Price Action и свечного анализа. Оба пин бара если рассматривать из отдельно довольно ненадежны, но если они входят в крюки Росса, то это отличная точка для входа в рынок. Второй положительный аспект обратного крюка – график не падает ниже уровня RRh до момента разворота тренда, а это позволяет установить оптимальный уровень стоп лосс.

На практике, как правило, обычные RH формируются на ценовом графике гораздо чаще, чем обратные RRh.

Базовые правила открытия сделок по крюкам Росса на рынке Форекс

Трейдинг по крюкам Росса на Форекс заключается в нахождении правильной точки размещения отложенного ордера после окончания формирования уровня RH. Автором рекомендуется подождать точку RRH и только тогда установить отложенный ордер на продажу или покупку.

Данное условие идет из фондового рынка, для которого и разрабатывались крюки Росса. На этом рынке объемы открытых позиций на уровне RRH и образование скоплений играют роль фильтра для принятия решения об открытии сделки или пропуске сигнала: если наблюдается малый объем открытых позиции в точке RRH, то нужно пропустить данный сигнал и ждать следующего с хорошим объемом.

Но так как рынок Форекс децентрализован и реальные данные по количеству и объему сделок недоступны, приходится идти на риск и упрощение правил открытия сделок. Первый отложенный ордер рекомендуется открывать за уровнем RH сразу после окончания его формирования, а ордер стоп лосса за точкой (3), с учетом возможного ценового шума. Смотрим пример на рисунке:

покупка по тактике ross hook

Ситуация с уровнем тейк профит будет сложнее т.к. никаких рекомендаций на этот счет автор не дает и проще контролировать позицию учитывая текущую среднюю волатильность валютной пары или фиксировать прибыль на сильных ценовых уровнях поддержки и сопротивления, как вариант, по уровням расширения Фибоначчи.

Часто бывают ситуации, когда после формирования первого форекс паттерна «123» может быть несколько последующих RH, т.е. имеется классический рыночный тренд с последовательным формированием новых максимумов/минимумов цены, и каждый пробой предыдущего экстремума может быть сигналом к открытию следующих позиций или увеличению объемов уже открытых.

Для реализации сделок на продажу по крюкам Росса, применяем тот же принцип, только уже на нисходящем тренде после формирования паттерна 123.

Методы фильтрации сигналов по крюкам Росса

Фильтрация полученных крюков Росса самый важный и сложный момент их применения в торговле. Если не применять принципы автора этой тактики, а только придерживаться его методов фильтрации сигналов, это поможет трейдеру в определении таких рыночных ситуаций как ложные пробои, «сбор» стоп лоссов маркет мейкерами и т.д.

Выделяются следующие основные способы фильтрации:

  1. Уровни поддержки и сопротивления. Самый простой, но действенный метод фильтрации сигналов. Например, если трейдер видит, что на четырехчасовом таймфрейме крюк Росса отскочил от месячного уровня сопротивления, то это повод предположить возможность разворота тренда. Соответственно пробоя крюком такого сильного сопротивления будет сигналом для сделки на покупку. Если крюки Росса формируются на линии значимого сопротивления на длительном тренде, то высока вероятность перехода рынка в боковой (флэт на Форекс).
  2. Трендовой линии или канала Форекс. Обычно используются для определения отката, окончания коррекции, либо начала разворотных моделей.
  3. Гэпы на Форекс. Как мы уже знаем базовое правило, все гэпы (или разрывы) стремятся к закрытию, в таком случае если такой разрыв в котировках встречаются на пути крюка Росса, трейдеру необходимо будет подождать его заполнения в ближайшие несколько периодов. Если же этого не случилось, то такой гэп оценивается как важный уровень (или зона) поддержки или сопротивления, от которой производится поиск моделей Price Action.
  4. Скопления. Это явление подробно описано в книге Джо Росса, поэтому скажем в общих чертах. Японская свеча, на которой находится крюк, рассматривается как «материнская» и если минимум четыре следующих бара закрываются внутри тела этой главной свечи (выше минимума и ниже максимума), то можно говорить о наличии скопления. На малых таймфреймах скопление обычно может выглядеть как некий диапазон бокового движения. Отрабатывать такой сигнал нужно только после 2-го пробоя цены зоны скопления, или как вариант на ретесте после первого пробоя.

Если зона скопление будет состоять более чем с 9-ти баров, то можно говорить о наличии неопределенного движения рынка. Если руководствоваться правилами графического анализа, можно сказать, что в этом случае обычно формируются и отрабатываются фигуры «треугольник», «флаг» или «клин».

Итак, товарищи трейдеры, торговля крюками Росса достаточно эффективный метод стратегии по Price Action, но только при наличии сильного тренда. В статье мы осветили только общие моменты, а все тонкости и нюансы анализа по данной методике, Вы можете прочитать в книгах Джо Росса.

Ну что же друзья, на этом все, будут вопросы или дополнение по данной теме пишите. Также не забывайте следить за обновлениями, так как вскоре на блоге будут масса новых нововведений: открывается вкладка рекламы и спонсоров, дорабатывается раздел инвестиционных проектов, также подумываю слегка обновить дизайн и дополнить ряд статей актуальной информацией (так как появился новый опыт в неких областях, которым хочу поделиться со своими читателями).

С уважением, Александр Сивер

  • 1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
    Загрузка...
Понравилась статья?
Тогда подписывайтесь на получение новых интересных форекс статей по E-mail:
Буду очень благодарен, если Вы поделитесь этим материалом в следующих сервисах:
2 комментария
  1. Эдуард

    Здравствуйте, да очень интересная стратегия не когда о ней не слышал, надо попробовать, о результатах отпишусь позже.

  2. Олег

    надо попробовать с объёмами.

первый комментарий на блоге Я в Форекс
Оставить комментарий